Стратегия следования за трендом на основе скользящей средней EMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на средних значениях EMA за 3 различных периода, чтобы определить направление текущего тренда, оценивая, находится ли цена выше средних значений EMA. Она генерирует сигнал покупки, когда она пересекает долгосрочную линию EMA на коротких линиях EMA, и сигнал продажи, когда она пересекает долгосрочную линию EMA ниже коротких линий EMA.
Стратегический принцип
Стратегия использует три средних значения EMA, которые называются 10-дневными, 20-дневными и 50-дневными линиями.
когда 10-я и 20-я линия ЕМА находятся одновременно над 50-й линией ЕМА, определяется как восходящий тренд;
Определяется как нисходящий тренд, когда 10-я и 20-я линии ЕМА находятся одновременно ниже 50-й линии ЕМА;
Покупательский сигнал генерируется при прохождении долгосрочной линии EMA (линии 10 и 20 дней) через короткую линию EMA (линию 50 дней);
Сигнал продажи производится при прохождении долгосрочной линии EMA (линии 10-ти и 20-ти дней) под короткосрочной линией EMA (линией 50-ти дней);
держать позиции с большим количеством позиций во время восходящего тренда, а с пустым количеством позиций во время нисходящего тренда;
При переходе тренда (короткая линия EMA проникает в длинную линию) выровняет позиции в направлении текущего сигнала.
Эта стратегия используется для совершения многообещающих операций по очереди с помощью “capture profit” и “locking profit” путем своевременного закрытия позиций.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Правила простые, понятные, понятные и реализуемые.
- Используйте средние показатели EMA для определения направления тенденции, чтобы избежать воздействия краткосрочных колебаний рынка;
- Во-вторых, в этом случае необходимо выполнить все необходимые действия, чтобы избежать возможного увеличения убытков.
- Не нужно предсказывать направление событий, следить за тенденциями, высокая вероятность победы.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Во время рыночной ликвидации часто встречаются прорывы между средними значениями EMA, что может привести к торговым издержкам из-за частого открытия позиций;
- В результате провала сделки может быть нарушена эффективность оценки тренда, что может привести к упущению хорошей возможности для открытия позиции.
Оптимизируйте эти риски следующими способами:
- При небольших промежутках между ЭМА правила открытия позиций могут быть надлежащим образом ослаблены, чтобы избежать слишком частого трейдинга;
- В сочетании с другими показателями определяет тенденции, чтобы избежать неэффективных оценок EMA.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Параметровая оптимизация. Можно тестировать комбинации параметров различных циклов EMA, чтобы найти оптимальные параметры;
Оптимизация затрат на торговлю. Оптимизация правил открытия позиций, снижение ненужной частоты торговли;
Оптимизация стратегии остановки убытков. Установка разумных уровней остановки убытков, контроль одиночных убытков;
В сочетании с другими показателями. Использование других показателей, таких как MACD, KDJ и т. Д., чтобы помочь в определении и оптимизации времени поступления.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является довольно простой и практичной. Она использует EMA для определения направления движения тенденции, сопровождается соответствующей стратегией остановки, которая может эффективно контролировать риск. В то же время существует некоторое пространство для оптимизации, если эффективность этой стратегии может быть значительно повышена в сочетании с оптимизацией параметров, стратегией остановки и другими показателями.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-01-31 04:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mattehalen
//@version=4
//study("EMA 10,20 59",overlay=true)
strategy("EMA 10,20 59",overlay=true)
infoBox = input(true, title="infoBox", type=input.bool)
infoBox2 = input(false, title="infoBox2", type=input.bool)
BuySellSignal_Bool = input(false, title="Buy & SellSignal", type=input.bool)
infoBoxSize = input(title="infoBoxSize", defval=size.large, options=[size.auto, size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge])
ema1Value = input(10)
ema2Value = input(20)
ema3Value = input(59)
maxLoss = input(3000)
ema1 = ema(close,ema1Value)
ema2 = ema(close,ema2Value)
