Стратегия индикатора абсолютного импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 14:13:01
Тэги:

Обзор

Стратегия абсолютного импульса - это улучшенная версия, основанная на индикаторе импульса CMO, разработанном Тушаром Чанде.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является улучшенный показатель ООП, называемый AbsCMO.

AbsCMO = abs(100 * (latest closing price - closing price Length periods ago) / (simple moving average of absolute price fluctuations over Length period * Length))

где Length представляет собой длину среднего периода. Диапазон значений AbsCMO составляет от 0 до 100. Этот показатель сочетает в себе направленность и силу монументальности импульса для четкого определения среднесрочных рыночных тенденций и областей перекупленности/перепроданности.

Когда AbsCMO проходит через указанную верхнюю рельсу (по умолчанию 70), это указывает на то, что рынок вошел в зону перекупленности и идет на короткий; когда AbsCMO проходит через указанную нижнюю рельсу (по умолчанию 20), это указывает на то, что рынок вошел в зону перепроданности и идет на длинный.

Анализ преимуществ

По сравнению с другими показателями импульса, показатель AbsCMO имеет следующие преимущества:

Он отражает абсолютную динамику цен и более точно оценивает среднесрочные тенденции;
Он более четко определяет условия перекупки/перепродажи, включая направленность и силу;
Его диапазон ограничен от 0 до 100, что делает его более подходящим для сравнения между различными продуктами;
Он менее чувствителен к краткосрочной волатильности, отражая среднесрочные тенденции;
Настраиваемые параметры делают его очень адаптивным.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

В качестве среднесрочного показателя он менее чувствителен к краткосрочным колебаниям;
Параметры по умолчанию могут не подходить для всех продуктов и должны быть оптимизированы;
Длительные периоды хранения могут привести к большим вычетам.

Эти риски могут быть уменьшены путем сокращения периодов хранения, оптимизации параметров или включения других показателей.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Оптимизировать параметры AbsCMO для адаптации к большему количеству продуктов;
Включать другие индикаторы для фильтрации ложных сигналов;
устанавливать правила остановки потерь и получения прибыли для контроля рисков;
Используйте технологии, такие как глубокое обучение, чтобы найти лучшие точки входа.

Заключение

В целом, стратегия абсолютного импульса является полезной среднесрочной торговой стратегией. Она отражает характеристики абсолютного импульса цены в среднесрочной перспективе и обладает сильной предсказательной силой среднесрочных тенденций. Однако эта стратегия менее чувствительна к краткосрочным колебаниям и несет определенные риски. Дальнейшие улучшения, такие как оптимизация параметров, фильтры индикаторов, механизмы остановки потери, могут сделать ее живую производительность более стабильной и надежной.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
//    This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar 
//    Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer, 
//    Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For 
//    more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the 
//    book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators 
//    such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely 
//    related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//          measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//          movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//          the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//          changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//          conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
	     iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")

Больше