Стратегия обратного облегчения импульса среднего

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-18 10:21:04
Тэги:

Обзор

Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy - это простая стратегия для торговли обратным движением вокруг скользящих средних линий. Она использует 50-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве основного индикатора тренда, в сочетании с шаблонами поглощения свечей для выявления возможностей для обратного движения. После проникновения через EMA она ждет 2-3 свечей в противоположном направлении для формирования. Если следующая свеча показывает поглощающую обратную модель, обратная позиция будет принята при закрытии свечи, с таймером стоп-лосс на 1 минуту.

Принципы

Ключевыми предположениями этой стратегии являются:

50-периодный EMA эффективен в определении тенденции рынка.
После проникновения тренда через EMA часто возникают краткосрочные отступления.

В частности, стратегия сначала рассчитывает 50-периодную EMA, а затем проверяет, пробивается ли цена через нее. Если произойдет бычий прорыв, она ждет 2-3 красных свечей вниз. Если следующая свеча показывает бычью паттерн поглощения, длинная позиция будет закрыта. Аналогично для медвежьих прорывов. После принятия позиций начинается 1-минутный таймер стоп-лосса. Позиции будут закрыты по истечении таймера.

Преимущества

Основные преимущества этой стратегии:

Логика проста и понятна, легко понять и реализовать, подходит для новичков.
Он использует как эффективность движущихся средних, так и предсказательную силу моделей свечей, что делает сигналы более надежными.
Таймер стоп-лосса контролирует риск одной сделки.
Систематические правила избегают субъективных суждений и улучшают последовательность.

Риски

Некоторые из основных рисков:

50-периодный EMA не всегда может точно отражать тенденции.
Модели свечей также имеют вероятностный характер, что приводит к ложным сигналам.
Неэффективные настройки таймера стоп-лосса могут привести к большим потерям или отказу от прибыли.
Сдвиг, частичное заполнение и т.д. влияют на эффективность стратегии.

Некоторые смягчения:

Оптимизируйте параметр периода EMA, чтобы найти наилучшее соответствие.
Включить другие индикаторы для усиления сигналов.
Испытать и найти оптимальные параметры риска.
Внедрить механизмы стоп-лосса против скольжения в режиме реального времени.

Возможности для расширения

Некоторые способы улучшения стратегии:

Оптимизируйте параметр EMA для поиска лучших периодов.
Проверить другие варианты EMA, например, взвешенную скользящую среднюю величину.
Добавить фильтры на объем или волатильность, чтобы удалить ложные сигналы во время боковых периодов.
Создайте комбинационные стратегии с другими индикаторами, например, стохастикой, MACD для улучшения качества сигнала.
Настроить длительность стоп-лосса на основе спецификации продукта и торговых сессий.
Подумайте о добавлении механизмов получения прибыли для блокировки прибыли после достижения целевых показателей прибыли.

Заключение

Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy - это простая и практичная краткосрочная торговая стратегия. Она использует кроссоверы EMA для определения тенденций и моделей свечей для выявления обратных сдвигов при выполнении тактических сделок. Несмотря на некоторое пространство оптимизации параметров, ее ясность в логике делает ее хорошей отправной точкой для начинающих квантов. При надлежащем тестировании и усовершенствовании она может превратиться в надежную тактическую систему.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)

// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")

// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)

// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]

// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
    timer := timer[1] + 1

// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit after 1 minute
if timer >= 1
    strategy.close("Exit")

plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

Больше