Стратегия следования за трендом с использованием множественных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является типичной стратегией слежения за трендом. Она использует множество подвижных средних различных периодов для определения тенденций рынка, входя в него при установлении тенденции и выходя из него при реверсии краткосрочной тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия использует 4 группы скользящих средних: 9-дневную, 21-дневную, 50-дневную и 200-дневную линии. Они представляют собой различные временные измерения.
Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, считается, что она входит в восходящую тенденцию; когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, считается, что она входит в нисходящую тенденцию.
Стратегия использует 9-дневную линию для определения соотношения ряда других скользящих средних, чтобы определить направление общей тенденции. Конкретная логика:
Условия многоголосного входа: конечная цена > 9-я линия и 9-я линия > 21-я линия и 21-я линия > 50-я линия и 50-я линия > 200-я линия
Условия для входа в пустую линию: цена закрытия < 9-я линия, где 9-я линия < 21-я линия, где 21-я линия < 50-я линия, где 50-я линия < 200-я линия
В частности, для определения наиболее краткосрочной тенденции используется связь между ценой закрытия и 9-й линией, для определения краткосрочной тенденции используется 9-я линия, для определения среднесрочной тенденции используется 21-я линия, для определения среднесрочной тенденции используется 50-я линия, для определения долгосрочной тенденции используется 50-я линия, для определения долгосрочной тенденции используется 50-я линия.
Условия выхода из игры: цена закрытия упала ниже 21-дневной скользящей средней, сведя на нет все множественные; цена закрытия пробилась ниже 21-дневной скользящей средней, сведя на нет все пустые билеты.
Стратегические преимущества
Используя множественные группы движущихся средних, можно эффективно отфильтровывать рыночный шум от нетрадиционных тенденций и улавливать средне- и долголинейные тенденции.
Вступление в вуз требует строгих условий, а также определения тенденций в различных временных измерениях, чтобы избежать краткосрочных корректировок.
Своевременная ликвидация и эффективный контроль рисков.
Риски и решения
При длительном горизонтальном раскладывании рынка может возникать большое количество ложных сигналов, что увеличивает риск торговли. Можно оптимизировать параметры, регулировать количество циклов движущейся средней и отфильтровывать частичный шум.
В экстремальных ситуациях, скользящие средние часто происходят мертвой или желтой форки. В этом случае необходимо в сочетании с другими факторами, чтобы определить истинную тенденцию. Можно добавить такие показатели, как RSI, MACD для подтверждения, чтобы избежать пропускать большую ситуацию.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров. Можно тестировать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры. Например, изменить количество циклов для скользящих средних, добавить или изменить условия остановки.
Повышение качества фильтрации. Например, при входе в здание, чтобы определить, увеличивается ли объем перевозок, чтобы избежать недостаточного количества прыжков. Или, чтобы определить, увеличивается ли колебание, чтобы избежать сокращения колебаний.
Добавить подтверждение других технических показателей, чтобы избежать ошибочного сигнала в экстремальных условиях. Можно рассмотреть возможность добавления таких показателей, как RSI, MACD, для многофакторного суждения.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной и практической стратегией слежения за трендом. Она использует несколько групп движущихся средних, строгие условия входа, эффективно блокирует средние и длинные тренды.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
//==============================================================================
//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - VOLUME INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - BASELINE INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - EXIT INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
//==============================================================================
//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
//==============================================================================
// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
//==============================================================================
//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - ENTRY ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - EXIT ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================
//COMPLETE - CLOSE ORDERS
//==============================================================================
//==============================================================================