Стратегия определения размеров позиций с высоким объемом и низким прорывом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-18 15:43:02
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы отслеживать прорывы во время большого объема торгов с использованием комбинированного подхода размещения позиций, основанного на определенном проценте риска и 250-кратном симулированном рычаге.

Логика стратегии

Сигналы длинного входа запускаются, когда:

Объем превышает установленный пользователем порог (volThreshold)
Низкий уровень текущей стойки ниже предыдущей стойки (lowLowerThanPrevBar)
Закрытие текущего порога отрицательное, но выше, чем закрытие предыдущего порога (отрицательное)
Не существует открытой длинной позиции (strategy.position_size == 0)

Размеры позиций рассчитываются следующим образом:

Сумма риска, основанная на собственном капитале * процент риска
Сумма риска * рычаг (250x) для определения количества контрактов/лотов

Правила выхода:

Закрыть длинную позицию, когда процент прибыли после ProfitPct достигнет стоп-лосса (-0,14%) или прибыли (4,55%).

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Устанавливает возможности отмены тренда от большого объема торговли
Соединенное размещение позиций позволяет быстрее расти прибыли
Разумный стоп-лосс и прием прибыли помогают контролировать риск

Анализ рисков

Риски, которые следует учитывать:

250-кратный рычаг увеличивает убытки
Не учитывает сдвиг, комиссионные, требования к маржи
Требует надежного обратного тестирования и оптимизации параметров

Риск можно снизить:

Уменьшение суммы кредитного плеча
Увеличение процента стоп-лосса
Учет затрат на торговлю в реальном мире

Возможности оптимизации

Области для улучшения:

Динамически регулировать уровень кредитного плеча
Оптимизировать правила стоп-лосса и прибыли
Добавить фильтр тренда
Настройка параметров на основе прибора

Заключение

Подводя итог, это довольно простая и простая стратегия для захвата отклонений и чрезмерных выгод. Но существуют риски, и разумное тестирование в реальном мире является необходимым. С оптимизацией его можно сделать более надежным и практичным.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")

Больше