Долгосрочная количественная стратегия на основе RSI

Обзор

Эта стратегия называется относительной силы индекса длинной линии количественной стратегии, или RSI длинной линии стратегии. Эта стратегия, путем вычисления движущихся средних роста и падения цен в течение определенного периода, построение RSI технического показателя, и установить перекуп и перепродажу линий, чтобы судить о ситуации. Когда RSI ниже установленной перепродажи линий, принять поэтапный построить путь в длинной линии держать.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии является индекс относительной силы (RSI). RSI определяет, является ли текущая цена ценных бумаг завышенной или заниженной, сравнивая средний рост и средний спад за определенный период времени. Его формула:

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

UP - это средняя величина роста цены на закрытие за последние n дней; DOWN - это средняя величина падения цены на закрытие за последние n дней. Индекс колеблется в диапазоне от 0 до 100, более 70 - это зона сверхпокупок, ниже 30 - зона сверхпродаж.

Эта стратегия устанавливает RSI-пароль Length = 14, рассчитывает RSI в соответствии с 14-дневным закрытием. И устанавливает линию oversold Rsvalue = 40, то есть RSI ниже 40 определяется как oversold. Когда RSI ниже 40 в тот же день, откройте окно покупки, используйте стратегию постепенного построения позиции, постепенно покупайте в пределах перепродажи, и установите окончательное время плавки, все продаются после того, как время плавки будет превышено.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что с помощью показателя RSI можно определить момент рынка, чтобы уловить низкую цену. RSI ниже 40 - это состояние перепродажи, что означает слишком большую предварительную убыль, и есть возможность для отскока, когда можно постепенно построить позицию и получить лучшую стоимость.

Кроме того, стратегия постепенного создания позиции может снизить риск, связанный с одним входом. Окно создания позиции является высокой точкой удержания позиции, а окончательное время закрытия позиции является низкой точкой удержания позиции, что позволяет реализовать долгосрочные инвестиции.

Анализ рисков

Эта стратегия основана на RSI, техническом индикаторе, который имеет определенную отсталость. Особенно в случае резких изменений в рыночной ситуации, RSI может не реагировать вовремя. В этом случае, если слепо следовать индикатору RSI, можно получить ограниченную прибыль или увеличить убытки.

Кроме того, стратегия дает вероятностные торговые сигналы. Даже если RSI ниже 40, это не означает, что есть 100% шанс на отскок. Существует также низкая вероятность того, что цена будет обновляться после создания позиции.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Объединение нескольких акций для ведения портфельной торговли. Одиночные акции подвержены влиянию конкретных событий, в то время как портфель может распределить риски отдельных акций.

2. Присоединение к стратегии стоп-лосс для дальнейшего контроля риска. Например, присоединение к стоп-лосс для отслеживания, а также присоединение к стоп-лосс для выхода, если цена продолжает падать.

3. Оптимизация стратегии создания складов, например, постепенное создание складов в перепроданных зонах с использованием средневзвешенной цены на время, а не полного создания складов.

4. В сочетании с другими индикаторами фильтруйте сигналы, такие как индикатор количественной энергии, движущаяся средняя и т. Д., Чтобы избежать слепого следования RSI.

Подвести итог

Эта стратегия лучше подходит для количественного инвестирования в длинную линию, по сравнению с короткой линией. Ее преимущества заключаются в ловле низких цен и контроле за затратами, а риски заключаются в задержке индикатора и ошибочном сигнале. В будущем можно улучшить ее различными способами, такими как оптимизация комбинации, создание стратегии остановки убытков, оптимизация позиций и т. Д.