Стратегия охотника за дном
ChaoZhang
Обзор
Стратегия “охотников за дном” - это стратегия торговли на коротких линиях, используемая для цифровых валют. Стратегия определяет подходящий момент покупки, идентифицируя дно в нисходящем тренде.
Стратегический принцип
Эта стратегия объединяет в себе несколько технических показателей для определения нижнего уровня, в частности, использование MACD для определения обратного сигнала нижнего уровня, использование RSI для определения состояния перепродажи, использование буринской ленты для определения того, является ли цена ниже нижнего уровня.
Во-первых, эта стратегия использует преднамеренное распространение MACD для определения дна. Так называемое преднамеренное распространение означает, что цены инновационно низки, а MACD - нет. Это означает ослабление объема торгов, что обычно предвещает предстоящую реверсию.
Во-вторых, стратегия требует, чтобы RSI был ниже 31.1. RSI ниже 30 представляет собой перепродажу, что дает возможность для покупки.
Наконец, стратегия требует, чтобы цена закрытия была ниже средней орбиты по Брин-поясу. Это означает, что цена уже ниже нормального диапазона, что также дает лучшие возможности для покупки.
При одновременном выполнении всех вышеперечисленных условий стратегия создает сигнал покупки и создает хорошую позицию.
Анализ преимуществ
Стратегия “охотника за дно” имеет следующие преимущества:
- Использование различных показателей для определения дна, гарантирующих точность идентификации дна
- Использование преднамеренного рассеяния MACD-индикаторов для оценки обратных сигналов - опытный торговый прием
- В то же время, мы можем оценить перепродажи и диверсификации, чтобы избежать риска ложных прорывов.
- Контроль позиций - консервативный, только в ключевых точках, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Рынок может опуститься еще дальше и не остановить убытки вовремя
- При определении дна в некоторых сценариях может быть пропущено дно в результате множественного сочетания условий.
- Необходимость вручную определить параметры, такие как RSI, которые могут повлиять на эффективность стратегии
В отношении вышеуказанных рисков, можно оптимизировать путем реального времени отслеживания стоп-лосса, корректировки диапазона параметров и т. д.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Добавление адаптивного механизма остановки убытков, позволяющего гибко корректировать позиции остановки убытков в зависимости от степени волатильности рынка
- Тестирование и оптимизация условий для определения оптимальных параметров покупательских сигналов
- Добавление алгоритмов машинного обучения, автоматического распознавания параметров и правил торговли
- Добавление модуля определения трендов, чтобы избежать ошибок в рыночных событиях
- Показатели, такие как изменение объема торговли, повышают способность судить о нижней границе
Подвести итог
Стратегия ловца дна - это стратегия, используемая для совершения покупок с целью получения дополнительной прибыли. Эта стратегия имеет прочную основу для определения дна, а также сочетает в себе множество фильтрующих условий, чтобы избежать ложных сигналов. Если параметры настроены должным образом, стоп-контроль может иметь хорошие результаты в коротких сделках на рынке цифровых валют.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Divergence Strategy", shorttitle="Strategy: MACD Dive", overlay=true)
// MACD设置
fastLength = input.int(12, "Fast Length")
slowLength = input.int(26, "Slow Length")
signalSmoothing = input.int(9, "Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// 计算99日EMA均线
ema99 = ta.ema(close, 99)
// 计算RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// 计算布林带中轨
length = input.int(20, "BB Length")
src = input(close, "Source")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
// 买入筛选条件
priceLow = ta.lowest(low[1], 60)
macdLow = ta.lowest(macdLine[1], 60)
divergence = low < priceLow and macdLine > macdLow
allHighsBelowEma99 = true
for i = 0 to 14
if high[i] > ema99
allHighsBelowEma99 := false
rsiBelow = rsi < 31.1
priceDifference = (high - low) / low * 100
buySignal1 = divergence and allHighsBelowEma99 and rsiBelow
buySignal2 = high < ema99 and priceDifference >= 3 and close < open and high < basis
buySignal3 = buySignal1 or buySignal2
// 定义一个变量来存储买入时的价格
var float buyPrice = na
// 买入逻辑
if buySignal3
buyPrice := close // 存储买入时的价格
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// 止盈和止损条件
longTakeProfit = buyPrice * 1.1 // 止盈设为买入价格的1.2倍
longStopLoss = buyPrice * 0.98// 止损设为买入价格的0.99倍
// 应用止盈和止损
strategy.exit("Exit", "Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal3, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)