Стратегия прорыва Golden Forest за 1 минуту
ChaoZhang
Обзор
1-минутный прорыв в золотом лесу - это краткосрочная количественная торговая стратегия, направленная на захват прорывных сигналов в цене в течение 1-минутного временного рама для быстрого получения прибыли. Эта стратегия объединяет несколько показателей, таких как равновесие, ATR, RSI и т. Д., чтобы сформировать торговый сигнал с целью достижения более высокой прибыльности за короткое время.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих факторах, которые формируют торговые сигналы:
- индикатор ATR - рассчитывает средний реальный диапазон колебаний цены, используемый для установления ценового канала;
- Среднелинейный индикатор - рассчитывает быструю ЭМА и медленную ЭМА, образуя золотой форковый мертвый форковый сигнал;
- RSI-индикатор - рассчитывает RSI, чтобы определить зоны перекупа и перепродажи;
- Отношение цены к каналу - появление торгового сигнала, когда цена прорывает верхний или нижний канал.
В частности, стратегия рассчитывает N-циклические средние значения ATR, а также быструю EMA, медленную EMA и быструю RSI. В сочетании с тремя условиями, когда цена прорывает канал ATR, а также когда EMA образует золотой форк и RSI достигает уровня сверхпокупа и сверхпродажи, стратегия посылает сигнал о покупке или продаже.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Поиск краткосрочных тенденций в ценах;
- Быстро реагируют на высокочастотные транзакции;
- Фильтрация с использованием различных показателей имеет высокую надежность.
- parametric, пользователь может самостоятельно оптимизировать параметры.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- В то же время, по мнению экспертов, в этом случае необходимо соблюдать строгие ограничения.
- Недостаточная оптимизация параметров может привести к пересчёту;
- Слишком высокая частота транзакций, повышенная стоимость транзакций
Чтобы контролировать риск, следует принять стратегию остановки убытков, одновременно оптимизируя параметры, сделать хорошую обратную оценку, избежать пересочетания. Кроме того, регулировать частоту торгов, контролировать стоимость торгов.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
настройка параметров для тестирования с более коротким периодом ((5, 15 минут);
Добавление дополнительных фильтрующих показателей, таких как показатели объема сделок, для улучшения качества сигналов;
Оптимизация ATR-каналов и средних параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров.
Подвести итог
1-минутная прорывная стратегия золотого леса, ориентированная на улавливание краткосрочных ценовых тенденций, совместная фильтрация с использованием нескольких показателей, характеризуется быстрой реакцией и высоким соотношением прибыли и убытка. Эта стратегия может быть оптимизирована для лучших показателей в соответствии с предпочтениями пользователей в отношении риска.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)