Фибоначчи-ретракцион Динамическая стратегия стоп-лосса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-06 14:33:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует уровни ретракциона Фибоначчи, чтобы автоматически устанавливать стоп-лосс и принимать цены на прибыль для управления позициями.

Логика стратегии

Основой этой стратегии является индикатор ретрасценции Фибоначчи для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Он отслеживает последние максимумы и минимумы, чтобы составить график 10 ценовых зон Фибоначчи. В зависимости от конфигурации, один из уровней Фибоначчи выбирается в качестве триггера входа. Когда цена превышает этот уровень, будет размещен длинный ордер на основе настроенного рычага. В то же время цена получения прибыли устанавливается на определенном проценте выше цены входа.

После входа стратегия продолжает отслеживать обновленные уровни Фибоначчи. Если появляется более низкий уровень Fib, указывающий на потенциальное изменение, стратегия отменяет существующие ордера и повторно размещает ордера по более низкой цене в качестве механизма остановки потери. Когда цена в конечном итоге превышает цену прибыли, позиция будет закрыта для получения прибыли.

Преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в способности динамически регулировать стоп-лосс и принимать цены прибыли для трендовых рынков.

Получить большую прибыль в условиях тренда, отслеживая остановки, основанные на цене входа.
Уменьшить убытки в консолидации, остановившись на появляющихся более низких уровнях Fib.
Допустить пирамидацию путем добавления к позиции, когда цена падает определенный процент от последней входной цены.
Простая в эксплуатации с автоматическим размещением заказов после правильной настройки.

Риски

Необходимо знать о некоторых рисках:

Склонность к повторным остановкам на боковых рынках, повышение сборов.
Нет фиксированного механизма стоп-лосса, рискуют большие выводы.
Неограниченная пирамида может усугубить потери.

Соответствующие решения:

Приостановить торговлю, когда цена колеблется в диапазоне.
Ручно контролируйте рынки и закрывайте позиции, если это необходимо.
Установите ограничения на пирамидальные приказы.

Возможности для расширения

Остается много возможностей для оптимизации:

Добавьте дополнительные индикаторы, такие как EMA, MACD для дополнительного подтверждения входа, чтобы избежать ложных прорывов.
Включить механизмы фиксированного/следующего остановки потерь для ограничения потерь в экстремальных условиях.
Усовершенствовать логику пирамиды, основанную на рыночных режимах, чтобы предотвратить чрезмерное использование кредитных средств.
Используйте модели машинного обучения, такие как LSTM, для прогнозирования цены и определения лучшего входа/выхода.

Заключение

В целом, эта стратегия подходит для сценариев, когда тенденция исчезает. Постоянное регулирование остановок позволяет эффективно управлять тенденциями. Необходимы правильные оптимизации и защитные рельсы для управления более сложными рыночными условиями.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy(title="Fibs limit only", shorttitle="Strategy", overlay=true, precision=8, pyramiding=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

if neworder and signal
    strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
if moveorder
    strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(p))
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Filled", 1, 1,  alert_message='Long Filled|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=short c=order|delay=1|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position q=100% ro=1 fp=' + tostring(profit))

if cancelorder and not filledorder
    pause := time + 60000
    strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Profit')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
plot(entry, "Entry", bottom)

Больше