Движущаяся средняя комбинация MACD Транспериодная стратегия динамического тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 10:48:11
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на сочетании скользящих средних показателей MACD для реализации динамического суждения о тренде в течение временных периодов. Она относится к более классической стратегии отслеживания тренда. Она в основном оценивает направление и силу текущего тренда через разницу между быстрыми и медленными скользящими средними показателями MACD и взаимосвязь между его сигнальной линией. В то же время, для повышения точности и динамической корректировки позиций вводится кросс-периодное суждение.

Принцип стратегии

Оценить текущее направление тренда на основе разницы между быстрыми и медленными скользящими средними показателями MACD и его связи с линией сигнала.
Разница MACD, пересекающая линию сигнала выше, является длинным сигналом, а пересечение ниже является коротким сигналом.
Введите разницу MACD и гистограмму MACD в одном направлении, чтобы улучшить сигналы стратегии.
Добавить модуль перекрестного цикла, использовать индикатор MACD более высокого временного раунда в качестве фильтра сигнала и основы для корректировки позиции.
Динамическая регулировка положения, уменьшение размера положения, когда сигнал перекрестного цикла слабее, и увеличение положения, когда сигнал усилен.

Анализ преимуществ

Эффективность самого MACD в определении направления тренда относительно высока.
Комбинация различий MACD и двойной проверки гистограммы может улучшить точность сигнала.
Крос-цикл повышает стабильность стратегии и не вводит в заблуждение высокочастотные сигналы.
Динамическая корректировка позиции позволяет стратегии лучше использовать возможности и увеличивать избыточную доходность.

Анализ рисков и решения

Сигналы MACD имеют задержку, что может привести к слегка ухудшенным эффектам сигнала.

Решение: увеличить разницу между быстрыми и медленными скользящими средними, чтобы заранее улавливать сигналы.

Сигналы перекрестного цикла не обязательно точны и могут вводить в заблуждение стратегии.

Решение: ввести механизм динамической корректировки положения, чтобы обеспечить доминирование стратегии основного цикла.

Общая стабильность комбинированных стратегий с использованием нескольких факторов может быть недостаточной.

Решение: тщательно регулируйте долю веса каждого параметра стратегии для обеспечения общей надежности.

Руководство по оптимизации

Испытать эффекты различных комбинаций параметров цикла.
Испытать влияние различных комбинаций перекрестных циклов на эффективность стратегии.
Корректировать параметры индикатора MACD, такие как быстрые и медленные циклы скользящих средних, циклы сигнальных линий и т.д.
Испытайте влияние различных факторов регулировки положения.
Проверьте эффекты обратных испытаний на других сортах.

Резюме

Эта комбинация MACD с пересекающимися периодами динамической стратегии тренда объединяет преимущества классических индикаторов и ссылок на многочасовые рамки.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@temelbulut
//@version=5
strategy('MACD Strategy %80', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50)

fastLength = input.int(title='MACD Fast Length', defval=12, minval=1)
slowLength = input.int(title='MACD Slow Length', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(title='MACD Signal Length', defval=9, minval=1)
crossscore = input(title='Cross (buy/sell) Score', defval=10.)
indiside = input(title='indicator Direction Score', defval=8)
histside = input(title='Histogram Direction Score', defval=2)
shotsl = input(title='Show Stop Loss Line', defval=false)
Mult = input.float(title='Stop Loss Factor', defval=1.2, minval=0.1, maxval=100)
Period = input.int(title='Stop Loss Period', defval=10, minval=1, maxval=100)
lookaheadi = input(title='Lookahead', defval=true)

HTF = timeframe.period == '1' ? '5' : timeframe.period == '3' ? '15' : timeframe.period == '5' ? '15' : timeframe.period == '15' ? '60' : timeframe.period == '30' ? '60' : timeframe.period == '45' ? '60' : timeframe.period == '60' ? '240' : timeframe.period == '120' ? '240' : timeframe.period == '180' ? '240' : timeframe.period == '240' ? 'D' : timeframe.period == 'D' ? 'W' : 'W'

calc = timeframe.period == '1' ? 5 : timeframe.period == '3' ? 5 : timeframe.period == '5' ? 3 : timeframe.period == '15' ? 4 : timeframe.period == '30' ? 4 : timeframe.period == '45' ? 4 : timeframe.period == '60' ? 4 : timeframe.period == '120' ? 3 : timeframe.period == '180' ? 3 : timeframe.period == '240' ? 6 : timeframe.period == 'D' ? 5 : 1

count() =>
    indi = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength)
    signal = ta.ema(indi, signalLength)
    Anlyse = 0.0
    // direction of indi and histogram
    hist = indi - signal
    Anlyse := indi > indi[1] ? hist > hist[1] ? indiside + histside : hist == hist[1] ? indiside : indiside - histside : 0
    Anlyse += (indi < indi[1] ? hist < hist[1] ? -(indiside + histside) : hist == hist[1] ? -indiside : -(indiside - histside) : 0)
    Anlyse += (indi == indi[1] ? hist > hist[1] ? histside : hist < hist[1] ? -histside : 0 : 0)
    // cross now earlier ?
    countcross = indi >= signal and indi[1] < signal[1] ? crossscore : indi <= signal and indi[1] > signal[1] ? -crossscore : 0.
    countcross += nz(countcross[1]) * 0.6
    Anlyse += countcross
    nz(Anlyse)

Anlys = count()
AnlysHfrm = lookaheadi ? request.security(syminfo.tickerid, HTF, count(), lookahead=barmerge.lookahead_on) : request.security(syminfo.tickerid, HTF, count(), lookahead=barmerge.lookahead_off)
Result = (AnlysHfrm * calc + Anlys) / (calc + 1)

longCondition = ta.change(Result) != 0 and Result > 0
if longCondition
    strategy.entry('MACD Long', strategy.long,alert_message = 'MACD Long')

shortCondition = ta.change(Result) != 0 and Result < 0
if shortCondition
    strategy.entry('MACD Short', strategy.short,alert_message = 'MACD Short')

countstop(pos) =>
    Upt = hl2 - Mult * ta.atr(Period)
    Dnt = hl2 + Mult * ta.atr(Period)
    TUp = 0.
    TDown = 0.
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Upt, TUp[1]) : Upt
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dnt, TDown[1]) : Dnt
    tslmtf = pos == 1 ? TUp : TDown
    tslmtf

pos = longCondition ? 1 : -1
stline = 0.
countstop__1 = countstop(pos)
security_1 = request.security(syminfo.tickerid, HTF, countstop__1)
stline := ta.change(time(HTF)) != 0 or longCondition or shortCondition ? security_1 : nz(stline[1])
plot(stline, color=shotsl ? color.rgb(148, 169, 18) : na, style=plot.style_line, linewidth=2, title='Stop Loss')

Больше