ema3 = ema(close,ema3Value)
objcnt = 0
buyTitle = tostring(close[1])
myProfit = float(0)
plot(ema1,title="ema1",color=color.red,linewidth=2)
plot(ema2,title="ema2",color=color.green,linewidth=2)
plot(ema3,title="ema3",color=color.black,linewidth=2)
Buytrend = (ema1 and ema2 > ema3) and (ema1[1] and ema2[1] > ema3[1])
BarssinceBuyTrend = barssince(Buytrend)
BarssinceSellTrend = barssince(not Buytrend)
closeAtBuyTrend = close[1]
bgcolor(Buytrend ? color.green : color.red,transp=70)
BuySignal = Buytrend and not Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
BuySignalOut = Buytrend and (crossunder(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceBuy = barssince(BuySignal)
bgcolor(BuySignal ? color.green : na , transp=30)
bgcolor(BuySignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceBuy,title="BarssinceBuy",display=display.none)
SellSignal = not Buytrend and Buytrend[1] and BuySellSignal_Bool
SellSignalOut = not Buytrend and (crossover(ema1,ema2)) and BuySellSignal_Bool
BarssinceSell = barssince(SellSignal)
bgcolor(SellSignal ? color.red : na , transp=30)
bgcolor(SellSignalOut ? color.black : na , transp=30)
plot(BarssinceSell,title="BarssinceSell",display=display.none)
buyProfit = float(0)
cntBuy =0
sellProfit = float(0)
cntSell =0
buyProfit := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(buyProfit[1]) + (close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) : nz(buyProfit[1])
cntBuy := Buytrend and not Buytrend[1]? nz(cntBuy[1]) + 1: nz(cntBuy[1])
sellProfit := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(sellProfit[1]) + (close-close[BarssinceSellTrend[1]]) : nz(sellProfit[1])
cntSell := not Buytrend and Buytrend[1]? nz(cntSell[1]) + 1 : nz(cntSell[1])
totalProfit = buyProfit + sellProfit
// if (Buytrend and not Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceBuyTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceBuyTrend[1]]-close) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.red,size=infoBoxSize)
// if (not Buytrend and Buytrend[1] and infoBox==true)
// l = label.new(bar_index - (BarssinceSellTrend[1]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSellTrend[1]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceSellTrend[1]]) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.green,size=infoBoxSize)
// if (BuySignalOut and not BuySignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceBuy[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.purple,size=infoBoxSize
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceBuy[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close-close[BarssinceBuy[0]]) ,style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar,color=color.lime,size=infoBoxSize)
// if (SellSignalOut and not SellSignalOut[1] and infoBox2==true)
// // l = label.new(bar_index - (BarssinceSell[0]/2), na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.purple,size=infoBoxSize)
// l = label.new(bar_index, na,text="Close = " + tostring(close) + "\n" + "Start = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]) + "\n" + "Profit = "+tostring(close[BarssinceSell[0]]-close) ,style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,color=color.fuchsia,size=infoBoxSize)
// l2 = label.new(bar_index, na, 'buyProfit in pip = '+tostring(buyProfit)+"\n"+ 'cntBuy = '+tostring(cntBuy) +"\n"+ 'sellProfit in pip = '+tostring(sellProfit)+"\n"+ 'cntSell = '+tostring(cntSell) +"\n"+ 'totalProfit in pip = '+tostring(totalProfit) ,
// color=totalProfit>0 ? color.green : color.red,
// textcolor=color.white,
// style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar,
// size=size.large)
// label.delete(l2[1])
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
if (Buytrend)
strategy.close("short", comment = "Exit short")
strategy.entry("long", true)
strategy.exit("Max Loss", "long", loss = maxLoss)
//if BuySignalOut
// strategy.close("long", comment = "Exit Long")
if (not Buytrend)
// Enter trade and issue exit order on max loss.
strategy.close("long", comment = "Exit Long")
strategy.entry("short", false)
strategy.exit("Max Loss", "short", loss = maxLoss)
//if SellSignalOut
// Force trade exit.
//strategy.close("short", comment = "Exit short")
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------
//--------------------------------------------------