Стратегия торговли по протяженности каналов Дончиана

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 10:35:11
Тэги:

Обзор

Диаграмма "Широта торгового канала Дончиана" - это количественная торговая стратегия, разработанная на основе индикатора Дончиана. Эта стратегия рассчитывает разницу между самой высокой ценой и самой низкой ценой в течение определенного периода, то есть шириной Дончиана, чтобы судить о степени колебаний рынка и уровне риска. Когда ширина Дончиана больше, чем его плавная скользящая средняя, это указывает на то, что волатильность рынка увеличилась и находится в состоянии высокого риска. Когда она меньше, это указывает на то, что волатильность рынка снизилась и находится в состоянии низкого риска. Сделав такие суждения, можно четко определить тенденцию рынка и направление операции.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является ширина Дончианского канала.

Ширина Дончианского канала = Самая высокая цена - Самая низкая цена

При этом максимальная цена и минимальная цена рассчитываются за определенный период n. Этот период устанавливается через параметр длины.

Для того, чтобы сгладить данные о ширине Дончианского канала, стратегия также вводит индикатор плавной скользящей средней (SMA).

При оценке уровня рыночного риска, если ширина Дончианского канала больше его плавной скользящей средней, это означает, что рынок вступает в состояние высокой волатильности и высокого риска. Если он меньше, это означает, что волатильность рынка ослабла и находится в состоянии низкого риска.

В зависимости от уровня риска стратегия будет принимать соответствующие торговые решения: идти коротко при высоком риске и идти долго при низком риске.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она принимает соответствующие торговые решения, оценивая рыночный риск с помощью волатильности. Это может эффективно предотвратить продолжение длинного курса на рынке с высоким риском или продолжение короткого курса на рынке с низким риском, уменьшая ненужные потери.

Кроме того, стратегия объединяет ширину Донкского канала и его плавную скользящую среднюю, чтобы сделать оценку сигнала более надежной и избежать ошибочных транзакций, вызванных колебаниями данных.

В целом эта стратегия позволяет в определенной степени оценивать рыночный риск и принимать относительно стабильные торговые решения.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что ширина Дончианского канала может не всегда точно отражать рыночный риск. Когда существует расхождение между шириной и средней линией, это может привести к неправильным сигналам.

Кроме того, установка торговых параметров также окажет значительное влияние на доходность стратегии.

Наконец, в условиях сильных колебаний рынка эффект показателя ширины Донкского канала также будет дисконтирован, и сигнал стратегии будет отставать.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать индикатор ширины канала Дончиана. Различные параметры цикла могут быть протестированы, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров.
Например, использование таких показателей, как волатильность и объем, может улучшить точность сигналов.
Разумный стоп-лосс может значительно уменьшить размер единичных потерь и значительно улучшить общую прибыль.
Оптимизация самоадаптивных параметров. Позволяет динамически регулировать торговые параметры в соответствии с изменениями рынка в режиме реального времени, чтобы лучше адаптироваться к рынку.
Оптимизация алгоритмов торговли. Внедрение алгоритмических методов торговли, таких как машинное обучение, чтобы сделать стратегии более умными и перспективными.

Резюме

Стратегия торговли по широте Дончианского канала принимает соответствующие торговые решения, оценивая волатильность и уровень риска на рынке.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared 
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel 
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure 
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis. 
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this 
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her 
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part 
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and 
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
//    Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
//    When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and 
// it could be ok to have some lag in an indicator.
//    When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger. 
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
//    Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be generated when it is too late.
//    Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could 
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
       iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")

Больше