Пошаговая пирамида перемещающегося среднего прорыва стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 14:09:14
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует пошаговый пирамидальный подход, основанный на сравнении между текущей ценой закрытия и предыдущей ценой закрытия для определения направления рынка. Когда выявляется длинная возможность, она будет длинной с несколькими постепенными входами. Когда выявляется короткая возможность, она будет короткой с несколькими постепенными входами. Количество входов может быть установлено через параметры. В то же время стратегия включает фильтры временных рамок, где торговые сигналы генерируются только в установленных торговых временных рамках.

Логика стратегии

Сравните текущую цену закрытия (close) с предыдущей ценой закрытия (close[1]). Если close > close[1], то она определяется как длинная возможность и устанавливается longCondition=1.
В пределах разрешенных временных рамок торговли, если longCondition=1, он будет длинным с несколькими постепенными входами. Если shortCondition=1, он будет коротким с несколькими постепенными входами.
Количество записей устанавливается с помощью параметра пирамиды, который можно настроить от 1 до 5, причем по умолчанию 4.
Условие стоп-лосса устанавливается после каждого входа на случай, если рынок перевернется.
Торговые сигналы могут выводиться на различные торговые интерфейсы, такие как тост или телеграм.

Стратегия в основном рассматривает преимущества стратегий прорыва и скользящих средних. Во время длинных или коротких возможностей она использует пошаговый пирамидальный подход для лучшего следования тренду при одновременном контроле рисков. Она также включает фильтры временных рамок, чтобы избежать генерации сигналов во время не основных торговых сессий.

Анализ преимуществ

Пошаговая пирамида лучше следует тенденциям.
Регулируемое количество записей делает его более гибким.
Поддерживает различные торговые интерфейсы для масштабируемости.
Имеет механизмы остановки потерь для контроля рисков.
Фильтр временных рамок избегает ложных сигналов.

Анализ рисков

Неправильные параметры могут привести к большим потерям.
Проблемы с сетью могут предотвратить своевременную остановку потери.
Параметры требуют корректировки для разных продуктов.
Необходимо своевременно остановить потерю, чтобы закрепить прибыль.

Решения:

По умолчанию 4 записи являются подходящими.
Проверьте сетевое соединение.
Настройка параметров в соответствии с характеристиками продукта.
Установите уровень остановки.

Руководство по оптимизации

Подумайте о добавлении дополнительных показателей для оценки силы сигнала.
Результаты оптимизации параметров испытаний для различных продуктов.
Включить алгоритмы машинного обучения для оптимизации параметров.
Улучшить механизмы управления рисками.

Резюме

Эта пошаговая пирамидальная стратегия прорыва скользящей средней интегрирует преимущества следующего тренда и контроля риска. Когда идентифицируются эффективные сигналы, она использует пошаговую пирамиду для следования тренду, контролируя рисковую экспозицию с помощью конфигурируемого количества записей. Она также включает такие функции, как фильтр временных рамок, чтобы избежать ложных сигналов. Стратегия может быть дополнительно оптимизирована во многих аспектах и имеет большую расширяемость.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © torresbitmex

//@version=5
strategy("torres_strategy_real_test_v1.0", process_orders_on_close=true, overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.03, calc_on_order_fills=false, pyramiding=4)

in_trade(int start_time, int end_time) =>    
    allowedToTrade = (time>=start_time) and (time<=end_time)
    if barstate.islastconfirmedhistory
        var myLine = line(na)
        line.delete(myLine)
        myLine := line.new(start_time, low, start_time, high, xloc=xloc.bar_time, color = color.rgb(255, 153, 0, 50), width = 3, extend = extend.both, style = line.style_dashed)
    allowedToTrade

// 매매시간세팅
start_time = input(timestamp("31 Jan 2024 00:00 +0900"), title="매매 시작", group='매매 시간세팅')
end_time = input(timestamp("31 Dec 2030 00:00 +0900"), title="매매 종료", group='매매 시간세팅')
start_trade = true
bgcolor(start_trade ? color.new(color.gray, 90)   : color(na))


var bool Alarm_TVExtbot = false
var bool Alarm_Alert = false

bot_mode = input.string(title='봇선택', defval = "POA", options = ["TVEXTBOT", "POA"], group = "봇선택", inline = '1')
if bot_mode == "TVEXTBOT"
    Alarm_TVExtbot := true
else if bot_mode == "POA"
    Alarm_Alert := true
else
    Alarm_TVExtbot := false
    Alarm_Alert := false

