На основе стратегии прорыва двойного тренда

Обзор

Стратегия двойного прорыва тренда использует множество технических показателей, в основном включая трендовые линии, пересечения средних линий и прорывы ценовых каналов, чтобы идентифицировать изменения в тенденции рынка и захватить возможности для обратного тренда. Эта стратегия, в сочетании с отслеживанием тенденции и сигналом прорыва, является более устойчивой для входа и выхода, но также имеет определенный риск ложного прорыва.

Стратегический принцип

Линия тренда

Сначала стратегия использует высокие и низкие точки для разделения полярных тенденций, а когда цена пересекает трендовую линию, это означает, что потенциальная тенденция изменится. Склонность рассчитывается с использованием метода ATR, чтобы приблизить ее к фактической колебанию.

Межлинейный пересечение

Стратегия использует короткую 5-дневную линию и длинную 34-дневную линию, чтобы построить стратегию пересечения медленной средней линии. На короткой средней линии проход на длинную среднюю линию является сигналом покупки, а на нижней - сигналом продажи. Используйте быструю среднюю линию для захвата краткосрочных тенденций, а медленная средняя линия для отслеживания долгосрочных тенденций.

Ценный канал

Стратегия также предусматривает 5-дневный ценовой канал, чтобы преодолеть верхние и нижние торги, чтобы поймать кратковременные ценовые прорывы.

Эти три технических показателя используются в этой стратегии, чтобы создать надежный механизм двойного суждения и избежать ошибочных сделок.

Стратегические преимущества

1. Интеграция различных технических показателей позволяет определить, что сигнал является более устойчивым и уменьшает потери, вызванные ложным прорывом.

2. Быстрые средние и ценовые каналы позволяют своевременно уловить изменения в краткосрочных ценовых тенденциях. Медленные средние и трендовые линии отслеживают долгосрочные тенденции, входящие и выходящие из рынка относительно стабильны.

3. Структура кода ясна, параметры показателя могут быть изменены, и могут быть оптимизированы для различных циклов и сортов.

4. В сочетании с трендовым суждением и сигналом о прорыве, в трендовом бычьем рынке более радикальная ситуация способствует получению прибыли; во время сбора диапазона частота торгов с прорывным сигналом снижается, что помогает избежать крупных потрясений.

Стратегический риск

1. Существует определенный риск ложного прорыва, особенно в сценариях ценовых колебаний, которые могут привести к убыткам.

2. Пересечение средней линии является отстающим сигналом, и в случае резкого изменения тенденции существует риск выхода на более высокие ставки или снижения цены.

3. Интеграция множества технических показателей требует большого количества тестирования и вычислений при оптимизации параметров, что является трудоемким.

• Для риска ложного прорыва можно фильтровать показатели объема торгов, например, увеличение объема торгов при прорыве или закрытие цены на определенную K-линию до предыдущего высокого или предыдущего низкого уровня.

• Для предотвращения риска покупки, можно установить фильтрующие условия для показателей перекупа и перепродажи, например, RSI, чтобы избежать перекупа. Или установить линию стоп-лосса, чтобы ускорить стоп-лосс.

• Для задач по оптимизации параметров можно использовать методы машинного обучения для поиска оптимальных комбинаций параметров в большом количестве исторических данных.

Оптимизация стратегии

1. Добавить к этому показатель объема сделки или показатель перекупа и перепродажи, чтобы оценить надежность тренда, установить строгие фильтрующие условия, чтобы избежать убытков от ложных прорывов.

2. Для различных торговых разновидностей, настройка параметров средней линии и параметров ценового канала была адаптирована к особенностям данной разновидности.

3. Увеличение стратегии остановки убытков, сдерживание единичных убытков с помощью мобильных остановок, привязки остановок и т. д.

4. Применение адаптивного метода, снижение частоты открытия позиций, когда рынок вступает в фазу шок-очистки; увеличение частоты торговли, когда тенденция очевидна.

5. При помощи методов глубокого обучения модели обучаются определению точек купли-продажи, дополняют или заменяют традиционные технические показатели, используют способность глубокого обучения для генерализации и поиска более эффективных торговых стратегий.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет несколько часто используемых технических показателей в систему двойного суждения, которая позволяет эффективно идентифицировать изменения тенденций и демонстрирует хорошую стабильность при обратном измерении. Однако следует также обратить внимание на определенный риск ложного прорыва, оптимизировать его путем добавления фильтрующих условий, стратегий остановки убытков, регулирования параметров и применения методов машинного обучения, что позволяет дополнительно повысить реальную производительность стратегии.