Стратегия отслеживания тренда «Золотой крест» с двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Двойная равнозначная золотая кросс - стратегия отслеживания тренда, используемая для определения общего движения рынка и выпуска торговых сигналов путем вычисления двойной равнозначной линии цены (DEMA и TEMA) и обнаружения ее пересечения в виде золотой кросс-сигнала. Эта стратегия сочетает в себе трендовые индикаторы и сигналы прорыва, предназначенные для отслеживания средне-длинных трендов, чтобы улавливать сигналы в начале тренда.
Стратегический принцип
Основными показателями стратегии являются DEMA длиной 200 и две TEMA длиной 9 и 50. DEMA используется для оценки общей тенденции, а скрещивание двух TEMA - для получения сигналов о покупке и продаже.
Когда краткосрочный 9-циклический TEMA превышает 50-циклический TEMA, создается сигнал покупки, означающий начало краткосрочной восходящей тенденции, можно купить; когда краткосрочный 9-циклический TEMA превышает 50-циклический TEMA, создается сигнал продажи, означающий начало краткосрочной нисходящей тенденции, можно продать.
Для фильтрации ложного прорыва стратегия увеличивает оценку показателя DEMA, сигналы с пересечением TEMA действительны только тогда, когда цена выше DEMA, таким образом, сигнал может быть захвачен в начале тренда.
Анализ преимуществ
Эта стратегия сочетает в себе преимущества равнолинейного суждения о тенденциях и равнолинейного перекрестного суждения о сигналах, учитывая как краткосрочную, так и среднесрочную информацию в двух временных измерениях, а также судя о двух различных типах сигналов технических показателей одновременно, что повышает надежность сигнала и уменьшает шум и ложные сигналы.
Включение показателя DEMA в качестве фильтра при оценке эффективности сигнала позволяет избежать ненужных позиций, вызываемых сигналами при свертывании и отсутствии очевидной тенденции. Это значительно снижает риск потери.
Анализ рисков
Из-за более стабильной параметровой настройки стратегия хорошо работает в долгосрочных тестах, однако в определенных рыночных условиях все еще сохраняется определенный риск:
При резких колебаниях на рынке, равнолинейный перекрестный сигнал может задерживаться и не вовремя отражать изменение цены. В этом случае пропускается оптимальный момент входа или остановки убытков.
Когда тенденция меняется, из-за длинной настройки индикатора DEMA, возможно, не удастся вовремя перевести сигнал. Это может привести к увеличению убытков.
Поскольку основан на среднелинейных показателях и тенденциях, эта стратегия более подходит для операций на средних и длинных линиях. При работе на коротких линиях существует риск недостаточной прибыли.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Оптимизация параметров DEMA и TEMA, чтобы они лучше адаптировались к различным видам и рыночным условиям. Можно тестировать больше комбинаций, чтобы найти оптимальные параметры.
Добавление фильтров и механизмов подтверждения, состоящих из других показателей, таких как объем торгов, волатильность и т. д., для дальнейшего улучшения качества сигнала.
Добавление механизма остановки убытков, когда цена превышает DEMA. Это может уменьшить убытки.
Оптимизация параметров стоп-лосс и стоп-стрит, чтобы они были более адаптированы к среднему диапазону колебаний рынка.
Подвести итог
Двухлинейная золотая кристалльная стратегия для отслеживания тенденций учитывает тенденции и перекрестные сигналы в нескольких временных измерениях, добавляет фильтрующие условия при оценке эффективности сигналов, эффективно отслеживает средне-длинные тенденции, вовремя захватывает возможности и избегает неэффективных сделок. Эта стратегия обладает хорошей стабильностью, подходит для различных рыночных условий и является количественной стратегией, которую стоит использовать в долгосрочной перспективе.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")
// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)
// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down
// Estrategia de Trading
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")
// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)