Стратегия трейлинга High-Low Stop-Lose
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на открытых и низких данных на K-линии, предназначенных для поиска обратных точек тренда. Затем в соответствии с ATR-индикатором будет установлена стоп-линия, и будет отслеживаться стоп-убыток. Стратегия также рассчитывает позиции Target в соответствии с соотношением возврата к риску, а также плавное положение после достижения Target или остановки.
Стратегический принцип
Сигналы входа в эту стратегию исходят из высоких и низких точек открытия. Когда цена открытия K-линии равна минимальной цене, это создает сигнал покупки, а когда цена открытия равна максимальной цене, это создает сигнал продажи, что означает, что может быть возможность обратной тенденции.
После покупки пост-стоп-линия составляет наименьшую цену в пределах последней N-корневой K-линии минус 1xATR; после продажи пост-стоп-линия составляет наибольшую цену в пределах последней N-корневой K-линии плюс 1xATR. Стоп-линия будет динамически обновляться, отслеживая ценовую динамику.
Целевая прибыль рассчитывается в соответствии с установленным соотношением риска к прибыли. Целевая цена покупки равна цене входа плюс (((ноль риска к прибыли от разницы между ценой входа и ценой остановки); Целевая цена продажи равна цене входа минус (((ноль риска к прибыли от разницы между ценой остановки и ценой входа)).
Выдача указания на закрытие позиции, когда цена достигает цены стоп-лосса или целевой цены.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Сигналы входных сигналов просты, четкие, легко распознаваемые и избегают многократного колебания.
Динамический ATR-стоп, максимально закрепляющий прибыль, избегая преследования высоких и низких.
Контроль риска и доходности, предотвращение удержания прибыли и сверхкоротких операций.
Подходит для разных сортов и легко оптимизируется.
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
Сигналы Entries могут быть отстающими и пропускать оптимальные точки.
Стоп-стрит может быть слишком низким или слишком низким, что может привести к потере прибыли или потере прибыли.
Модуль без тенденций, легко поддающийся зацеплению при колебаниях.
Невозможность обрабатывать ночные склады.
Оптимизация:
В сочетании с другими показателями, чтобы оценить тенденции, избегайте спекуляции на колебаниях.
Настройка параметров ATR или добавление регулирования волатильности для оптимизации стоп-линий.
Добавление модуля определения тенденций или фильтрации, уменьшение погрешности сигналов входящих данных.
Присоединение к модулю ночной обработки для обработки ночных складов конкретных сортов.
Подвести итог
Эта стратегия в целом довольно проста и прямолинейна, сигналы Entries ясны, идея остановки убытков разумна, риск контролируется. Но также существуют определенные ограничения, такие как недостаточная оценка тренда, задержка сигнала и т. Д. Эти проблемы также дают направление для будущей оптимизации.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Open-High-Low strategy
strategy('Strategy: OLH', shorttitle="OLH", overlay=true )
// Inputs
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="Stolploss settings")
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")
// Utils
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
body(open, close) => math.abs(open - close)
lowerwick = green(open, close) ? open - low : close - low
upperwick = green(open, close) ? high - close : high - open
crange = high - low
crangep = high[1] - low[1] // previous candle's candle-range
bullish = close > open ? true : false
bearish = close < open ? true : false
// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (open == low)
shortCond = barstate.isconfirmed and (open == high)
// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)
// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
// Entry
var float sl = na
var float target = na
if (longCond)
strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
sl := longStop
target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
if (shortCond)
strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
sl := shortStop
target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
// Exit: target or SL
if ((close >= target) or (close <= sl))
strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
if ((close <= target) or (close >= sl))
strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
// Close all open position at the end if Day
strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")