Теория возврата Индекс волатильности Количественная стратегия


Дата создания: 2024-02-05 13:54:34 Последнее изменение: 2024-02-05 13:54:34
Копировать: 0 Количество просмотров: 583
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Теория возврата Индекс волатильности Количественная стратегия

Обзор

Эта стратегия использует метод оценки технических индикаторов, чтобы динамически выбирать время покупки и продажи, сравнивая его с подвижными средними. Стратегия включает в себя как длинные, так и свободные позиции, которые могут быть настроены на открытие или закрытие. Стратегия дружественна к долгосрочным сделкам с низким риском.

Стратегический принцип

Эта стратегия включает в себя несколько шагов, чтобы оценить рыночный момент в реальном времени с помощью различных методов оценки технических показателей:

  1. Вычислить различные подвижные средние, включая SMA, EMA, Hull MA и VWMA. Оценить уровень пробела, сравнив его с текущей ценой.
  2. Расчет ряда шокирующих показателей, включая RSI, CCI, MACD, William % R, случайные показатели и т. Д.; определение различий в пустоте шокирующих показателей; оценка уровня пустоты.
  3. Технический индикаторный метод оценки объединяет результаты обоих вышеперечисленных аспектов показателя и дает конечный операционный сигнал. Абсолютное значение сигнала, превышающее 0,5, является сильным сигналом, 0,1-0,5 - слабым сигналом.
  4. В зависимости от окончательного операционного сигнала, стратегия может быть выполнена вдобавок или вдобавок. При этом устанавливается логика остановки и остановки выхода.

Преимущество стратегии заключается в том, что метод оценки показателей позволяет более всесторонне оценивать рыночные моменты и имеет более высокую надежность по сравнению с отдельными показателями. Кроме того, можно свободно выбирать типы рейтинговых показателей с помощью пользовательских параметров, что позволяет настраивать стратегию.

Анализ преимуществ

  1. В сочетании с многочисленными техническими показателями, индикаторный рейтинг позволяет более полно и надежно оценивать рыночные сроки
  2. Применение динамических стоп- и стоп-установок помогает сдерживать риск потери
  3. Настраиваемые компоненты рейтинга показателей, позволяющие настраивать действия на стратегию
  4. Поддержка двух направлений: дотационный и дотационный, адаптация к более рыночным условиям
  5. Можно выбрать, открывать ли определенное направление торговли, чтобы уменьшить количество ненужных сделок

Анализ рисков

  1. Существует определенная субъективность в использовании индикаторов в качестве основы для принятия решений
  2. Некоторые показатели колебаний неверны для определения высоких и низких уровней инноваций
  3. Необходимо детально оценить весовую конфигурацию технических показателей для оптимизации метода оценки
  4. Большое количество вычислений показателей увеличивает количество операций стратегии, что может повлиять на эффективность работы
  5. Необходимо обращать внимание на общую прибыльность в течение длительного периода, чтобы предотвратить чрезмерную торговлю

В ответ на вышеуказанные риски основным решением является оптимизация весовой конфигурации рейтинговых показателей, повторное тестирование на основе исторических данных, выбор наиболее предпочтительных параметров. Кроме того, соответствующее сокращение количества рейтинговых показателей может повысить эффективность работы.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Оценить эффективность каждого технического показателя и оптимизировать выбор показателей в методе оценки
  2. Корректировка рейтинговых весов и значений силы и слабости сигналов для различных технических показателей
  3. Оптимизация параметров мобильного стоп-стоп для дальнейшего контроля риска торгов
  4. Установка оптимальных параметров показателя в зависимости от характеристик разных сортов
  5. Добавление машинного обучения и других инструментов, помогающих выносить приговоры

С помощью оптимизации параметров стратегия может быть адаптирована к более широкому кругу рынка, что позволяет получить лучшую доходность.

