Динамическая стратегия отслеживания колебаний запасов ПСАР

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 10:40:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия реализует простую и эффективную стратегию отслеживания колебаний акций и автоматическую стратегию получения прибыли / остановки убытков на основе индикатора Parabolic SAR. Она может динамически отслеживать восходящий и нисходящий тренд цен на акции и автоматически устанавливать точки получения прибыли / остановки убытков в точках обратного движения без ручного вмешательства, реализуя автоматическую торговлю.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует индикатор Parabolic SAR для определения направления тренда колебаний цен на акции. Когда индикатор PSAR находится ниже линии K, он указывает на восходящую тенденцию; когда индикатор PSAR находится выше линии K, он указывает на нисходящую тенденцию. Стратегия отслеживает изменения в значениях PSAR в режиме реального времени для определения изменений в тенденциях.

При подтверждении восходящей тенденции стратегия устанавливает точку остановки убытков в точке PSAR следующей BAR; при подтверждении нисходящей тенденции стратегия устанавливает точку получения прибыли в точке PSAR следующей BAR. Это обеспечивает автоматическую функцию получения прибыли / остановки убытков при перепаде цен на акции.

В то же время стратегия имеет встроенные параметры, такие как начальное значение, значение шага и максимальное значение для корректировки чувствительности индикатора PSAR, тем самым оптимизируя эффект получения прибыли/остановки убытков.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она реализует полную автоматизацию отслеживания колебаний акций и автоматическую получение прибыли / остановку убытков. Прибыль может быть реализована без ручного суждения о рыночных тенденциях, что значительно сокращает затраты времени и энергии на ручную торговлю.

По сравнению с традиционными стратегиями стоп-лосса/стоп-лосса, точки стоп-лосса этой стратегии изменчивы, что позволяет быстрее улавливать изменения цен и возможности, а также снижает вероятность ошибочного суждения и увеличивает потенциал прибыли.

После оптимизации параметров эта стратегия может постоянно приносить прибыль в основных тенденциях, в то время как автоматически останавливает потери, чтобы защитить основную сумму при обратном движении.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в вероятности того, что индикатор PSAR ошибочно оценивает направление тренда. Когда цена акции имеет краткосрочную корректировку и колебания, индикатор PSAR может дать неправильный сигнал. В это время необходимо разумно оптимизировать параметры PSAR для повышения точности суждения.

Еще одна точка риска заключается в том, что точка получения прибыли / остановки убытков слишком близка к текущей цене. Это может увеличить вероятность того, что точка остановки убытков будет нарушена, что окажет большее влияние на основную сумму. В это время надлежащим образом расслабите диапазон получения прибыли / остановки убытков, чтобы обеспечить достаточное пространство буфера.

Оптимизация стратегии

Потенциал оптимизации этой стратегии в основном сосредоточен на корректировке параметров самого индикатора PSAR. Проведя тестирование различных запасов и оптимизируя настройки начального значения, значения шага и максимального значения, индикатор PSAR может быть более чувствительным к колебаниям цен, обеспечивая при этом точность суждения. Это требует большого количества работы по обратному тестированию и анализу.

Другим направлением оптимизации является установка диапазона take profit/stop loss. Необходимо изучить диапазон внутридневных колебаний различных акций и установить разумные требования к соотношению прибыли/убытка на основе этого. Это может еще больше снизить вероятность основного убытка.

Резюме

Эта стратегия использует индикатор Parabolic SAR для реализации полностью автоматизированного отслеживания акций и автоматической стратегии торговли прибылью / остановкой убытков. Ее самое большое преимущество заключается в том, что не требуется никакого ручного вмешательства, что может снизить затраты на время и энергию. Основные риски возникают из-за ошибочных оценок индикаторов, которые могут быть уменьшены с помощью оптимизации параметров. В целом эта стратегия обеспечивает эффективное и надежное решение для количественной торговли акциями.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Swing Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed
		if uptrend
			strategy.entry("short", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="short")
			strategy.cancel("long")
		else
			strategy.entry("long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="long")
			strategy.cancel("short")
			
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

Больше