Двусторонняя количественная стратегия отслеживания разворота
ChaoZhang
Обзор
Двухлинейная количественная стратегия отслеживания обратных поворотов в сочетании с использованием простых движущихся средних показателей и случайных показателей обеспечивает эффективную и стабильную стратегию торговли короткими линиями, которая позволяет ловить быстрые рыночные повороты и одновременно уменьшает издержки, связанные с упущенными сигналами.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей: 123 форм обратной части и адаптивной части движущейся средней. 123 форм обратной части, чтобы определить, есть ли возможность для обратной, рассчитывая отношения между ценой закрытия за два дня до торгов. Если цена закрытия на предыдущий день ниже, чем на предыдущие два дня, а цена закрытия на текущий день выше, чем на предыдущий день, и случайная медленная линия ниже 50, то это создает сигнал покупки.
Стратегические преимущества
Наибольшим преимуществом стратегии количественного отслеживания обратных поворотов является сочетание использования обратных форм и фильтрации тенденций, что позволяет ей как улавливать быстрые обратные повороты, так и избегать захвата в рыночных колебаниях. Источники прибыли состоят из двух основных источников: во-первых, идентификация 123 форм позволяет вовремя отслеживать возможность быстрого изменения цены, что не может быть сделано многими стабильными стратегиями.
Стратегический риск
Основной риск этой стратегии заключается в том, что неправильная настройка параметров может привести к чрезмерной частоте торгов или недостаточной способности распознавать сигналы. Если параметры формы 123 настроены слишком чувствительными, это может привести к частой торговле в шокирующих ситуациях, что может привести к большим убыткам в уравнении.
Оптимизация стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах: во-первых, настройка параметров формы 123, чтобы она не была слишком чувствительна к ошибочным сигналам, но и не могла идентифицировать четкие перемены. Во-вторых, оптимизация параметров для адаптации к скользящим средним, чтобы найти оптимальный баланс между плавным и чувствительным.
Подвести итог
Двухуровневая стратегия количественного отслеживания обратных сделок успешно интегрирует два неотъемлемых компонента обратного трейдинга и фильтрации тенденций. Комбинированные преимущества являются значительными. Благодаря постоянной оптимизации параметров и постоянному совершенствованию механизмов хранения убытков и контроля риска, эта стратегия может стать эффективной количественной торговой стратегией, которая легко достигает прибыли и контролирует риски.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large
// losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast
// trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but
// these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise
// when the market is volatile in a sideways trending market. During these
// periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making
// trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be
// able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an
// indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving
// average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves
// swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of
// a trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KAMA(Length) =>
pos = 0.0
nAMA = 0.0
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
reverse = input(false, title="Trade reverse")
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
pos := iff(close[1] > nAMA, 1,
iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kaufman Moving Average Adaptive", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKAMA = input(21, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKAMA = KAMA(LengthKAMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKAMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKAMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )