Кроссоверная стратегия между несколькими скользящими средними

Обзор

Эта стратегия рассчитывает скользящие средние линии нескольких временных рамок для определения тенденции в разные периоды. Она длинная, когда цена пересекает скользящие средние, и короткая, когда цена пересекает ниже скользящих средних. Кроме того, для сбалансирования рисков и прибыли включаются стоп-лосс и прибыль.

Принципы

Стратегия основана на следующих ключевых моментах:

1. Вычислить 21-дневные, 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные простые скользящие средние.

2. Идите длинный, когда цена пересекает любой из скользящих средних, и идти короткий, когда он пересекает ниже.

3. Установите стоп-лосс близко к самой низкой цене предыдущей панели после открытия длинных позиций и к самой высокой цене после открытия коротких позиций.

4. Установите цели получения прибыли ниже самой низкой цены для длинных позиций и выше самой высокой цены для коротких позиций в определенных диапазонах.

5. Закрыть позиции, когда цена достигнет уровня стоп-лосса или уровень прибыли.

Суждение о тенденциях в нескольких временных рамках может улучшить надежность торговых сигналов и позволить нам следовать за тенденциями, когда они относительно ясны.

Преимущества

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Улучшенная надежность сигнала с помощью анализа нескольких временных рамок. Различные перекрестки скользящих средних помогают отфильтровать некоторые ложные сигналы и позволяют торговать в более четкие моменты тренда.

2. Динамические остановки облегчают контроль риска. Расчет остановок на основе ценового действия обеспечивает разумные диапазоны для ограничения максимальных потерь на основе каждой сделки.

3. Простая и понятная структура кода. Синтаксис Pine предлагает читаемые структуры для легкой настройки параметров и оптимизации.

4. Легкое практическое применение. Кроссоверы скользящих средних являются классической стратегической идеей, которая может быть легко реализована в живой торговле с правильной настройкой параметров.

Риски

Также следует учитывать некоторые риски:

1. Неточная оценка тренда. Движущиеся средние могут производить смешанные сигналы и отставание, что приводит к неправильным торговым сигналам.

2. Стоп-потери могут быть легко вызваны огромными разрывами в ценах или реверсиями, что приводит к большим потерям.

3. Неправильное установление параметров увеличивает убытки. Слишком широкие остановки или узкие прибыли могут увеличить максимальную потерю на сделку.

4. Долгосрочные риски держания: эта тенденция, следующая за стратегией, не учитывает долгосрочную рентабельность и может потреблять значительный капитал с течением времени.

5. Реальные торговые различия: затраты на торговлю, скольжение и т.д. могут влиять на доходность при применении на реальных торговых платформах.

Решения:

1. Добавьте подтверждение сигнала с другими индикаторами, такими как KDJ, MACD и т.д.

2. Регулировать ширину остановки на основе рыночных условий, чтобы избежать преждевременного запуска.

3. Оптимизировать параметры и оценивать долгосрочную отдачу и снижение.

4. Тщательно проверяйте стратегии в бумажной торговле и добавляйте ручные остановки.

Возможности для расширения

Есть возможности для дальнейшего совершенствования:

1. Добавьте количественные правила входа и выхода, например, проверьте новые максимумы и минимумы, чтобы обеспечить торговлю с более четкими тенденциями.

2. Инклюзивное размещение позиций и управление рисками. Динамический размер позиций на основе размера счета и рыночных условий.

3. Используйте такие индикаторы, как PRZ, ATR, DMI и т. д., чтобы отфильтровать и выбрать соответствующие тенденции.

4. Сменяйте длинные и короткие периоды хранения.

5. Создать фондовый пул с использованием моделей инвестирования факторов.

6. Добавьте машинное обучение для контроля рисков. Используйте LSTM, RNN и т. Д., Чтобы помочь в суждении и предотвратить человеческие ошибки.

Заключение

Эта простая стратегия пересечения скользящей средней предлагает легкую реализацию для следования тренду. Динамические остановки помогают контролировать риски. Но существуют некоторые неточности сигнала и риски випса. Дальнейшие оптимизации параметров и дополнительные методы могут привести к более надежной производительности.