Сопоставление цены закрытия Двойная стратегия перекрестного использования скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 10:34:57
Тэги:

Обзор

Стратегия перекрестки двойной скользящей средней является относительно простой количественной торговой стратегией. Она рассчитывает среднюю цену закрытия 7 свечей и среднюю цену закрытия 20 свечей. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу, это сигнализирует о длинной позиции. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнализирует о короткой позиции. Это позволяет стратегии захватить точки перегиба в среднесрочных тенденциях рынка.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы рассчитать среднюю цену закрытия недавних 7 свечей (за исключением текущей свечи) как краткосрочную скользящую среднюю, а среднюю цену закрытия 20 свечей (за исключением недавних 7 свечей) как долгосрочную скользящую среднюю. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу, это указывает на то, что рынок переходит от падения к росту, сигнализируя о длинной позиции. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже долгосрочной скользящей средней сверху, это указывает на то, что рынок переходит от подъема к снижению, сигнализируя о короткой позиции.

После длинного сигнала длинная позиция будет открыта с использованием всего капитала счета. После короткого сигнала существующая длинная позиция будет закрыта сначала перед открытием короткой позиции с использованием той же суммы. Каждая открытая позиция будет удерживаться на 20-25 свечей. В течение этого периода, если произойдет потеря, 50% позиции будет остановлено. Если произойдет достаточная прибыль, 50% позиции будет взята прибыль.

Анализ преимуществ

Преимущества этой простой стратегии перекрестного использования двойной скользящей средней составляют:

Простая логика, легкая для понимания и реализации;
Использование скрещивания скользящих сред разных периодов для определения точек перелома в среднесрочных рыночных тенденциях, что является широко используемым техническим показателем;
Способен эффективно отфильтровывать рыночный шум и отслеживать среднесрочные тенденции;
Подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли, с 20-25 задержками свечей на одну позицию и хорошим соотношением прибыли/убытка;
Встроенные механизмы остановки потерь и получения прибыли для контроля рисков и блокировки прибыли.

Анализ рисков

В качестве простой тенденции следующей стратегии, он также сталкивается с некоторыми потенциальными рисками:

Увеличение количества ошибок и ложных сигналов при вступлении рынка в консолидацию;
При подъеме цены в течение периода хеджирования может произойти стоп-лосс;
Трудно эффективно определить истинные точки переворота рынка, торговый сигнал может отставать.

Оптимизации для решения этих рисков:

Добавить фильтры, проверить, не нарушает ли цена ключевые уровни поддержки/сопротивления при пересечении МА для удаления ложных сигналов;
Корректируйте период ожидания, сократите среднее время ожидания на одну позицию для контроля потерь;
Добавьте другие технические показатели для определения истинных точек переворота рынка.

Руководство по оптимизации

В качестве простой стратегии перекрестки двойной скользящей средней основными оптимизациями являются:

Оптимизировать параметры MA, тестировать различные краткосрочные и долгосрочные комбинации MA для наилучших параметров;
Добавить другие индикаторы фильтрации, такие как объем, индекс волатильности и т. д., чтобы избежать ложных сигналов на нестабильных рынках;
Оптимизировать стратегии стоп-лосса и прибыли, тестировать различные коэффициенты, чтобы найти оптимальный;
Испытать эффективность в различных циклах рынка и оптимизировать период хранения;
Добавьте алгоритмы машинного обучения, оптимизируйте параметры через обратное тестирование для большей надежности.

Заключение

В общем, это простая стратегия двойного скользящего среднего перекрестка, использующая перекрестки MA в разные периоды для определения среднесрочных точек изменения тренда. Он имеет высокую практичность и прост в эксплуатации. Но он также имеет ограничения в эффективном определении истинных точек переворота рынка. Необходимы дальнейшие оптимизации при добавлении фильтров, настройки параметров, машинного обучения и т. Д., Чтобы сделать его более надежным в различных рыночных условиях для последовательной альфы.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nrathi2211

//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)

//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000

//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)

profit_take() =>
    profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    profit*.95 

if(closingB7 < closingB14)
    if(ta.crossover(close, closingB7))
        strategy.entry("long_buy", strategy.long, qty_find(close))

    current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    if(current_profit < 0)
        strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    else if(current_profit < profit_take())
        strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    if(ta.crossunder(close, closingB7))
        strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)

plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)

Больше