Трехэкспоненциальная скользящая средняя стратегия получения прибыли и остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 10:38:42
Тэги:

Обзор

Стратегия получения прибыли и остановки убытков с использованием тройной экспоненциальной скользящей средней является следующей за трендом стратегией, основанной на трех экспоненциальных скользящих средних с различными периодами для входа и выхода на рынок.

Логика стратегии

Стратегия использует три экспоненциальных скользящих средних: быструю линию, среднюю линию и медленную линию. Она длинна, когда средняя линия пересекает над медленной линией, и закрывает позицию, когда быстрая линия пересекает ниже средней линии. Это типичная стратегия, следующая за трендом, которая определяет направленность тренда через пересечение трех скользящих средних.

В то же время стратегия использует индикатор среднего истинного диапазона для расчета уровня получения прибыли и стоп-лосса. В частности, прибыль для длинных позиций - это цена входа + средний истинный диапазон * фактор прибыли, а для коротких позиций - цена входа - средний истинный диапазон * фактор прибыли. Логика стоп-лосса аналогична. Это эффективно ограничивает риск больших потерь.

Анализ преимуществ

Показатели принятия решений интуитивно понятны и понятны.
Систематично и легко автоматизировать.
Сбалансирует следование тенденциям и контроль рисков.

Анализ рисков

Есть некоторое отставание и неспособность вовремя зафиксировать изменения.
Склонность к остановке потерь на различных рынках.
Настройка параметров требует оптимизации, иначе результаты могут быть плохими.

Меры смягчения риска включают: сокращение скользящих средних периодов, оптимизацию коэффициента прибыли/остановки и добавление вспомогательных показателей.

Руководство по оптимизации

Испытать комбинации скользящих средних для поиска оптимальных параметров.
Добавьте другие технические показатели, такие как MACD, RSI и т.д.
Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров.
Динамически регулируйте уровень прибыли/стоп на основе реального диапазона.
Включайте чувства, чтобы избежать переполненности.

Заключение

В целом, это эффективная стратегия, следующая за трендом, с стабильной производительностью и легкой реализацией с помощью простых параметров. Динамическое получение прибыли и остановка убытков на основе среднего истинного диапазона ограничивает риск на стороне. Но оптимизация параметров и комбинации индикаторов должны быть выполнены осторожно, чтобы предотвратить перенапряжение или задержку принятия решений. В целом, эта стратегия имеет хороший профиль риска и вознаграждения и стоит рассмотреть.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//© Densz
strategy("3EMA with TP & SL (ATR)", overlay=true )

// INPUTS
startTime           =       input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2017 00:00 +0000"))
endTime             =       input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 +0000"))

slowEMALength       =       input(title="Slow EMA Length", type = input.integer, defval = 55)
middleEMALength     =       input(title="Middle EMA Length", type = input.integer, defval = 21)
fastEMALength       =       input(title="Fast EMA Length", type = input.integer, defval = 9)

trendMALength       =       input(title="Trend indicator MA Length", type = input.integer, defval = 200)

atrLength           =       input(title="ATR Length", type = input.integer, defval = 14)
tpATRMult           =       input(title="Take profit ATR multiplier", type = input.integer, defval = 3)
slATRMult           =       input(title="Stop loss ATR multiplier", type = input.integer, defval = 2)

rsiLength           =       input(title="RSI Length", type = input.integer, defval = 14)

// Indicators
slowEMA             =       ema(close, slowEMALength)
middEMA             =       ema(close, middleEMALength)
fastEMA             =       ema(close, fastEMALength)
atr                 =       atr(atrLength)

rsiValue            =       rsi(close, rsiLength)
isRsiOB             =       rsiValue >= 80
isRsiOS             =       rsiValue <= 20

sma200              =       sma(close, trendMALength)

inDateRange         =       true

// Plotting
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2, transp=50)
plot(middEMA, title="Middle EMA", color=color.orange, linewidth=2, transp=50)
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.green, linewidth=2, transp=50)

plot(sma200, title="SMA Trend indicator", color=color.purple, linewidth=3, transp=10)
plotshape(isRsiOB, title="Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="OB")
plotshape(isRsiOS, title="Oversold", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangledown, text="OS")

float takeprofit    =       na
float stoploss      =       na

var line tpline     =       na
var line slline     =       na

if strategy.position_size != 0
    takeprofit := takeprofit[1]
    stoploss := stoploss[1]
    line.set_x2(tpline, bar_index)
    line.set_x2(slline, bar_index)
    line.set_extend(tpline, extend.none)
    line.set_extend(slline, extend.none)
    
// STRATEGY
goLong  = crossover(middEMA, slowEMA) and inDateRange
closeLong = crossunder(fastEMA, middEMA) and inDateRange


if goLong
    takeprofit := close + atr * tpATRMult
    stoploss := close - atr * slATRMult
    // tpline := line.new(bar_index, takeprofit, bar_index, takeprofit, color=color.green, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
    // slline := line.new(bar_index, stoploss, bar_index, stoploss, color=color.red, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
    // label.new(bar_index, takeprofit, "TP", style=label.style_labeldown)
    // label.new(bar_index, stoploss, "SL", style=label.style_labelup)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = goLong)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", stop=stoploss, limit=takeprofit)
if closeLong
    takeprofit := na
    stoploss := na
    strategy.close(id = "Long", when = closeLong)

if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

Больше