Стратегия стоп-профита и стоп-лосса на основе трех индексных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Трёхиндексная среднелинейная стоп-стоп-стратегия - это стратегия отслеживания трендов, основанная на движущихся средних индексов за три различных периода. Она одновременно использует средний реальный диапазон, чтобы установить стоп-стоп-страту и реализовать управление рисками.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует три индикаторных движущихся средних: быструю, среднюю и медленную линии. Вы делаете больше, когда средняя линия проходит медленную линию; выровняете, когда средняя линия проходит под быстрой линией. Это типичная стратегия отслеживания тенденций, которая определяет направление тренда путем многомерного преобразования трех равномерных линий.
В то же время, эта стратегия использует средний показатель реальной волны, чтобы рассчитать стоп-стоп. В частности, много стоп-стопов - это цена входа + средняя реальная волна.*Коэффициент остановки; пустые остановки в качестве цены входа - средняя реальная диапазона*Коэффициент остановки. Принцип остановки убытков аналогичен принципу остановки. Это может эффективно ограничить односторонний риск.
Анализ преимуществ
- Показатели для принятия решений простые, понятные и понятные.
- Сильная систематичность, легко поддающаяся измерению.
- Следить за тенденциями и контролировать риски.
Анализ рисков
- В результате задержки в переходе на новую платформу не удалось вовремя зафиксировать.
- Например, в Китае, где в течение года наблюдается сильная волна землетрясений, наблюдается резкий спад.
- Параметры должны быть оптимизированы, иначе они не будут эффективными.
Меры реагирования на риски включают: соответствующее сокращение среднелинейных циклов, оптимизацию коэффициента остановки и остановки убытков, добавление других показателей для принятия решений.
Направление оптимизации
- Поиск оптимальных параметров с использованием множества комбинаций среднелинейных индикаторов.
- Добавление других технических показателей, таких как MACD, RSI и т. д.
- Автоматическая оптимизация параметров с помощью алгоритмов машинного обучения.
- Стоп-стоп на основе динамики реальной амплитуды.
- Вместе с эмоциональными показателями избегайте переполненных сделок
Подвести итог
Эта стратегия в целом является эффективно устойчивой стратегией отслеживания тенденций, простая настройка параметров, легко реализуема. Можно ограничить односторонний риск путем динамического остановки и остановки средней реальной длины волны. Однако следует обратить внимание на оптимизацию параметров и комбинацию показателей, чтобы предотвратить чрезмерную оптимизацию и задержку принятия решений.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//© Densz
strategy("3EMA with TP & SL (ATR)", overlay=true )
// INPUTS
startTime = input(title="Start Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2017 00:00 +0000"))
endTime = input(title="End Time", type = input.time, defval = timestamp("01 Jan 2022 00:00 +0000"))
slowEMALength = input(title="Slow EMA Length", type = input.integer, defval = 55)
middleEMALength = input(title="Middle EMA Length", type = input.integer, defval = 21)
fastEMALength = input(title="Fast EMA Length", type = input.integer, defval = 9)
trendMALength = input(title="Trend indicator MA Length", type = input.integer, defval = 200)
atrLength = input(title="ATR Length", type = input.integer, defval = 14)
tpATRMult = input(title="Take profit ATR multiplier", type = input.integer, defval = 3)
slATRMult = input(title="Stop loss ATR multiplier", type = input.integer, defval = 2)
rsiLength = input(title="RSI Length", type = input.integer, defval = 14)
// Indicators
slowEMA = ema(close, slowEMALength)
middEMA = ema(close, middleEMALength)
fastEMA = ema(close, fastEMALength)
atr = atr(atrLength)
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
isRsiOB = rsiValue >= 80
isRsiOS = rsiValue <= 20
sma200 = sma(close, trendMALength)
inDateRange = true
// Plotting
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2, transp=50)
plot(middEMA, title="Middle EMA", color=color.orange, linewidth=2, transp=50)
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.green, linewidth=2, transp=50)
plot(sma200, title="SMA Trend indicator", color=color.purple, linewidth=3, transp=10)
plotshape(isRsiOB, title="Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="OB")
plotshape(isRsiOS, title="Oversold", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangledown, text="OS")
float takeprofit = na
float stoploss = na
var line tpline = na
var line slline = na
if strategy.position_size != 0
takeprofit := takeprofit[1]
stoploss := stoploss[1]
line.set_x2(tpline, bar_index)
line.set_x2(slline, bar_index)
line.set_extend(tpline, extend.none)
line.set_extend(slline, extend.none)
// STRATEGY
goLong = crossover(middEMA, slowEMA) and inDateRange
closeLong = crossunder(fastEMA, middEMA) and inDateRange
if goLong
takeprofit := close + atr * tpATRMult
stoploss := close - atr * slATRMult
// tpline := line.new(bar_index, takeprofit, bar_index, takeprofit, color=color.green, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
// slline := line.new(bar_index, stoploss, bar_index, stoploss, color=color.red, width=2, extend=extend.right, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, takeprofit, "TP", style=label.style_labeldown)
// label.new(bar_index, stoploss, "SL", style=label.style_labelup)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = goLong)
strategy.exit("TP/SL", "Long", stop=stoploss, limit=takeprofit)
if closeLong
takeprofit := na
stoploss := na
strategy.close(id = "Long", when = closeLong)
if (not inDateRange)
strategy.close_all()