Стратегия стоп-профита и стоп-лосса индикатора RSI, пересекающего периоды
ChaoZhang
Обзор
Стратегия применяет RSI для достижения кросс-циклического определения времени покупки, а также применяет ATR-стоп-стоп-лосс механизм, относящийся к стратегии отслеживания тенденции. Посредством кросс-циклического определения RSI различных циклов определяется точка перелома рыночной тенденции, в сочетании с закрытием цены. Стоп-стоп-лосс механизм эффективно контролирует риск и блокирует прибыль.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала использует SMA smoothing, чтобы рассчитать 26-циклическую скользящую среднюю индексную величину в качестве ориентира для многосторонних рыночных суждений. Затем рассчитывается 4-циклическое значение RSI, когда он проходит через 30-ую сверхпроданную зону вниз, считая, что ситуация может измениться в сторону повышения.
После входа, используйте кратность показателя ATR в качестве остановки, чтобы остановить убыток в определенной пропорции к высокой цене закрытия.
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используйте RSI, чтобы определить переломную точку.
Применение новых механизмов повышения и понижения, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Используйте ATR Stop Loss для автоматического отслеживания оптимальных точек выхода.
Настройка параметров является гибкой и может быть изменена до оптимального уровня.
Стратегическая мысль ясна и понятна, имеет большую стабильность.
Стратегический риск
Также существуют следующие риски:
RSI может подавать ошибочные сигналы, что приводит к неправильному времени входа. Можно соответствующим образом скорректировать параметры RSI или добавить фильтры для других индикаторов.
ATR может быть настроен слишком большим или слишком маленьким, чтобы блокировать максимальную прибыль. Можно тестировать более оптимальную комбинацию параметров.
Стоп-пункт слишком близко, может быть преодолен. Стоп-дистанция может быть расслаблена.
Недостаток данных о ретроспективных оценках может привести к завышенной оценке доходности стратегии.
Оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестирование оптимизации RSI и стоп-стоп-лосс-множителя для поиска оптимальной комбинации параметров.
Добавление других показателей, повышающих стратегическую точность.
Оптимизация механизма остановки убытков, динамическая корректировка в соответствии с диапазоном колебаний ATR.
Тестирование эффективности различных торговых сортов. Выбор сортов с хорошей ликвидностью и высокой волатильностью.
Сравнение результатов различных типов остановки, таких как пропорциональная остановка, движущаяся остановка и т. Д.
Подвести итог
В целом, эта стратегия работает четко и плавно, выбор показателей и параметров является разумным и имеет сильную практичность. Есть еще место для дальнейшего улучшения путем оптимизации параметров и улучшения механизмов. В целом, эта стратегия имеет высокую стабильную прибыльность.
/*backtest
start: 2023-02-05 00:00:00
end: 2024-01-18 05:20:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//A translation from info found at http://backtestwizard.com/swing-trading-system-for-stocks/
strategy("Swing Trading System RSI", overlay=true)
source = close[1]
longperiod = input(26,"long week",minval=2,maxval=500,step=1)
s = request.security(syminfo.tickerid, "W", sma(close[1], longperiod)) // 1 Day
plot(s)
shortdays = input(21,"short days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
longdays = input(50,"long days high period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsiperiod = input(4,"rsi period",minval=2,maxval=500,step=1)
rsithresh = input(30,"rsi thresh",minval=2,maxval=500,step=1)
highcheck = highest(source,shortdays) == highest(source,longdays)
rsicheck = crossunder(rsi(source,rsiperiod),rsithresh)
longCondition = (highcheck) and (rsicheck) and source > s
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
profittarget = input(3,"profit target",minval=2,maxval=500,step=1)
stoploss = input(2,"stop target",minval=2,maxval=500,step=1)
exitCondition1 = source > strategy.position_avg_price + (atr(50) * profittarget)
exitCondition2 = source < strategy.position_avg_price - (atr(50) * stoploss)
if (exitCondition1)
strategy.close_all()
if (exitCondition2)
strategy.close_all()