Интеллектуальная стратегия отслеживания торговли на основе двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Двухлинейная стратегия трейдинга - это стратегия трейдинга, основанная на средней линии и конкретных показателях. Стратегия использует двух различных параметров, чтобы построить канал, и в сочетании с показателями OTT устанавливает верхнюю и нижнюю границы канала, чтобы обеспечить интеллектуальное отслеживание ценовых тенденций.
Стратегический принцип
Стратегия основана на использовании двух подвижных средних и OTT-индикаторов для построения адаптивного канала. Конкретные принципы:
Вычислите краткую MAvg с вводом цены закрытия CLOSE и усредненной линией по умолчанию длиной 5;
Расчет верхнего и нижнего пределов длиннолинейных стопов и коротколинейных стопов на канале в зависимости от MAvg и процента настройки;
расчет мобильных потерь канала в показателе OTT, расчет цены канала OTT в соответствии с пустым состоянием;
Когда цена пробивается через OTT, генерируется торговый сигнал.
Вышеуказанный процесс построения адаптивных каналов позволяет стратегии отслеживать тенденции изменения цен в реальном времени, что, в свою очередь, генерирует торговые сигналы.
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Двухлинейная канальная структура, которая позволяет эффективно отслеживать ценовые тенденции;
- OTT-индикаторы устанавливают мобильные потери канала и контролируют риски;
- Приспособленная структура каналов, позволяющая быстро реагировать на изменения цен;
- Параметры стратегии могут быть настроены гибко и оптимизированы для различных сортов и циклов.
Стратегический риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Двойная равномерная линия легко отклоняется, что может привести к ошибочному сигналу.
- Неправильная настройка параметров OTT может быть слишком радикальной или консервативной, что может повлиять на эффективность стратегии.
- Стратегия основана исключительно на технических показателях, без учета фундаментальных факторов.
В отношении указанных рисков можно улучшить и оптимизировать их путем оптимизации параметров в сочетании с другими показателями или базовыми фильтрующими сигналами.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- оптимизация среднелинейных параметров, выбор подходящих комбинаций параметров для разновидностей и циклов;
- Оптимизация параметров полосы пропускания каналов, балансируя между чувствительностью и стабильностью слежения;
- Фильтрация сигналов в зависимости от объема транзакций;
- Фильтрация направления торговли в сочетании с базовыми условиями.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является стратегией, основанной на двух равнолинейных каналах и OTT-индикаторах для отслеживания тенденций. Основная идея заключается в создании адаптивного канала и создании торгового сигнала с помощью прорыва. У этой стратегии есть определенные преимущества, но также есть возможности для улучшения.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BugRA_Trade_Strategy", shorttitle="BugRA_Trade_Strategy", overlay=true)
// Kullanıcı Girdileri
length = input(5, title="Period", minval=1)
percent = input(1, title="Sihirli Yüzde", type=input.float, step=0.1, minval=0)
mav = input(title="Hareketli Ortalama Türü", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
wt_n1 = input(10, title="Kanal Periyodu")
wt_n2 = input(21, title="Averaj Uzunluğu")
src = close
// Tarih Aralığı Girdileri
startDate = input(20200101, title="Başlangıç Tarihi (YYYYMMDD)")
endDate = input(20201231, title="Bitiş Tarihi (YYYYMMDD)")
// Tarih Filtresi Fonksiyonu
isDateInRange() => true
// Özel Fonksiyonlar
Var_Func(src, length) =>
valpha = 2 / (length + 1)
vud1 = src > src[1] ? src - src[1] : 0
vdd1 = src < src[1] ? src[1] - src : 0
vUD = sum(vud1, length)
vDD = sum(vdd1, length)
vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
varResult = 0.0
varResult := nz(valpha * abs(vCMO) * src + (1 - valpha * abs(vCMO)) * nz(varResult[1]))
varResult
Wwma_Func(src, length) =>
wwalpha = 1 / length
wwma = 0.0
wwma := wwalpha * src + (1 - wwalpha) * nz(wwma[1])
wwma
Zlema_Func(src, length) =>
zxLag = floor(length / 2)
zxEMAData = src + (src - src[zxLag])
zlema = ema(zxEMAData, length)
zlema
Tsf_Func(src, length) =>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrs = lrc - linreg(src, length, 1)
tsf = lrc + lrs
tsf
getMA(src, length) =>
ma = mav == "SMA" ? sma(src, length) :
mav == "EMA" ? ema(src, length) :
mav == "WMA" ? wma(src, length) :
mav == "TMA" ? sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1) :
mav == "VAR" ? Var_Func(src, length) :
mav == "WWMA" ? Wwma_Func(src, length) :
mav == "ZLEMA" ? Zlema_Func(src, length) :
mav == "TSF" ? Tsf_Func(src, length) : na
// Strateji Hesaplamaları
MAvg = getMA(src, length)
fark = MAvg * percent * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200
plot(OTT, title="BugRA", color=color.rgb(251, 126, 9))
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = crossover(src, OTT) and isDateInRange()
shortCondition = crossunder(src, OTT) and isDateInRange()
// Strateji Giriş ve Çıkış Emirleri
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")