Стратегия выхода из Gem Forest в одну минуту

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 10:56:07
Тэги:

Обзор

Стратегия "Джейм Форест" - это количественная торговая стратегия, целью которой является захват сигналов прорыва в течение 1 минуты для получения быстрой прибыли.

Логика стратегии

Эта стратегия в основном использует следующие элементы для формирования торговых сигналов:

Показатель ATR - рассчитывает средний истинный диапазон для установки ценовых каналов;
Индикаторы скользящей средней - вычисляют быструю EMA и медленную EMA для получения сигналов золотого креста/мертвого креста;
Индикатор RSI - рассчитывает быстрый и медленный RSI для определения зоны перекупленности/перепродажи;
Отношение цена-канал - генерирует торговые сигналы, когда цена выходит из каналов.

В частности, стратегия рассчитывает средний показатель ATR за N периодов, быструю EMA, медленную EMA, быстрый RSI и медленный RSI. Объединяя условия перерыва цены по каналу ATR, золотой крест EMA и достижение экстремальных уровней RSI, стратегия посылает сигналы покупки или продажи.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Отслеживает краткосрочные ценовые тенденции;
быстро реагирует, подходит для высокочастотного трейдинга;
Более надежный с несколькими фильтрованными показателями;
Параметрические для пользователей для оптимизации.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Высокие риски в краткосрочной торговле, необходимо строгое стоп-лосс;
Неправильная оптимизация параметров приводит к переустановке;
Высокая частота торговли увеличивает затраты.

Чтобы контролировать риски, следует внедрить стоп-лосс, а параметры должны быть правильно проверены, чтобы избежать перенастройки.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована посредством:

Установка параметров испытания в течение более коротких периодов (5 минут, 15 минут);
Добавить больше показателей фильтрации, таких как громкость, чтобы улучшить качество сигнала;
Оптимизировать параметры ATR канала и скользящей средней, чтобы найти лучшие комбинации параметров.

Заключение

Стратегия Gem Forest 1 Minute Breakout сосредоточена на фиксации краткосрочных тенденций путем фильтрации с помощью нескольких индикаторов, обладает быстрой реакцией и высокими характеристиками риска-вознаграждения. Она может быть адаптирована к предпочтениям пользователей через оптимизацию параметров для лучших результатов. Тем не менее, пользователи должны контролировать торговые риски с помощью строгой стоп-лосс, разумной частоты торгов и т. Д. В целом эта стратегия подходит для инвесторов с определенным количественным знанием торговли и терпимостью к риску для краткосрочной торговли.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Больше