Стратегия оптимизации пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия основана на обычных пересечениях скользящих средних, но с некоторыми изменениями, чтобы создать более точный торговый сигнал. Эта стратегия объединяет пересечения быстрых и медленных скользящих средних для определения тенденции и относится к стратегии отслеживания тенденции.

Стратегический принцип

Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю с нижнего направления, рассматривается как сигнал к покупке; когда быстрая скользящая средняя падает с верхнего направления и пересекает медленную скользящую среднюю, рассматривается как сигнал к продаже. То есть, золотая вилка делает больше, мертвая вилка делает меньше.

Ключом к этой стратегии является выбор быстро-медленной средней линии. Эта стратегия использует индикаторные движущиеся средние длины 50 и 100 в качестве быстрой и медленной линии. Эффективность стратегии может быть оптимизирована путем корректировки параметров средней линии.

Анализ преимуществ

Эта стратегия в сочетании с двойной линейной оценкой направления тенденции позволяет эффективно фильтровать рыночный шум и идентифицировать тенденции. По сравнению с одной линейной стратегией, эта стратегия может повысить вероятность получения прибыли. Кроме того, установка стоп-лосса может ограничить потери отдельных сделок.

Эта стратегия использует пересекающиеся принципы для определения переломных точек тренда и своевременного захвата трендовых возможностей. По сравнению со стратегией, содержащей сложную условную логику, эта стратегия легко понятна и легко реализуется.

Анализ рисков

Существует три риска, связанных с этой стратегией: неправильный риск средней линейной величины, неправильный риск длительности и неправильный риск стоп-позиции.

• Неправильно выбранные параметры средней линии приводят к созданию ложного сигнала. Если средняя линия слишком коротка или слишком длинна, это может привести к ошибочному оценке рынка. Следует соответствующим образом скорректировать ее, чтобы она соответствовала специфическим характеристикам разновидности.

• Долгое или короткое время удержания позиции не позволяет максимизировать прибыль или контролировать риск. Необходимо тестировать различные способы выхода, чтобы определить оптимальный период удержания позиции.

• Неправильная установка стоп-позиции приведет к тому, что стоп-позиция будет слишком расслабленной или слишком напряженной, а подходящая стоп-позиция должна быть определена в зависимости от колебаний в разновидности.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

• Тестирование большего количества комбинаций среднелинейных параметров для поиска оптимальных параметров

• Динамическая стоп-позиция определяется на основе недавних Н-дневных колебаний цены или ATR

• В сочетании с другими показателями, такими как MACD, KD и т.д.

• Добавление правил фильтрации трендов, чтобы избежать ликвидации рынка

• Можно рассмотреть возможность применения стратегии к более разным породам или улучшения стратегии к межвидовым.

Подвести итог

Эта стратегия по оптимизации перекрестных перемещающихся средних сочетает в себе преимущества быстрого и медленного усреднения, чтобы определить направление тренда, установить стоп-лосс для контроля риска, и является стратегией отслеживания тренда, которую легко реализовать. Эта стратегия может дополнительно повысить стабильность и эффективность с помощью параметрической оптимизации, стоп-лосс-оптимизации, фильтрации сигналов и т. Д. По сравнению со стратегией, содержащей сложную логику, эта стратегия легче понять, ее применение имеет более низкий порог и очень подходит для входных стратегий количественной торговли.