1. Площадь
  2. Тенденционная стратегия торговли, основанная на ценовой дивергенции

Тенденционная стратегия торговли, основанная на ценовой дивергенции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-02 18:00:55
Тэги:

img

Обзор

Это стратегия торговли трендом, основанная на ценовых дивергентных сигналах. Она использует несколько индикаторов, таких как RSI, MACD, Stochastics и т. Д., Для обнаружения ценовых дивергенций и подтверждения математического осциллятора Мюррея.

Логика стратегии

Основой этой стратегии является теория ценовой дивергенции. Когда цена достигает нового максимума, но индикатор этого не делает, это считается медвежьей дивергенцией. Когда цена печатает новый минимум, но индикатор этого не делает, это бычье дивергенция. Это сигнализирует о потенциальном переходе тренда. Стратегия сочетает фрактальные сигналы с осциллятором для подтверждения торговых сигналов.

В частности, условия въезда:

  1. Выявление регулярных/скрытых ценовых расхождений
  2. Математический осциллятор Мюррея находится в соответствующей трендовой зоне.

Выход, когда осциллятор пересекает среднюю линию.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

  1. Выявление потенциальных точек переворота с использованием расхождений
  2. Подтвердить текущую тенденцию с помощью осциллятора, избегая ложных прорывов
  3. Гибкие параметры и комбинации показателей
  4. Сочетание слежения за тенденциями и управления рисками
  5. Ясные логические правила, много возможностей для оптимизации

Анализ рисков

Основными рисками являются:

  1. Различия могут быть ложными сигналами
  2. Неправильные параметры осциллятора могут вызвать отсутствие сделок
  3. Чрезмерные односторонние позиции приводят к риску больших потерь
  4. Увеличение частоты торговли и стоимости сдвига в периоды высокой волатильности

Предложить стоп-лосс, размещение позиции, оптимизацию параметров для снижения рисков.

Руководство по оптимизации

Некоторые дополнительные оптимизации:

  1. Добавление алгоритмов машинного обучения для оптимизации динамических параметров
  2. Ввести более продвинутые методы остановки потери, такие как отставание остановки потери, средний истинный диапазон остановки и т.д.
  3. Включить больше показателей и фильтров для улучшения соотношения сигнала к шуму
  4. Автоматическое регулирование параметров осциллятора для лучшего определения тренда
  5. Улучшить управление рисками, установить максимальные лимиты привлечения средств и т.д.

Резюме

Эта стратегия объединяет концепцию ценовой дивергенции с инструментами анализа тенденций для раннего обнаружения потенциальных переворотов. При надлежащем улучшении управления рисками можно достичь хорошей корректированной по риску доходности. Дальнейшие оптимизации на основе машинного обучения могут привести к более стабильной альфе.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//
// Title:   [STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy V1
// Author:  JustUncleL
// Date:    23-Oct-2016
// Version: v1.0
//
// Description:
//  A trend trading strategy the uses Price Divergence detection signals, that
//  are confirmed by the "Murrey's Math Oscillator" (Donchanin Channel based).
//
//  *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
// Mofidifications:
//  1.0 - original
//
// References:
//  Strategy Based on:
//  - [RS]Price Divergence Detector V2 by RicardoSantos
//  - UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  Some Code borrowed from:
//  - "Strategy Code Example by JayRogers"  
//  Information on Divergence Trading:
//  - http://www.babypips.com/school/high-school/trading-divergences
//
strategy(title='[STRATEGY][UL]Price Divergence Strategy v1.0', pyramiding=0, overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=false,
         currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=10)
//  ||  General Input:
method = input(title='Method (0=rsi, 1=macd, 2=stoch, 3=volume, 4=acc/dist, 5=fisher, 6=cci):',  defval=1, minval=0, maxval=6)
SHOW_LABEL = input(title='Show Labels', type=bool, defval=true)
SHOW_CHANNEL = input(title='Show Channel', type=bool, defval=false)
uHid = input(true,title="Use Hidden Divergence in Strategy")
uReg = input(true,title="Use Regular Divergence in Strategy")
//  ||  RSI / STOCH / VOLUME / ACC/DIST Input:
rsi_smooth = input(title='RSI/STOCH/Volume/ACC-DIST/Fisher/cci Smooth:',  defval=5)
//  ||  MACD Input:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast:',  defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow:',  defval=26)
macd_smooth = input(title='MACD Smooth Signal:',  defval=9)
//  ||  Functions:
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0

