Стратегия долгосрочного тренда на основе ATR, EOM и VORTEX

Обзор

Эта стратегия является долголинейной стратегией тренда, используемой в фондовых и криптовалютных рынках. Она объединяет три показателя ATR (средняя истинная колебательность), EOM (подвижная средняя) и VORTEX (показатель волатильности) для определения направления тренда.

Стратегический принцип

• ATR используется для измерения рыночной волатильности. Здесь мы рассчитываем ATR на 10 циклов, а затем сглаживаем ATR с помощью 5-циклической EMA. Если текущий ATR выше EMAATR, это означает, что в настоящее время находится в ситуации высокой волатильности, принадлежит к бычьему рынку; наоборот, принадлежит к медвежью.

• EOM относится к количественным показателям. Здесь мы рассчитываем EOM на 10 циклов. Если EOM положительный, то это означает, что в настоящее время мы находимся в ситуации, когда количество может расти, и относится к бычьему рынку; если EOM отрицательный, то это относится к медвежьему рынку.

• VORTEX представляет собой индикатор поток, используемый для определения направления длиннолинейных трендов. Мы рассчитали абсолютные значения колебаний цены почти в 10 циклов и получили VMP и VMM соответственно. Затем, используя ATR для суммирования в качестве делителя унификации, вычислили VIP и VIM.

В целом, стратегия использует ATR и EMAATR для определения краткосрочной волатильности, EOM для определения количественных характеристик, VORTEX для определения длиннолинейных тенденций в сочетании, чтобы определить, в конечном итоге, только лишнее направление.

Анализ преимуществ

• Эта стратегия объединяет три основных категории индикаторов для определения направления тенденции, включая класс волатильности, класс стоимости и класс тенденции, чтобы судить об общем, сильном сигнале.

• ATR и VORTEX обладают определенными гладкими характеристиками, которые эффективно фильтруют шум от шокирующих событий и избегают ошибочного многоголосного сигнала.

• Если вы будете делать больше, а не меньше, вы сможете свести к минимуму риск потерь, связанных с коррекцией короткой линии.

• В качестве стратегии отслеживания трендов она фокусируется на поимке возможностей в долгосрочной перспективе, чтобы получить выгоду от основных тенденций.

Анализ рисков

• Недостаточные данные отслеживания, необходимо проверить производительность на диске, параметры настройки также требуют дальнейшей оптимизации теста.

• Нельзя искать возможности для получения прибыли в результате реверсивной или шокирующей ситуации.

• Чистая тенденционная стратегия, отсутствие эффективного контроля над риском хранения позиций, наличие определенного уровня риска блокировки средств.

• Невозможно сделать просрочку, не хеджировать риск позиции, убыток пространства относительно большой.

Направление оптимизации

• Тестирование стабильности различных ATR и VORTEX циклов.

• Попытайтесь ввести механизмы сдерживания убытков, такие как сдерживание движения, сдерживание времени и т. д., чтобы контролировать одиночные потери.

• Уменьшение позиции при высокой волатильности снижает риск.

• В сочетании с обратным фактором подтверждения времени входа в игру, чтобы избежать ненужного блокирования средств.

Подвести итог

Эта стратегия относится к стратегии длинной линии отслеживания тенденций, которая подтверждает направление тенденции с помощью трех основных показателей ATR, EOM и VORTEX, и не делает ничего, кроме того, что делает, чтобы поймать лишнюю прибыль от основной тенденции. Она обладает преимуществами сильного комплекса суждений, более четкого сигнала, но также имеет недостатки данных и слабые возможности управления рисками. В будущем можно улучшить и оптимизировать в таких аспектах, как введение остановки убытков, оптимизация параметров и управление позициями.