На основе стратегии двойного разворотного арбитража

Обзор

Двойная реверсивная арбитражная стратегия - это арбитражный алгоритм, объединяющий два подстратегии 123 реверсивных систем и Ганна, которые создают торговые сигналы, когда оба подстратегии сигнализируют одновременно, чтобы осуществить арбитраж.

Стратегический принцип

Эта стратегия состоит из двух подстратегий:

1. 123 обратная система: она происходит от Ульфа Дженсена в книге “Как получить три раза больше прибыли на фьючерсном рынке” стр. 183. Правила торговли: когда цена закрытия выше, чем цена закрытия за предыдущий день, и ниже, чем цена закрытия за предыдущие два дня, делать больше, когда медленная линия K ниже 50; когда цена закрытия ниже, чем цена закрытия за предыдущий день, и выше, чем цена закрытия за предыдущие два дня, делать пустое, когда быстрая линия K выше 50.

2. Оригинальное название Gann Swingline Oscillation Indicator происходит от книги “Treasures of Gann”, написанной Робертом Краушем. Он определяет направление колебаний рынка, рассчитывая максимумы и минимумы цен в течение определенного периода.

Торговая логика этой стратегии заключается в следующем: фактический торговый сигнал создается, когда сигналы двух подстратегий совпадают. Многосигналный сигнал - это когда две подстратегии одновременно посылают многосигналный сигнал; пустой сигнал - это когда две подстратегии одновременно посылают пустой сигнал.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она объединяет сигналы двух подстратегий, что позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать точность торговых сигналов. Каждая из двух подстратегий имеет свои преимущества. Система 123-поворота может улавливать внезапные повороты, а индикатор Ганнского колебания позволяет определять сроки поворота.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что вероятность того, что торговые сигналы, исходящие от двух подстратегий, будут несовместимыми, что приведет к проблемам с меньшим количеством торговых сигналов. Кроме того, сама подстратегия может иметь определенный риск ложного сигнала. Эти два фактора в сочетании могут привести к недостаточному количеству торговых операций в стратегии и невозможности полноценного использования рыночных возможностей.

Для снижения риска можно скорректировать параметры подстратегии, чтобы ее частота торгов соответственно повысилась, или в сочетании с другими показателями для вспомогательного суждения, фильтрации ложных сигналов. Когда между двумя подстратегиями существует большое отклонение от сигнала, также можно рассмотреть возможность следовать только более надежной стороне.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Применение параметров подстратегии для оптимизации частоты сделок;
2. Повышение качества сигнала с помощью дополнительных технических показателей;
3. В зависимости от разных сортов, вес подстратегии оптимизатора цикла;
4. Присоединяйтесь к системе сдерживания убытков, чтобы контролировать убытки.

Подвести итог

Стратегия двойного обратного возврата создает более сильный торговый сигнал путем интеграции двух различных типов обратных стратегий. Она может эффективно устранять шум, улучшать качество сигнала и подходит для захвата обратных возможностей на рынке. Однако подстратегия выдает более высокую вероятность несоответствующих сигналов, что может привести к недостаточной частоте торгов. Кроме того, сама комбинационная стратегия имеет более сложную параметрическую настройку и требует тщательного тестирования и оптимизации, чтобы получить максимальную эффективность.