//  ||••>   START MACD FUNCTION
f_macd(_src, _fast, _slow, _smooth)=>
    _fast_ma = sma(_src, _fast)
    _slow_ma = sma(_src, _slow)
    _macd = _fast_ma-_slow_ma
    _signal = ema(_macd, _smooth)
    _hist = _macd - _signal
//  ||<••   END MACD FUNCTION

//  ||••>   START ACC/DIST FUNCTION
f_accdist(_smooth)=>_return=sma(cum(close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume), _smooth)
//  ||<••   END ACC/DIST FUNCTION

//  ||••>   START FISHER FUNCTION
f_fisher(_src, _window)=>
    _h = highest(_src, _window)
    _l = lowest(_src, _window)
    _value0 = .66 * ((_src - _l) / max(_h - _l, .001) - .5) + .67 * nz(_value0[1])
    _value1 = _value0 > .99 ? .999 : _value0 < -.99 ? -.999 : _value0
    _fisher = .5 * log((1 + _value1) / max(1 - _value1, .001)) + .5 * nz(_fisher[1])
//  ||<••   END FISHER FUNCTION

method_high = method == 0 ? rsi(high, rsi_smooth) : 
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(high, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(high, rsi_smooth) :
  na
    
method_low = method == 0 ? rsi(low, rsi_smooth) :
  method == 1 ? f_macd(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_smooth) :
  method == 2 ? stoch(close, high, low, rsi_smooth) :
  method == 3 ? sma(volume, rsi_smooth) :
  method == 4 ? f_accdist(rsi_smooth) :
  method == 5 ? f_fisher(low, rsi_smooth) :
  method == 6 ? cci(low, rsi_smooth) :
  na

fractal_top = f_fractalize(method_high) > 0 ? method_high[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(method_low) < 0 ? method_low[2] : na

high_prev = valuewhen(fractal_top, method_high[2], 1) 
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 1)
low_prev = valuewhen(fractal_bot, method_low[2], 1) 
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 1)

regular_bearish_div = fractal_top and high[2] > high_price and method_high[2] < high_prev
hidden_bearish_div = fractal_top and high[2] < high_price and method_high[2] > high_prev
regular_bullish_div = fractal_bot and low[2] < low_price and method_low[2] > low_prev
hidden_bullish_div = fractal_bot and low[2] > low_price and method_low[2] < low_prev

plot(title='H F', series=fractal_top ? high[2] : na, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='L F', series=fractal_bot ? low[2] : na, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, offset=-2)
plot(title='H D', series=fractal_top ? high[2] : na, style=circles, color=regular_bearish_div or hidden_bearish_div ? maroon : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=fractal_bot ? low[2] : na, style=circles, color=regular_bullish_div or hidden_bullish_div ? green : not SHOW_CHANNEL ? na : silver, linewidth=3, offset=-2)

plotshape(title='+RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bearish_div ? high[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bearish_div ? high[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=maroon, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=not SHOW_LABEL ? na : regular_bullish_div ? low[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=not SHOW_LABEL ? na : hidden_bullish_div ? low[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)

// Code borrowed from UCS_Murrey's Math Oscillator by Ucsgears
//  - UCS_MMLO
// Inputs
length = input(100, minval = 10, title = "MMLO Look back Length")
quad   = input(2, minval = 1, maxval = 4, step = 1, title = "Mininum Quadrant for MMLO Support")
mult = 0.125

// Donchanin Channel
hi = highest(high, length)
lo = lowest(low, length)
range = hi - lo
multiplier = (range) * mult
midline = lo + multiplier * 4

oscillator = (close - midline)/(range/2)

a = oscillator > 0
b = oscillator > 0 and oscillator > mult*2
c = oscillator > 0 and oscillator > mult*4
d = oscillator > 0 and oscillator > mult*6

z = oscillator < 0
y = oscillator < 0 and oscillator < -mult*2
x = oscillator < 0 and oscillator < -mult*4
w = oscillator < 0 and oscillator < -mult*6


//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => ((uReg and regular_bullish_div) or (uHid and hidden_bullish_div)) and (quad==1? a[1]: quad==2?b[1]: quad==3?c[1]: quad==4?d[1]: false)// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => ((uReg and regular_bearish_div) or (uHid and hidden_bearish_div)) and (quad==1? z[1]: quad==2?y[1]: quad==3?x[1]: quad==4?w[1]: false)
exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)


//EOF
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.