Стратегия следования за трендом с использованием пересечения скользящих средних с несколькими таймфреймами

Обзор

Эта стратегия позволяет определять тенденции в различных временных рамках, рассчитывая движущиеся средние за различные периоды времени. При этом, в сочетании с методом остановки и остановки, достигается баланс риска и прибыли.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на следующих принципах:

1. Вычислите простые скользящие средние для четырех различных периодов времени: 21-дневная, 50-дневная, 100-дневная и 200-дневная.

2. Когда цена пересекает любую из средних, сделайте больше; когда цена пересекает любую из средних, сделайте пустоту.

3. При входе в позиционную позицию, стоп-стоп устанавливается вблизи минимальной цены на предыдущей K-линии; при входе в позиционную позицию, стоп-стоп устанавливается вблизи максимальной цены на предыдущей K-линии.

4. Сделайте множественную остановку в определенном диапазоне ниже минимальной цены; сделайте открытую остановку в определенном диапазоне выше максимальной цены.

5. Когда цена достигнет точки остановки или остановки, позиция будет закрыта.

С помощью такого многовременного способа суждения можно повысить надежность торговых сигналов и отслеживать тенденции, когда они более ясны. В то же время, установка стопов и остановок позволяет контролировать риск и выходить из рынка, когда убытки увеличиваются или прибыль достигает определенного уровня.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами данной стратегии являются:

1. Повышение надежности сигнала с использованием нескольких временных рамок. Кросс-комбинация различных циклических равновесных линий позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы и выбрать более четкое время для торговли.

2. Динамический стоп-стоп способ облегчает контроль риска. В сочетании с K-линейными данными вычислить стоп-стоп, можно установить разумный диапазон в зависимости от фактического колебания рынка, эффективно контролировать максимальное значение одиночных потерь.

3. Структура кода ясна и проста. Основанная на стратегическом синтаксисе редактора Pine, структура кода ясна и легко читается, что позволяет легко корректировать и оптимизировать параметры.

4. Легко применяется на реальном рынке. Кроссовка скользящих средних является более классической стратегией торговли, которая легко применяется на реальном рынке после корректировки параметров, и ее эффективность более стабильна.

Анализ рисков

В этой стратегии есть определенные риски, которые проявляются в следующих аспектах:

1. Риск ошибки в определении тренда. Используя движущиеся средние как индикатор определения тренда, также могут возникать ошибки и задержки, что может привести к отклонению торговых сигналов.

2. Риск потери при значительном колебании рынка. Стоп-стоп может быть легко задействован при значительном рыночном скачке или реверсии.

3. Неправильная настройка параметров может увеличить убытки. Если стоп-пункт установлен слишком широко или стоп-пункт установлен слишком плотно, то также увеличивается размер убытков.

4. Долгосрочные риски. Данная стратегия фокусируется на отслеживании тенденций, но не учитывает долгосрочные проблемы соотношения прибыли и убытков, поскольку долгосрочные полные позиции могут потребовать значительных средств.

5. Различия в платформах приводят к риску реального диска. В полнофункциональных торговых платформах могут влиять на доходность из-за затрат на торговлю, скольжения и т. Д.

Ответ:

1. В сочетании с другими индикаторами подтверждающих сигналов. Помощная оценка таких показателей, как KDJ, MACD и т. д.

2. Стойкость к остановке должна быть скорректирована в зависимости от рыночных условий.

3. Оптимизация параметров, оценка долгосрочных выгод отзывов. Получение оптимального сочетания параметров путем повторного тестирования.

4. Проверка стратегии в симуляторе и дополнение к ручному методу остановки убытков.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации, и основные направления ее реализации:

1. Увеличение количественных условий входа и выхода. Например, можно установить фильтрацию цены на инновационные высокие и низкие инновации, чтобы обеспечить выбор ясных трендов в торговле вовремя.

2. В сочетании с управлением капиталом и контролем позиций. Динамично адаптируется доля позиций для каждой сделки в зависимости от состояния счетов и рынка.

3. Добавление логики суждения по трендовым показателям. В сочетании с PRZ, ATR, DMI и другими показателями устанавливаются правила выбора и фильтрации трендовых сделок.

4. Установка механизма выхода с длинной и короткой сменой. Установка движущегося стоп-лосса с отступной величиной цены после получения прибыли, для обеспечения защиты прибыли.

5. Построение и корректировка фондовых резервов для оценки различных показателей.

6. Добавление средств управления ветром с помощью машинного обучения. Использование моделей глубокого обучения, таких как LSTM, RNN, чтобы помочь в определении и уменьшить риск ошибочной обработки.

Подвести итог

Эта стратегия использует простые перемещающиеся средние для определения тенденций, имеет большую оперативность. При этом с динамическими стопами и остановками можно эффективно контролировать риск. Но также существует определенный риск ошибочного понимания сигналов и проблема потери средств при шокирующей ситуации.