Стремительный тренд SMA в соответствии со своей стратегией

Обзор

Эта стратегия представляет собой долгосрочную стратегию следования тренду, основанную на перекрестке простых скользящих средних (SMA). Она генерирует сигналы покупки, когда краткосрочная SMA пересекает длительную SMA и следует восходящему тренду. В то же время она также устанавливает прибыль и остановку потери на основе определенных процентов от цены входа для управления рисками.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует золотой перекресток перекрестные сигналы индикатора SMA для определения времени входа. В частности, она рассчитывает 9-периодную и 21-периодную SMA соответственно. Когда краткосрочная 9-периодная SMA пересекает более долгосрочную 21-периодную SMA снизу, это указывает на то, что цена переходит от консолидации к восходящему тренду, что является хорошим временем для следования тренду. Стратегия затем генерирует сигнал покупки, чтобы следовать за трендом.

Кроме того, стратегия также динамически устанавливает прибыль и стоп-лосс на основе 1,5% и 1% от цены входа. Это означает, что прибыль будет на 1,5% выше цены входа, а стоп-лосс будет на 1% ниже. Благодаря этому подходу она управляет рисками, устанавливая заранее определенное соотношение риск-вознаграждение.

Преимущества

• Использование SMA для определения входа отфильтровывает краткосрочный рыночный шум и улавливает среднесрочные и долгосрочные тенденции.
• Периоды SMA регулируемы и могут быть настроены так, чтобы соответствовать тенденциям в разные периоды времени.
• Механизм управления рисками является всеобъемлющим и может контролировать потери от одной сделки путем корректировки соотношения риск-прибыль.
• Стратегия проста в понимании, подходит для новичков в количественной торговле.

Риски и решения

• Сигналы пересечения SMA могут иметь ложные прорывы, вызывая ненужные потери.
• Приобретение прибыли и стоп-лосс относительно фиксированы, что может привести к ожидаемой прибыли, но фактической потере.
• Отношение риск-прибыль фиксировано и не может адаптироваться к изменяющейся волатильности рынка.
• Есть определенная временная задержка. Можно рассмотреть возможность сокращения периодов SMA или введения ведущих индикаторов.

Возможности для расширения

• Добавить другие индикаторы для фильтрации перекрестных сигналов SMA и избежать ложных сигналов, например, KDJ, индикаторы волатильности и т.д.
• Динамически отслеживать получение прибыли и остановку убытков, например, с использованием алгоритмов Chandelier Exit.
• Использование ATR и других показателей для динамической корректировки коэффициента риска и прибыли на основе волатильности рынка.
• Сократить периоды SMA или ввести ведущие индикаторы для снижения временных задержек.

Заключение

Это среднесрочный долгосрочный тренд, следующий за стратегией, основанной на перекрестке SMA. Он идентифицирует тенденции с SMA и контролирует риски, устанавливая прибыль и остановку потери. Преимущество заключается в том, что он прост и прост в реализации, подходящий для новичков в количественной торговле. Между тем, есть также возможности для улучшения, такие как добавление других сигнальных фильтров, динамическое отслеживание прибыли / остановки потери, корректировка соотношений риск-вознаграждение на основе волатильности и т. Д. Благодаря постоянным улучшениям стратегия может стать более надежной и адаптироваться к большей рыночной среде.