Обзор

Эта стратегия использует фильтр Ходрик-Прескотт (Hodrick-Prescott, HP) для сглаживания цены, извлечения ценовой трендовой линии. Затем на основе пользовательских временных интервалов вычисляется пользовательская средняя цена (VWAP).

Стратегический принцип

1. Используйте HP-фильтр для извлечения ценовых трендовых линий. HP-фильтр использует оптимизированный метод для извлечения долгосрочных трендовых компонентов цены и удаления краткосрочных колебаний.

2. Вычисление VWAP на основе пользовательских временных интервалов. VWAP позволяет более точно отражать средние цены в разные периоды.

3. Удовлетворяется многоусловие, когда цена выше линии тренда HP; удовлетворяется условие пустоты, когда цена ниже линии тренда HP. Таким образом, можно улавливать прорыв вверх снизу или прорыв вниз сверху.

4. ATR Stop-loss в сочетании с принятием разумных рисков, чтобы избежать чрезмерных убытков.

Анализ преимуществ

1. Используя HP-фильтр для извлечения ценовых тенденций, он более плавный по сравнению с такими показателями, как MA, чтобы избежать заблуждения от краткосрочных колебаний цен.

2. Настройка цикла VWAP, более гибкая адаптация к изменениям цикла рынка.

3. Торговля в соответствии с тенденцией, в соответствии с концепцией трендовых торгов, имеет более высокую вероятность победы.

4. ATR Stop Loss контролирует одиночные убытки, чтобы избежать чрезмерных потерь.

5. Многочисленные параметры могут быть изменены и оптимизированы для разных рынков.

Риски и противодействие

1. Частые попадания могут привести к потере остановки при сборке встряхивающего диска. Степень остановки может быть соответствующим образом ослаблена.

2. В конце тренда ClientRawResponse часто появляется прорыв в поиске обратной смены, что заставляет стратегию быть заложенной. Следует сочетать с другими показателями, чтобы определить конец тренда и своевременно сгладить позиции.

3. Неправильная настройка цикла VWAP может привести к тому, что вы упустите более эффективные торговые возможности.

Направление оптимизации

1.Параметр фильтра HP λ может регулировать интенсивность сглаживания. Значение λ в больших часах делает трендовую линию более гладкой и более благоприятной для захвата длиннолинейных трендов; значение λ в часах более чувствительна к изменениям цены и более подходит для захвата средне-коротких трендовых возможностей.

2. ATR-множитель может регулировать пределы убытков. Он может работать с оптимизацией параметров λ, где большое значение λ соответствует расширению пределов убытков; меньшее значение λ может уменьшить пределы убытков, чтобы получить больше прибыли.

3. Отношение риска к прибыли (R:R) непосредственно влияет на прибыльность. Контроль отзыва и прибыльность могут быть протестированы в разных кратных условиях.

Подвести итог

Стратегия в целом использует тенденцию отслеживания концепции дизайна. С помощью множества параметров установки может быть оптимизировано для длинных и коротких различных временных циклов, победа и рентабельность являются сильными. С точки зрения контроля риска также сделано определенное рассмотрение, может эффективно гарантировать, что одиночный убыток не будет слишком большой. В целом, стратегия использует более научный метод извлечения ценовых тенденций, а затем в сочетании с параметрами оптимизации пространства характеристики, перспективы применения лучше.