Ценовые каналы и движущийся средний по стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-06 09:46:23
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет и следует за тенденциями путем построения Ценового канала для расчета отклонения цены от средней линии и с использованием скользящих средних для фильтрации сигналов. Торговые сигналы генерируются, когда цена прорывается через канал. Стратегия имеет как тенденционное следование, так и характеристики прорыва.

Логика стратегии

Создать канал цены

Вычислить максимальный максимум и минимальный минимум за прошедшие периоды
Средняя линия - это среднее значение наивысшего высокого и наименьшего низкого.
Расстояние - это абсолютное отклонение цены от средней линии
Гладкое расстояние для получения верхних и нижних полос

Определить направление тренда

Когда цена ниже нижнего диапазона, определить как нисходящий тренд
Когда цена выше верхнего диапазона, определить как восходящий тренд

Создание торговых сигналов

В восходящем тренде, длинный, когда цена ниже открытого или прорывается ниже верхней полосы
В нисходящем тренде, короткий, когда цена выше открытого или превышает нижний диапазон

Анализ преимуществ

Отражает среднесрочные и долгосрочные тенденции
Комбинации с сигналами прорыва для предотвращения неэффективной торговли на рынках с ограниченным диапазоном
Настраиваемые параметры подходят для различных продуктов

Анализ рисков

В осциллирующих тенденциях возможны более незначительные потери
Ненадлежащие параметры могут пропустить изменение тренда
Контроль за частотой торгов для предотвращения переоценки

Руководство по оптимизации

Добавление других показателей к фильтрующим сигналам
Динамическое регулирование параметров ценового канала
Включить стоп-лосс для оптимизации управления рисками

Заключение

Стратегия в целом довольно надежна в эффективном отслеживании средне- и долгосрочных тенденций при генерировании торговых сигналов через прорывы тренда.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0 

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

Больше