Подвести итог

Эта стратегия использует комплексный метод оценки технических индикаторов для определения рыночных сроков. У этой стратегии есть преимущества, такие как индивидуальный выбор индикаторов, динамический стоп-лосс-стоп и возможность выбора направления для открытия торгов.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ratings", shorttitle="Ratings", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1, overlay=true)

//Settings
useLong = input(true, title = "Long")
useShort = input(true, title = "Short")
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
ratingSignal = input(defval = "All", title = "Rating is based on", options = ["MAs", "Oscillators", "All"])
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time, inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", type = input.time, inline = "time1")
trueTime = true

// Awesome Oscillator
AO() => 
    sma(hl2, 5) - sma(hl2, 34)
// Stochastic RSI
StochRSI() =>
    rsi1 = rsi(close, 14)
    K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
    D = sma(K, 3)
    [K, D]
// Ultimate Oscillator
tl() => close[1] < low ? close[1]: low
uo(ShortLen, MiddlLen, LongLen) =>
    Value1 = sum(tr, ShortLen)
    Value2 = sum(tr, MiddlLen)
    Value3 = sum(tr, LongLen)
    Value4 = sum(close - tl(), ShortLen)
    Value5 = sum(close - tl(), MiddlLen)
    Value6 = sum(close - tl(), LongLen)
    float UO = na
    if Value1 != 0 and Value2 != 0 and Value3 != 0
        var0 = LongLen / ShortLen
        var1 = LongLen / MiddlLen
        Value7 = (Value4 / Value1) * (var0)
        Value8 = (Value5 / Value2) * (var1)
        Value9 = (Value6 / Value3)
        UO := (Value7 + Value8 + Value9) / (var0 + var1 + 1)
    UO
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
    conversionLine = donchian(9)
    baseLine = donchian(26)
    leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
    leadLine2 = donchian(52)
    [conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
    
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
    //============== MA =================
    SMA10 = sma(close, 10)
    SMA20 = sma(close, 20)
    SMA30 = sma(close, 30)
    SMA50 = sma(close, 50)
    SMA100 = sma(close, 100)
    SMA200 = sma(close, 200)
    
    EMA10 = ema(close, 10)
    EMA20 = ema(close, 20)
    EMA30 = ema(close, 30)
    EMA50 = ema(close, 50)
    EMA100 = ema(close, 100)
    EMA200 = ema(close, 200)
    
    HullMA9 = hma(close, 9)
    
    // Volume Weighted Moving Average (VWMA)
    VWMA = vwma(close, 20)
    
    [IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
    
    // ======= Other =============
    // Relative Strength Index, RSI
    RSI = rsi(close,14)
    
    // Stochastic
    lengthStoch = 14
    smoothKStoch = 3
    smoothDStoch = 3
    kStoch = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
    dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
    
    // Commodity Channel Index, CCI
    CCI = cci(close, 20)
    
    // Average Directional Index
    float adxValue = na, float adxPlus = na, float adxMinus = na
    [P, M, V] = dmi(14, 14)
    adxValue := V
    adxPlus := P
    adxMinus := M
    // Awesome Oscillator
    ao = AO()
    
    // Momentum
    Mom = mom(close, 10)
    // Moving Average Convergence/Divergence, MACD
    [macdMACD, signalMACD, _] = macd(close, 12, 26, 9)
    // Stochastic RSI
    [Stoch_RSI_K, Stoch_RSI_D] = StochRSI()
    // Williams Percent Range
    WR = wpr(14)
    
