Стратегия сочетания ловли обратного тренда и динамической стратегии остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 09:54:13
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе стратегию обнаружения обратного тренда и динамическую стратегию стоп-лосса для обнаружения обратных тенденций при одновременном контроле рисков с помощью динамических стопов.

Логика стратегии

Стратегия отслеживания тенденции обратного движения

Эта стратегия основана на значениях K и D стохастического осциллятора. Она генерирует сигналы покупки, когда цена падает в течение двух дней подряд, в то время как K поднимается выше D. Она генерирует сигналы продажи, когда цена растет в течение двух дней, в то время как K падает ниже D. Это улавливает тенденции переворота цен.

Динамическая стратегия стоп-лосса

Эта стратегия устанавливает динамическую стоп-лосс на основе волатильности цены и уклонения. Она рассчитывает колебания самого высокого и самого низкого минимума в последнее время и оценивает, находится ли он в верхнем или нижнем канале на основе уклонения, затем соответствующим образом устанавливает динамическую стоп-цену. Это корректирует стоп-позицию на основе рыночных условий.

Эти две стратегии работают вместе, чтобы улавливать сигналы отмены и устанавливать динамические остановки для контроля рисков.

Анализ преимуществ

Точки перехода цены лова, подходящие для перехода торговли
Динамические остановки адаптируются к рыночной среде
Подтверждение двойного сигнала избегает ложных сигналов
Контроль рисков и обеспечение прибыли

Анализ рисков

Риск отказа от обратной передачи.
Неправильные параметры могут повлиять на работу.
Риск ликвидности. Некоторые продукты имеют недостаточную ликвидность, чтобы остановить убытки.

Риски можно контролировать путем оптимизации параметров, строгого стоп-лосса, выбора продуктов с хорошей ликвидностью.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать стохастические параметры для наилучшей комбинации
Оптимизировать параметры остановки для лучшего положения остановки
Добавить фильтры, чтобы избежать открытия на рынках диапазона
Добавьте размеры позиций для ограничения максимальных потерь

Всеобъемлющая оптимизация позволяет стратегии отслеживать изменения при одновременном контроле рисков.

Резюме

Стратегия сочетает в себе отслеживание обратного тренда и динамические остановки для стабильной краткосрочной торговли.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше