Мощная количественная торговая стратегия на основе EMA и RSI

Обзор

Эта стратегия, называемая “Золотой кристалл”, является количественной торговой стратегией, которая одновременно сочетает в себе движущиеся средние индексы (EMA) и относительно сильные индексы (RSI). Основная идея заключается в том, чтобы покупать в зоне высокого спроса и продавать в зоне высокого предложения, используя EMA для определения направления общей тенденции и используя RSI для определения зоны перекупа и перепродажи.

Стратегический принцип

Сначала стратегия рассчитывает 50-дневную ЭМА и 14-дневную РСИ. Затем устанавливается буринская полоса в зоне высокого спроса и в зоне высокого предложения. Это сигнал для покупки, когда цена выше 50-дневной ЭМА, а РСИ выше 55. Это сигнал для продажи, когда цена ниже 50-дневной ЭМА, а РСИ ниже 45.

В частности, когда конечная цена выше 50-дневной ЭМА и находится в зоне высокого спроса, посылается сигнал покупки; когда конечная цена ниже 50-дневной ЭМА и находится в зоне высокого предложения, посылается сигнал продажи. Таким образом, используйте ЭМА для определения общей тенденции, используйте RSI для определения сверхпокупки и сверхпродажи, и в крайних районах играйте в обратную сторону тактической торговли, чтобы получить более высокую выигрышную вероятность.

Анализ преимуществ

Эта стратегия в сочетании с двойными показателями EMA и RSI позволяет эффективно определять рыночные тенденции и зоны перепродажи и перекупа.

Кроме того, в стратегию добавлены концепции зоны высокого спроса и зоны высокого предложения, то есть сверхпокупки и сверхпродажи, используя настройки бурин-пояса. Таким образом, можно отфильтровать большую часть шума и играть только в крайних районах, что повышает шансы на победу в стратегии.

В целом, эта стратегия объединяет несколько показателей и концепций, используя преимущества различных инструментов, агрессивные формы, формируя сильную систему выбора ценных бумаг и выбора времени, которая позволяет получить более высокую рентабельность.

Анализ рисков

Наибольший риск в этой стратегии заключается в установке в буринской зоне. При установке в зоне высокого спроса и в зоне высокого предложения слишком больших или слишком маленьких размеров, часто возникают потери в стратегии.

Другим потенциальным риском является вероятность того, что в случае длительного топирования или топирования появятся ошибочные сигналы EMA и RSI одновременно. В этом случае необходимо вмешаться в искусственное вмешательство, остановить стратегию и избежать огромных потерь.

Направление оптимизации

Во-первых, эта стратегия может включать алгоритмы машинного обучения для динамической оптимизации параметров. Например, для корректировки верхней и нижней границ Бринской полосы с помощью реформенного обучения или для оптимизации параметров EMA и RSI с помощью LSTM.

Во-вторых, эта стратегия может быть объединена с текстовым сбором и технологией обработки естественного языка, чтобы получить индикаторы рыночных настроений, которые помогут принятию торговых решений. В случае экстремальных рыночных настроений, стратегия ручного вмешательства может эффективно избежать риска.

В-третьих, эта стратегия может быть объединена со стратегией выбора акций. Сначала выберите объекты с потенциалом роста с помощью методов глубокого обучения, а затем используйте эту стратегию для выбора времени, чтобы повысить эффективность стратегии.

Подвести итог

В целом, стратегия имеет правильное сочетание показателей, явные преимущества и эффективное управление рисками. Оптимизация путем внедрения таких технологий, как машинное обучение и текстовый анализ, может способствовать дальнейшему повышению эффективности стратегии и стать образцом для нового поколения количественных стратегий.