Стратегия разворота стоп-лосса Breakout

Обзор

Стратегия является долго-короткой количественной торговой стратегией, основанной на теории прорыва. Она определяет, произошел ли прорыв, путем вычисления максимальной закрывающей цены за последние 100 торговых дней. Если цена закрытия за последний день превышает максимальную закрывающую цену за предыдущие 100 дней, то появляется сигнал покупки. После вступления в многоодержанную позицию, после 25 торговых дней будет принудительно прекращено убыточное равновесие.

Стратегический принцип

Центральная логика стратегии основана на теории прорыва в техническом анализе. Теория прорыва предполагает, что когда цена превышает высокие или низкие точки за предыдущий период времени, это означает, что рынок перевернулся и может войти в новую тенденцию к росту или падению.

В частности, эта стратегия используется для вызова встроенной функции Pine Script.ta.highest(), рассчитывает наивысшую цену закрытия за последние 100 бар. Затем сравнивает, является ли текущая цена закрытия K-линии выше этой наивысшей цены закрытия. Если цена закрытия превышает 100-дневную наивысшую цену закрытия вверх, то появляется сигнал покупки.

После вступления в позицию, стратегия устанавливает условие для остановки убыточного равновесия.ta.barssince()Функция вводит статистику количества баров, после того, как она сделает больше, а когда количество баров превышает 25, она принудительно останавливает убыток.

Логика выхода на рынок может быть обобщена следующим образом:

1. Вычисление максимальных закрытых цен за последние 100 торговых дней
2. Сравнение того, выше ли текущая цена закрытия линии K, чем самая высокая цена закрытия
3. Если выше, генерирует сигнал “покупаю”, входит в многосторонний
4. Принудительное прекращение ликвидации после 25 торговых дней после вступления в позицию

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она улавливает переломные моменты ценовых тенденций и имеет высокую вероятность успешной торговли. Кроме того, установка логики стоп-лоста может эффективно контролировать одиночные потери.

Конкретные преимущества могут быть обобщены следующим образом:

1. Успешная торговля

Теория прорыва предполагает, что цены, превышающие ключевые ценовые зоны, представляют собой вход в новую тенденцию. Эта стратегия была разработана на основе этой теории, поэтому есть более высокая вероятность захвата момента, когда цены переворачиваются, для осуществления бонусной торговли.

2. Контролируемые риски и механизмы устранения убытков

Стратегия включает в себя механизм выхода из убытков через 25 торговых дней, что позволяет контролировать отдельные потери в пределах определенного диапазона, избежать крупных потерь и контролировать общий риск.

3. Подходит для средне- и долгосрочных позиций

Срок хранения стратегии по умолчанию составляет 25 торговых дней, примерно 1 месяц. Это более подходящий для стратегии средней и длинной линии диапазон времени хранения, который не будет слишком коротким, чтобы вызвать whipsaw, и не будет слишком длительным, чтобы увеличить риск.

4. Мало параметров, легко оптимизировать

Основными параметрами стратегии являются только два периода прорыва в окне и время удержания позиции, параметры менее легко тестировать и оптимизировать, чтобы найти оптимальные параметры, и низкая стоимость эксплуатации на реальном диске.

5. Переключение между различными разновидностями

Стратегия не использует уникальные показатели для конкретного сорта, а ее логика торговли применима к нескольким видам, таким как акции, иностранные валюты, товары и криптовалюты, и может переключаться между различными видами в зависимости от рыночных условий, увеличивая адаптацию стратегии.

Анализ рисков

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, в практической практике данная стратегия сопряжена с определенными рисками, которые проявляются в следующем:

1. Риск быть пойманным

Стратегия не устанавливает механизм движущегося стопа или слежения за стопом. Если входящий тренд не сформировался, или прорыв был фактически ложным, то это может привести к тому, что он будет забит до точки стопа. Это наибольший риск для стратегии.

2. Параметры могут нуждаться в оптимизации

По умолчанию параметры не всегда являются оптимальными, и в процессе реального диска может потребоваться поиск параметров, подходящих для конкретных сортов и рыночных условий, с помощью оптимизированного метода, что увеличивает объем работы по корректировке стратегии и отслеживанию.

3. Высокая эффективность с точки зрения рынка

Эта стратегия чрезмерно зависит от тенденции, плохо работает в консолидированном рынке и плохо адаптируется к различным моделям рыночной среды. В случае возникновения волатильного рынка, она часто подстраивается или вызывает остановку, а прибыль может быть неустойчивой.

Направление оптимизации

Для того, чтобы стратегия могла получать более устойчивую производительность в реальном мире, ее можно оптимизировать и улучшать в следующих областях:

1. Увеличение мобильного механизма погашения убытков

Добавление логики отслеживания стоп-лосса, отслеживание по размеру прибыли на позиционной бумаге, установка передвижной точки стоп-лосса, ограничивающей максимальную потерю на каждую сделку в определенном диапазоне. Это значительно снижает индивидуальный риск.

2. Корректировка параметров в зависимости от рыночных условий

Для двух основных параметров этой стратегии (прорывное окно и время удержания позиции) можно установить диапазон или список значений, динамически устанавливая значения параметров в зависимости от относительной силы рынка (например, путем расчета использования показателя ATR) и далее оптимизируя параметры.

3. Вместе с правилами оценки тенденций

Максимальное снижение риска, связанного с неопределенной тенденцией или ложным прорывом. Можно объединить результаты предварительного анализа тренда (например, визуальный или количественный анализ) и участвовать в торговле, когда анализ определяет более четкую тенденцию.

4. Тестирование различных сортов и рыночных условий

Тестирование параметров и правил оптимизации стратегии в различных вариантах (например, фондовых индексов, товаров, валют и криптовалют) и в различных торговых зонах (например, солнечная линия, 60 минут и т. Д.), адаптация к более широкой рыночной среде, повышение стабильности.

Подвести итог

Эта прорывная стоп-стоп-стоп-стратегия проста в использовании, обладает высокой способностью определять и улавливать тенденции, эффективно конфигурирует свободные позиции и сохраняет прибыльность. Мы провели анализ кода, выявили преимущества и риски стратегии и дали рекомендации по дальнейшему повышению стабильности и практичности стратегии.