Торговые стратегии на основе RSI и Stochastic RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта торговая стратегия использует в сочетании два технических индикатора: относительно сильный (RSI) и случайный (Stochastic RSI) для создания торгового сигнала. Стратегия дополнительно использует движение цен на криптовалюту в более высоких временных рамках для подтверждения тенденции, чтобы повысить надежность сигнала.
Название стратегии
Multi Timeframe RSI-SRSI Trading Strategy (Стратегия торговли RSI-SRSI с использованием множественных временных рамок)
Стратегический принцип
Эта стратегия использует RSI для определения перепродажи. Если RSI ниже 30, то это сигнал о перепродаже, а если RSI выше 70, то это сигнал о перепродаже. Стохастический RSI наблюдает за колебаниями самого RSI.
Стратегия одновременно сочетает в себе движение цены криптовалюты в более высоких временных рамках (например, круговой линии). Покупательский сигнал создается только тогда, когда RSI в более высоких временных рамках превышает обесценение (например, 45). Эта настройка отфильтровывает непродолжительные сигналы о перепродаже, которые появляются, когда в целом наблюдается нисходящая тенденция.
Сигналы покупки и продажи после запуска должны подтверждаться через определенный цикл (например, 8 K-линий), чтобы избежать создания вводящих в заблуждение сигналов.
Стратегические преимущества
- Классический метод технического анализа, использующий RSI, для определения перепродажи
- В сочетании с Stochastic RSI индикатор идентифицирует обратный сигнал самого RSI
- Применение технологии фильтрации многовременных рамок вводит в заблуждение и улучшает качество сигнала
Стратегические риски и решения
- RSI может дать ложные сигналы
- Фильтрация в сочетании с другими показателями вводит в заблуждение
- Применение технологий определения тенденций
- Неправильная настройка параметров порога может привести к избыточному количеству торговых сигналов
- Найти оптимальные параметры для комбинации оптимальных параметров
- Сигналы о покупке и продаже требуют определенного времени подтверждения
- Найдите баланс цикла подтверждения, как фильтруйте ошибочные сигналы, так и не упускайте возможности
Направление оптимизации стратегии
- Испытание большего количества комбинаций показателей в поисках более сильных сигналов
- Например, включение MACD в стратегию.
- Попробуйте методы машинного обучения, чтобы найти оптимальные параметры
- Автоматическая поиск с использованием генетических/эволюционных алгоритмов
- Повышение риска по отдельным сделкам с помощью стратегии хранения потерь
- Стоп-убыток, когда цена опускается ниже поддержки
Подвести итог
Эта стратегия основана на двух классических торговых показателях RSI и Stochastic RSI для получения торговых сигналов. В то же время, введение более высоких временных рамок для подтверждения тенденции позволяет эффективно фильтровать ошибочные сигналы и улучшать качество сигналов.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI and Stochatic Strategy", overlay=true, use_bar_magnifier = false)
/////// Inputs ///////////////
// RSI and SRSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
kSmooth = input(3, title="K Smooth")
dSmooth = input(3, title="D Smooth")
//////// thresholds ///////////////
st_low = input(5, title="Low SRSI") // stochastic RSI low -- prepare to sell
st_hi = input(50, title="High SRSI") // stochastic RSI high -- prepare to buy
diff = input(5, title="difference") // minimum change in RSI
// inval_diff = input(12, title="difference") // invalidation difference: change in the oposite direction that invalidates rsi falling/rising
rsi_low = input(30, title="Low RSI") // RSI considered low
rsi_hi = input(60, title="High RSI") // RSI considered high
rsi_ht_hi = input(45, title="High higher time frame RSI") // RSI in higher time frame considered high
/// buy trigger duration
tr_dur = input(8, title="Trigger duration")
low_dur = input(20, title="Monitoring last low")
///////////////// Higher time frame trend ///////////////////
// higher time frame resolution
res2 = input.timeframe("W", title="Higher time-frame")
// Input for the ticker symbol, default is an empty string
// For instance we could monitor BTC higher time frame trend
symbol = input("BTC_USDT:swap", "Input Ticker (leave empty for current)")
// Determine the symbol to use
inputSymbol = symbol == "" ? syminfo.tickerid : symbol
//////////////////////////////////////////////////////////
// Calculate RSI //
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Calculate Stochastic RSI //
rsiLowest = ta.lowest(rsi, stochLength)
rsiHighest = ta.highest(rsi, stochLength)
stochRsi = 100 * (rsi - rsiLowest) / (rsiHighest - rsiLowest)
// Apply smoothing
K = ta.sma(stochRsi, kSmooth)
D = ta.sma(K, dSmooth)
// Higher time Frame RSI
cl2 = request.security(inputSymbol, res2, close)
rsi2 = ta.rsi(cl2, 14)
// SRSI BUY/SELL signals
sell_stoch = (ta.lowest(K, tr_dur) < st_low) or (ta.highest(rsi, tr_dur) < rsi_low)
buy_stoch = ((ta.lowest(K, tr_dur) > st_hi) or (ta.lowest(rsi, tr_dur) > rsi_hi)) and (rsi2 > rsi_ht_hi)
// valitation / invalidation sell signal
ll = ta.barssince(not sell_stoch)+1
sell_validation = (ta.highest(rsi, ll)>rsi[ll]+diff and rsi < rsi[ll]) or (rsi < rsi[ll]-diff)
// valitation / invalidation buy signal
llb = ta.barssince(not buy_stoch)+1
buy_validation = (ta.lowest(rsi, llb)<rsi[llb]-diff and rsi > rsi[llb]) or (rsi > rsi_hi and rsi - rsi[tr_dur] > 0)
sell_signal = sell_stoch and sell_validation
buy_signal = buy_stoch and buy_validation
// Define the start date for the strategy
startYear = input(2019, "Start Year")
startMonth = input(1, "Start Month")
startDay = input(1, "Start Day")
// Convert the start date to Unix time
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
// Define the end date for the strategy
endYear = input(2030, "End Year")
endMonth = input(1, "End Month")
endDay = input(1, "End Day")
// Convert the end date to Unix time
endTime = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
if true
if buy_signal
strategy.entry("buy", strategy.long, comment = "Buy")
if sell_signal
strategy.close("buy", "Sell")