Стратегия SMA на основе V-образного индикатора разворота
Обзор
Стратегия SMA, основанная на V-образных инверсиях, формирует кривую VI+ и VI-образную, рассчитывая абсолютную разницу между 14-дневными максимумами цен на акции и минимумами за предыдущий день и абсолютную разницу между 14-дневными минимумами и максимумами за предыдущий день, а затем 14-дневную простой подвижной среднюю.
Стратегический принцип
Основными показателями стратегии являются VI+ и VI−, где VI+ отражает многоголовую силу, а VI− отражает пустую силу. Конкретные расчетные формулы следующие:
VMP = SUM(ABS(HIGH - LOW[1]),14)
VMM = SUM(ABS(LOW - HIGH[1]),14)
STR = SUM(ATR(1),14)
VI+ = VMP/STR
VI- = VMM/STR
Для устранения колебаний в кривой, для VI+ и VI- рассчитывается 14-дневная простая скользящая средняя, получающая SMA ((VI+) и SMA ((VI-)). При прохождении SMA ((VI-) над SMA ((VI+) образуется многоголовый сигнал; при прохождении SMA ((VI+) под SMA ((VI-) образуется пустой сигнал.
Кроме того, стратегия объединяет в себе восходящие и нисходящие состояния VI+ и VI- для определения тенденции, и, таким образом, проводит фильтрацию, делая больше только при нисходящей тенденции и делая пустое при восходящей тенденции.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с состоянием тренда и VI-индикаторами эффективно фильтрует ложные сигналы и повышает вероятность получения прибыли. По сравнению с простой стратегией движущихся средних, ее прорывные сигналы более надежны.
Анализ рисков
В этой стратегии есть два основных риска:
-
VI-индикатор в течение некоторых циклов дает ошибочные сигналы. Для контроля риска необходимо использовать в сочетании с фильтрацией тренда и остановкой убытка.
-
Рынки с высокими сборами за транзакции и стоимостью скольжения не подходят для этой стратегии, что значительно снижает прибыльность.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Оптимизируйте циклические параметры VI показателя, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
-
Использование методов машинного обучения для автоматического распознавания ошибочных сигналов и улучшения качества сигналов.
-
Оптимизация механизма выхода в сочетании с остановкой убытков и управлением капиталом, чтобы контролировать убытки от одной сделки.
-
Оптимизируйте выбор торговых сортов, выбирая рынки с более низкой стоимостью торговли.
Подвести итог
Стратегия SMA, основанная на V-образных инверсионных показателях, является более надежной стратегией для отслеживания тенденций. Эта стратегия имеет преимущества в качестве сигнала и эффективной фильтрации шума. Но также существует риск подвешивания, который требует постоянной оптимизации для адаптации к изменениям рынка.
- 1