// 계정정보
account = input.string(title='계정', defval='아무거나입력', inline='1', group='계정정보')
token = input.string(title='TVExtBot 인증키', defval='', inline='1', group='계정정보')

mul_input = input.float(4, minval=1, maxval=5, step=1, title="분할진입수", group='진입 세팅', inline='1')
// 진입주문메세지입력
buyOrderid = input.string(title='롱 진입1', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='2')
buyOrderid2 = input.string(title='롱 진입2', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='3')
buyOrderid3 = input.string(title='롱 진입3', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='4')
buyOrderid4 = input.string(title='롱 진입4', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='5')
buyOrderid5 = input.string(title='롱 진입5', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='6')
sellOrderid = input.string(title='숏 진입1', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='2')
sellOrderid2 = input.string(title='숏 진입2', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='3')
sellOrderid3 = input.string(title='숏 진입3', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='4')
sellOrderid4 = input.string(title='숏 진입4', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='5')
sellOrderid5 = input.string(title='숏 진입5', defval='', group='진입주문 메세지입력', inline='6')

// 종료주문메세지입력
buycloseOrderid = input.string(title='롱 전체종료', defval='', group='종료주문 메세지입력', inline='1')
sellcloseOrderid = input.string(title='숏 전체종료', defval='', group='종료주문 메세지입력', inline='1')

longCondition = 0, shortCondition = 0

if(close[1] < close)
    longCondition := 1
else
    longCondition := 0
if(close[1] > close)
    shortCondition := 1
else
    shortCondition := 0

if start_trade
    if Alarm_Alert
        if strategy.position_size == 0
            if (longCondition == 1)
                strategy.entry("buy1", strategy.long, alert_message = buyOrderid)

            if (shortCondition == 1)
                strategy.entry("sell1", strategy.short, alert_message = sellOrderid)

        if strategy.position_size > 0
            if (longCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy2", strategy.long, alert_message = buyOrderid2)  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy3", strategy.long, alert_message = buyOrderid3)  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy4", strategy.long, alert_message = buyOrderid4)  
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy5", strategy.long, alert_message = buyOrderid5)  

        if strategy.position_size < 0
            if (shortCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell2", strategy.short, alert_message = sellOrderid2)  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell3", strategy.short, alert_message = sellOrderid3)  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell4", strategy.short, alert_message = sellOrderid4)
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell5", strategy.short, alert_message = sellOrderid5)

        if (longCondition == 1 and strategy.position_size > 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = buycloseOrderid)
        if (shortCondition == 1 and strategy.position_size < 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = sellcloseOrderid)
    else if Alarm_TVExtbot
        if strategy.position_size == 0
            if (longCondition == 1)
                strategy.entry("buy1", strategy.long, alert_message = '롱 1차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

            if (shortCondition == 1)
                strategy.entry("sell1", strategy.short, alert_message = '숏 1차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

        if strategy.position_size > 0
            if (longCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy2", strategy.long, alert_message = '롱 2차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid2 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy3", strategy.long, alert_message = '롱 3차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid3 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy4", strategy.long, alert_message = '롱 4차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid4 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("buy5", strategy.long, alert_message = '롱 5차 진입 📈📈 TVM:{"orderid":"' + buyOrderid5 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT') 

        if strategy.position_size < 0
            if (shortCondition == 1)
                if (strategy.opentrades == 1) and (mul_input == 2 or mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell2", strategy.short, alert_message = '숏 2차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid2 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 2) and (mul_input == 3 or mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell3", strategy.short, alert_message = '숏 3차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid3 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')  
                if (strategy.opentrades == 3) and (mul_input == 4 or mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell4", strategy.short, alert_message = '숏 4차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid4 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
                if (strategy.opentrades == 4) and (mul_input == 5)
                    strategy.entry("sell5", strategy.short, alert_message = '숏 5차 진입 📉📉 TVM:{"orderid":"' + sellOrderid5 + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
        
        if (longCondition == 1 and strategy.position_size > 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='롱전체종료', alert_message = '롱 종료 📈⛔TVM:{"orderid":"' + buycloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')            
        if (shortCondition == 1 and strategy.position_size < 0)
            if mul_input == 1 and strategy.opentrades == 1
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 2 and strategy.opentrades == 2
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 3 and strategy.opentrades == 3
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 4 and strategy.opentrades == 4
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')
            if mul_input == 5 and strategy.opentrades == 5
                strategy.close_all(comment='숏전체종료', alert_message = '숏 종료 📉⛔TVM:{"orderid":"' + sellcloseOrderid + '","memo":"' + account + '","token":"' + token + '"}:MVT')

Больше