Стратегия пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия основана на пересечении простых движущихся средних и весовых движущихся средних для создания торговых сигналов, а также в сочетании с остановками и остановками для управления позициями. Эта стратегия объединяет динамические факторы (пересечение движущихся средних) и статические факторы (установленные остановки и остановки) для достижения эффекта динамического переплетения.

Стратегический принцип

Основная логика состоит в том, чтобы рассчитывать движущиеся средние для двух различных периодов, один из которых представляет собой 9-дневную простую движущуюся среднюю, а другой - 21-дневную взвешенную движущуюся среднюю. При пересечении 21-дневных взвешенных движущихся средних длинных периодов через 9-дневную простую движущуюся среднюю коротких периодов образуется сигнал покупки; при пересечении коротких периодов длинными периодами через 9-дневную простую движущуюся среднюю образуется сигнал продажи.

При получении сигнала, в соответствии с установленным стоп-стоп соотношением. Например, если стоп-стоп соотношение установлено на 5%, то стоп-стоп цена установлена на 95 процентов от цены входа. Если стоп-стоп соотношение установлено на 5%, то стоп-стоп цена установлена на 105 процентов от цены входа. Таким образом, достигается объединение динамических факторов (пересечение перемещающейся средней определяет время входа и выхода) и статических факторов (фиксированный стоп-стоп соотношение).

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе динамические технические показатели и статические стратегические параметры, которые обладают преимуществами динамической системы. Технические показатели позволяют динамически улавливать рыночные характеристики, что полезно для понимания тенденций; в то время как параметрическая настройка обеспечивает стабильный контроль риска и прибыли, что полезно для снижения случайности управления позициями.

По сравнению с чисто динамической системой, эта стратегия более устойчива в управлении позициями и может уменьшить влияние иррациональных решений. По сравнению с чисто статической системой, входные варианты этой стратегии более гибки и могут адаптироваться к изменениям рынка. Поэтому эта стратегия в целом более устойчива и прибыльна.

Анализ рисков

Риски данной стратегии в основном исходят из двух аспектов: 1) возможность ошибочного сигнализирования движущейся средней; 2) частое пересечение движущихся средних, когда рынок находится в шокирующем состоянии, что может привести к блокированию стратегии; 3) риск того, что фиксированные стоп-стопы не могут адаптироваться к особым рыночным условиям; 4) когда внезапные события приводят к значительным колебаниям рынка, установленные стоп-стоп-стопы могут быть нарушены, что не позволяет эффективно контролировать риск.

Первый способ - избежать критических временных точек и уменьшить вероятность ошибочных сигналов. Второй способ - запустить адаптивный алгоритм остановки убытков в зависимости от рыночной волатильности и особых событий, чтобы остановка убытков соответствовала рыночным изменениям.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Испытание различных комбинаций параметров, чтобы найти оптимальный параметр;

2. Улучшение условий фильтрации для предотвращения недействительных сигналов.

3. Применение адаптивных алгоритмов по остановке убытков, взаимодействие с рынком;

4. В сочетании с другими показателями оценивайте сильные и слабые тенденции и избегайте рыночных потрясений.

5. Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения.

Стабильность и доходность стратегии могут быть улучшены путем тестирования различных параметров, увеличения условий фильтрации, улучшения методов остановки убытков и определения тенденций.

Подвести итог

Эта стратегия успешно сочетает динамические показатели и статические параметры, одновременно обеспечивая гибкость и устойчивость. По сравнению с чисто динамическими и чисто статическими стратегиями, эта стратегия в целом показывает лучшие результаты.