Стратегия индикатора абсолютного значения импульса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия динамического абсолютного значения является улучшенной версией динамического индикатора CMO, разработанного Тушаром Чанде. Стратегия определяет, находится ли рынок в настоящее время в состоянии перекупа или перепродажи, путем расчета абсолютного динамического значения цены, чтобы захватить среднесрочные колебания цен на рынке.
Стратегический принцип
Центральным показателем стратегии является улучшенный показатель CMO, известный как AbsCMO. Расчетная формула AbsCMO:
AbsCMO = abs(100 * (最新收盘价 - Length周期前的收盘价) / (Length周期内价格波动绝对值的简单移动平均 * Length))
Из них Length представляет собой среднюю продолжительность периода. АбсСМО имеет диапазон от 0 до 100. Этот показатель сочетает в себе динамику направленности и интенсивность монументальности, что позволяет четко определять среднесрочные тенденции рынка и зоны перекупа и перепродажи.
Когда AbsCMO пересекает обозначенный верхний отрезок ((по умолчанию 70), это означает, что рынок входит в перекуп и делает пробел; когда AbsCMO пересекает обозначенный нижний отрезок ((по умолчанию 20), это означает, что рынок входит в перепродажу и делает пробел.
Анализ преимуществ
По сравнению с другими динамическими показателями, показатель AbsCMO имеет следующие преимущества:
- Это позволяет более точно оценивать среднесрочные тенденции рынка, отражая абсолютную динамику цен.
- Вместе с направленностью и интенсивностью можно более четко определить перепродажу.
- Ограниченный диапазон 0-100 для сравнения между разновидностями;
- Нечувствительны к сильным краткосрочным колебаниям, реагируют на среднесрочные тенденции рынка;
- Настраиваемые параметры, адаптивность.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
- Среднесрочные показатели, недостаточно чувствительные к краткосрочным колебаниям;
- По умолчанию параметры могут не подходить для всех сортов и нуждаются в оптимизации.
- Долгосрочное удержание позиции может привести к значительному отступлению.
Риск может быть уменьшен путем соответствующего сокращения периода удержания позиции, оптимизации параметров или использования в сочетании с другими показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров AbsCMO для большего количества сортов;
- Фильтрация ложных сигналов в сочетании с другими показателями.
- Разработать правила для сдерживания и предотвращения убытков, контролировать риски;
- Поиск лучших точек доступа в сочетании с технологиями глубокого обучения.
Подвести итог
Стратегия динамического абсолютного значения показателя в целом является относительно практичной среднесрочной торговой стратегией. Она реагирует на среднесрочные абсолютные динамические характеристики цены и обладает более сильным суждением о среднесрочных тенденциях рынка. Однако эта стратегия не чувствительна к резким колебаниям в краткосрочной перспективе и имеет определенный риск.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar
// Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer,
// Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For
// more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the
// book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators
// such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely
// related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to
// the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")