Количественная торговая стратегия на основе RSI и полос Боллинджера

Обзор

В этой статье мы углубимся в анализ количественной стратегии торговли, основанной на двух технических показателях: RSI и BRI. Эта стратегия использует преимущества RSI в распознавании сверхпокупа и сверхпродажи, а также BRI в определении разрозненности цен, чтобы более точно определить переломные моменты в движении рынка.

Стратегический принцип

1. Принцип RSI

RSI, или индекс относительной силы и слабости, является техническим показателем, измеряющим степень силы и слабости акций за определенный период времени, путем расчета величины изменения цен на акции за определенный период времени. Его диапазон оценки составляет от 0 до 100, когда RSI выше 70 является зоной сверхпокупки, а меньше 30 - зоной сверхпродажи.

1. Принцип ленты Бринга

Полоса Брин состоит из средней, верхней и нижней колеи. Средняя колея - это n-дневная скользящая средняя, верхняя колея - это n-дневная стандартная разница средней колеи + k-кратная, а нижняя колея - это n-дневная стандартная разница средней колеи - k-кратная. Когда цена приближается к верхней или нижней колее, это сигнал усиления колебаний в районе средней колеи, предвещающий возможный поворот.

1. Строительство стратегии

Эта стратегия в сочетании с RSI определяет время перекупа и перепродажи, а также время колебания цен в буринской полосе. В то же время, когда RSI входит в зону перекупа или в зону перепродажи, цена соприкасается с буринской полосой, чтобы создать торговый сигнал, чтобы захватить поворотную точку ценовой тенденции. Таким образом, реализуется эффект низкой покупки и продажи.

Анализ преимуществ

1. Используйте RSI, чтобы оценить преимущества перекупа и перепродажи, установите разумные пределы перекупа и перепродажи и избегайте ложных сигналов.

2. С помощью Брин-пояса оценивается волатильность и дифференцированность цен, в сочетании с RSI формируется основа для принятия торговых решений, повышается точность принятия решений.

3. RSI и Бринбейт подтверждают друг друга, что фильтрация двойных индикаторов снижает вероятность ошибочных сделок.

4. Это позволяет эффективно распознавать переломные моменты, когда цены растут и падают, и ловить возможности для их обратного развития.

Анализ рисков

1. Возможность того, что технические показатели не смогут полностью избежать ошибочных сигналов.

2. Неправильно настроенные параметры RSI и BRI могут привести к упущенным возможностям или увеличению ненужных сделок.

3. При резких колебаниях в экономике существует риск остановки.

4. Параметры должны быть адаптированы к различным видам и рыночным условиям.

Направление оптимизации

1. Тестирование и оптимизация RSI и параметров Брин-полосы для поиска оптимальных параметров.

2. Увеличение стратегии сдерживания убытков, строгий контроль за убытками.

3. Проверка в сочетании с другими показателями, такими как KDJ, MACD и т. Д. для повышения устойчивости.

4. Добавление модуля автоматической корректировки параметров, чтобы динамика параметров стратегии была адаптирована к текущей рыночной среде.

Подвести итог

Количественная торговая стратегия, основанная на RSI и Брин-Бенде, может эффективно определять точку поворота ценового тренда с помощью проверки и комбинирования двойных технических показателей. Стратегия проста, практична, проста в реализации, имеет высокую точность, частость торговли и легкость оптимизации. Но все же необходимо обратить внимание на контроль риска и провести тестирование параметров, стратегию остановки убытков и оптимизацию показателей, чтобы повысить стабильность стратегии и ее прибыльность.