Количественная торговая стратегия, разработанная на основе индикатора канала Дончиана
ChaoZhang
Обзор
Торговая стратегия ширины тончайского канала - это количественная торговая стратегия, разработанная на основе индикатора тончайского канала. Эта стратегия определяет уровень волатильности и уровень риска рынка путем расчета разницы между максимальной и минимальной ценой в течение определенного периода, то есть шириной тончайского канала.
Стратегический принцип
Основным показателем стратегии является ширина Доньчжанского канала. Формула расчета ширины Доньчжанского канала выглядит следующим образом:
Ширина Дончжана = самая высокая цена - самая низкая цена
При этом максимальная и минимальная цены рассчитываются в течение определенного периода n. Этот период устанавливается с помощью параметров length.
Для сглаживания данных ширины тончайского канала в стратегии был введен показатель скользящей средней SMA. Этот показатель был подсчитан для уменьшения погрешности.
При определении уровня риска рынка, если ширина тончайского канала больше, чем его скользящая скользящая средняя, то это означает, что рынок переходит в состояние высокой волатильности, высокого риска; если меньше, то это означает, что рыночная волатильность ослабевает и переходит в состояние низкого риска.
В зависимости от уровня риска, стратегия принимает соответствующие торговые решения: при высоком риске делают “низкий”, при низком - “большой”.
Анализ преимуществ стратегии
Наибольшим преимуществом этой стратегии является оценка рыночного риска и принятие соответствующих торговых решений с помощью волатильности. Таким образом, можно эффективно предотвратить ненужные потери, продолжая делать больше на рынке с высоким риском или оставаясь пустым на рынке с низким риском.
Кроме того, эта стратегия объединяет ширину тончайского канала и его скользящую среднюю, чтобы сделать сигнал более надежным и избежать ошибочных сделок, вызванных колебаниями данных.
В целом, эта стратегия позволяет в определенной степени оценивать рыночные риски и принимать относительно стабильные торговые решения.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что ширина тончинского канала не всегда может точно отражать рыночный риск. Когда ширина и средняя отклоняются, это может привести к ошибочному сигналу. В этом случае, если торговля будет механической, то будет больше потерь.
Кроме того, настройка параметров торговли также оказывает большое влияние на прибыль стратегии. Если параметры установлены неправильно, то также увеличивается вероятность потери.
В конце концов, в условиях резкого колебания рынка, эффект от индекса ширины каналов Донцзяна также может быть снижен, и сигналы стратегии задерживаются. В этом случае требуется вмешательство человека, чтобы приостановить стратегию и избежать ненужных потерь.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация показателя ширины каналов Донцзяна. Можно тестировать параметры разных циклов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление подтверждения других под-показателей. Использование таких показателей, как волатильность, количество сделок, может повысить точность сигнала.
Увеличение стратегии стоп-лосса. Разумный стоп-лосса может значительно снизить размер отдельных потерь и значительно повысить общую прибыль.
Оптимальная адаптация параметров. Позволяет торговым параметрам адаптироваться к изменениям рынка в реальном времени, чтобы лучше адаптироваться к рынку.
Оптимизация алгоритмической торговли. Внедрение алгоритмических торговых технологий, таких как машинное обучение, делает стратегию более интеллектуальной и прогрессивной.
Подвести итог
Торговая стратегия широты каналов Дончжана принимает соответствующие торговые решения, оценивая волатильность рынка и уровень риска. Наибольшим преимуществом этой стратегии является эффективное управление рисками, избежание возмещения расходов на рынке с высоким риском.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")