    // Bull / Bear Power
    BullPower = high - ema(close, 13)
    BearPower = low - ema(close, 13)
    // Ultimate Oscillator
    UO = uo(7,14,28)
    if not na(UO)
        UO := UO * 100
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
    PriceAvg = ema(close, 50)
    DownTrend = close < PriceAvg
    UpTrend = close > PriceAvg
    // calculate trading recommendation based on SMA/EMA
    float ratingMA = 0
    float ratingMAC = 0
    
    if not na(SMA10)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA10, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA20)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA20, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA30)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA30, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA50)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA50, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA100)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA100, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA200)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA200, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA10)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA10, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA20)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA20, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA30)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA30, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA50)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA50, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA100)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA100, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA200)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA200, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    if not na(HullMA9)
        ratingHullMA9 = calcRatingMA(HullMA9, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHullMA9
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    if not na(VWMA)
        ratingVWMA = calcRatingMA(VWMA, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    float ratingIC = na
    if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
        ratingIC := calcRating(
         IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
         IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
    if not na(ratingIC)
        ratingMA := ratingMA + ratingIC
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
    
    float ratingOther = 0
    float ratingOtherC = 0
    
    ratingRSI = RSI
    if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
    
    if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
    
    ratingCCI = CCI
    if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
    
    if not(na(adxValue) or na(adxPlus[1]) or na(adxMinus[1]) or na(adxPlus) or na(adxMinus))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(adxValue > 20 and adxPlus[1] < adxMinus[1] and adxPlus > adxMinus, adxValue > 20 and adxPlus[1] > adxMinus[1] and adxPlus < adxMinus)
    
    if not(na(ao) or na(ao[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(crossover(ao,0) or (ao > 0 and ao[1] > 0 and ao > ao[1] and ao[2] > ao[1]), crossunder(ao,0) or (ao < 0 and ao[1] < 0 and ao < ao[1] and ao[2] < ao[1]))
    
    if not(na(Mom) or na(Mom[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(Mom > Mom[1], Mom < Mom[1])
    
    if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
    
    float ratingStoch_RSI = na
    if not(na(DownTrend) or na(UpTrend) or na(Stoch_RSI_K) or na(Stoch_RSI_D) or na(Stoch_RSI_K[1]) or na(Stoch_RSI_D[1]))
        ratingStoch_RSI := calcRating(
         DownTrend and Stoch_RSI_K < 20 and Stoch_RSI_D < 20 and Stoch_RSI_K > Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] < Stoch_RSI_D[1],
         UpTrend and Stoch_RSI_K > 80 and Stoch_RSI_D > 80 and Stoch_RSI_K < Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] > Stoch_RSI_D[1])
    if not na(ratingStoch_RSI)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingStoch_RSI
    
    float ratingWR = na
    if not(na(WR) or na(WR[1]))
        ratingWR := calcRating(WR < -80 and WR > WR[1], WR > -20 and WR < WR[1])
    if not na(ratingWR)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingWR
    
    float ratingBBPower = na
    if not(na(UpTrend) or na(DownTrend) or na(BearPower) or na(BearPower[1]) or na(BullPower) or na(BullPower[1]))
        ratingBBPower := calcRating(
         UpTrend and BearPower < 0 and BearPower > BearPower[1],
         DownTrend and BullPower > 0 and BullPower < BullPower[1])
    if not na(ratingBBPower)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingBBPower
    
    float ratingUO = na
    if not(na(UO))
        ratingUO := calcRating(UO > 70, UO < 30)
    if not na(ratingUO)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingUO
    
    ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
    
    float ratingTotal = 0
    float ratingTotalC = 0
    if not na(ratingMA)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    if not na(ratingOther)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
    
    [ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]  = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
StrongBound = 0.5
WeakBound = 0.1
getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA) =>
    float _res = ratingTotal
    if ratingSignal == "MAs"
        _res := ratingMA
    if ratingSignal == "Oscillators"
        _res := ratingOther
    _res
tradeSignal = getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA)

dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick

//Trading
lotLong = useLong and trueTime ? na : 0
lotShort = useShort and trueTime ? na : 0
strategy.entry("long", strategy.long, lotLong, when = tradeSignal > StrongBound)
strategy.entry("short", strategy.short, lotShort, when = tradeSignal < -StrongBound)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))

//Cancel all
if time > finalTime
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("long")
    strategy.cancel("short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)