Стратегия следования за трендом на основе ценового канала и скользящей средней
Дата создания:
2024-02-06 09:46:23
Последнее изменение:
2024-02-06 09:46:23
Копировать:
0
Количество просмотров:
600
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия позволяет идентифицировать и отслеживать тенденции, создавая ценовой канал, рассчитывая расстояние от цены от центральной линии, а затем комбинируя с равнолинейным фильтрующим сигналом. Когда цена пробивается через канал, она генерирует торговый сигнал. Эта стратегия одновременно имеет два признака: отслеживание тенденции и прорыв.
Стратегический принцип
- Создание Price Channel
- Вычислить наивысшую и наименьшую цены за последний период
- Центральная линия - средняя величина наивысшей и наименьшей цены
- Расстояние - абсолютная отклонение цены от центральной линии
- Сглаживание расстояния между подъездом и выездом
- Определение направления тенденций
- Когда цена находится ниже отметки, это определяется как падение
- Когда цена выше верхней полосы, определяется как тенденция к росту
- Создание торгового сигнала
- При тенденции к росту цены ниже цены открытия или более низкие, чем в начале.
- При низком тренде цена выше, чем в начале торгов, или при повышении и обрыве рельса.
Анализ преимуществ
- Поиск средних и длинных тенденций
- Вместе с прорывными сигналами, избегайте недействительных сделок в зоне потрясений
- Настраиваемые параметры для разных сортов
Анализ рисков
- При этом, по прогнозам, в результате землетрясения может быть меньше убытков.
- Неправильно настроенные параметры могут пропустить обратный тренд
- Необходимо следить за частотой сделок, чтобы предотвратить чрезмерную торговлю
Направление оптимизации
- В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
- Динамическая настройка параметров Price Channel
- Присоединение к механизму погашения убытков и оптимизация управления средствами
Подвести итог
Стратегия в целом является более устойчивой, она может эффективно отслеживать средние и длинные тренды, а также в сочетании с прорывом тренда генерировать торговые сигналы. С помощью оптимизации параметров и фильтрации сигналов можно улучшить стратегию, чтобы она могла адаптироваться к большему количеству сортов и рыночной среде.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)