Стратегия торговли двойной скользящей средней золотой крестовой тенденцией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-18 15:07:30
Тэги:

Обзор

Стратегия Двойной скользящей средней золотого креста рассчитывает цену с помощью двойных скользящих средних (DEMA и TEMA) и обнаруживает их перекрестки для выявления общих рыночных тенденций и генерации торговых сигналов.

Логика стратегии

Основными показателями этой стратегии являются 200-периодный DEMA и два TEMAS с периодами 9 и 50. DEMA оценивает общие тенденции, в то время как кроссоверы TEMA генерируют торговые сигналы.

Когда краткосрочная 9-периодическая TEMA пересекает среднесрочную 50-периодическую TEMA, генерируется сигнал покупки, указывающий на начало восходящего тренда для краткосрочных движений. Трейдеры могут идти длинным. Когда 9-периодическая TEMA пересекает 50-периодическую TEMA, запускается сигнал продажи, показывающий начало краткосрочного нисходящего тренда. Трейдеры могут идти коротким.

Чтобы отфильтровать ложные прорывы, стратегия добавляет фильтр DEMA, чтобы перекрестные сигналы TEMA действовали только тогда, когда цены выше DEMA.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны скользящих сред для анализа тенденций и перекрестные для генерации сигналов в краткосрочных и среднесрочных временных рамках.

Добавление фильтра DEMA повышает надежность сигнала, избегая неблагоприятных рыночных условий, таких как консолидации, когда сигналы неэффективны.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стабильные параметры этой стратегии позволяют добиваться стабильных исторических результатов, некоторые риски могут существовать в конкретных рыночных условиях:

Насильственные колебания цен могут вызвать отставание кроссовер-сигналов, не способных отражать своевременные цены.
Длинный период DEMA может не преобразовывать сигналы достаточно быстро, когда тенденции меняются. Это может усилить потери.
Стратегия более подходит для средне- и долгосрочной торговли. Недостаточная прибыль может возникнуть при краткосрочных сделках.

Руководство по оптимизации

Дополнительные улучшения стратегии включают:

Оптимизировать параметры DEMA и TEMA для лучшей адаптации между продуктами и рыночными режимами.
Добавьте больше фильтров с такими показателями, как объем и волатильность, чтобы повысить качество сигнала.
Добавьте стоп-потери, когда цены нарушают DEMA для контроля потери.
Оптимизируйте стоп-лосс и точку получения прибыли на основе типичных диапазонов колебаний цен.

Заключение

Стратегия двойной движущейся средней золотого креста всесторонне рассматривает тенденции нескольких временных рамок и перекрестных сигналов. Дополнительный фильтр улучшает эффективность сигнала для отслеживания средне-длинных тенденций для своевременного захвата возможностей и избежания низкоэффективных сделок. Эта стабильная стратегия подходит для различных режимов рынков и предлагает надежный алгоритм, который стоит долгосрочного развертывания. Будущие оптимизации параметров и модулей могут еще больше повысить его стабильность и прибыльность.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)

// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")

// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)

// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick

// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down

// Estrategia de Trading
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)

if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)

// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")

// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

Больше