Стратегия CAT с колебательным разворотом

Обзор

Стремительная обратная стратегия CAT - это количественная торговая стратегия, основанная на технических показателях. Она определяет рыночные тенденции и позиции сопротивления с помощью таких показателей, как MA, EMA, и в сочетании с пользовательскими черными и дневными ветонами определяет аномальные колебания, чтобы реализовать трендовые торговые стратегии с низкой ценой.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии CAT-реверсии заключается в том, чтобы определить общую тенденцию с помощью технических индикаторов, таких как MA, EMA и т. Д., а затем в сочетании с пользовательскими черными и дневными индикаторами, чтобы уловить возможность аномального колебания. Конкретные принципы следующие:

1. Используйте такие показатели, как SMA, EMA и другие, чтобы определить направление общей тенденции. Например, прохождение EMA169 на EMA144 рассматривается как знак оптимизма, а прохождение EMA169 на EMA144 рассматривается как сигнал падения.

2. Устройство Black Swan, с формулой: “Цена закрытия - цена открытия”/ “Цена закрытия”. Он отражает степень аномальной колебательности определенной K-линии. Когда Black Swan превышает порог (например, 0,0191), а цена закрытия ниже цены открытия, это означает, что произошло аномальное колебание вниз, что является пустой возможностью торговли.

3. Подобным образом, как и черный, индивидуальный индикатор дневной ветровки отражает аномальные колебания на K-линии. Когда индикатор дневной ветровки превышает порог, а цена закрытия превышает цену открытия, это указывает на аномальные колебания вверх, что является многоочередной возможностью.

4. После того, как вы поймаете необычную возможность колебания, вы будете ждать, пока такие индикаторы, как EMA, подарят обратный сигнал, чтобы снизить позиции и достичь низких цен.

Эта стратегия использует среднюю линию для определения тенденции и пользовательские индикаторы для захвата аномалий, чтобы реализовать обратную торговлю с низкой ценой и высокой ценой, что относится к более типичным количественным торговым стратегиям.

Анализ преимуществ

Стратегия CAT-реверсии имеет следующие преимущества:

1. Поймание аномальных колебаний, с высокой выигрышной вероятностью. Черный и дневный свинцовые индикаторы могут эффективно улавливать аномальные колебания цен, которые часто предвещают обратный ход, поэтому выигрышная вероятность торговли выше.

2. Определенные правила ввода и вывода, чтобы избежать волатильности. Эта стратегия имеет четкие стандарты ввода и вывода, которые помогают избежать случайных и эмоциональных действий трейдеров.

3. Многочисленные параметры и показатели могут быть оптимизированы. Например, циклические параметры для MA и EMA, параметрические пороги для черных и светлых свиней могут быть оптимизированы, чтобы стратегия была более адаптирована к различным видам и торговым условиям.

4. Подходит как для высокочастотных, так и для низкочастотных сделок. Стратегия сочетает в себе одновременно тренд и реверс, может быть настроена на использование различных временных циклов и подходит для высокочастотных и низкочастотных сделок.

5. Средства контроля риска более полны. Стратегия применяет процентный способ торговли, а также имеет механизм стоп-лосса, который может эффективно контролировать одиночные потери.

Анализ рисков

Взрывная реверсия стратегии CAT также несет в себе определенные риски, которые проявляются в следующем:

1. Риски оптимизации параметров. Настройка параметров, таких как черный и белый лебеди, имеет существенное влияние на эффективность стратегии, а неправильная настройка параметров может значительно снизить уровень прибыли стратегии.

2. Риск отступления. При длительной односторонней тенденции в рынке эта стратегия может привести к определенным последовательным убыткам и большим отступлениям.

3. Риск ложного прорыва. В реальности часто бывают кратковременные ложные прорывы, которые могут привести к слишком большому количеству ненужных сделок, если параметры настроены слишком чувствительными.

В связи с вышеуказанными рисками можно принять следующие меры:

1. Создание механизма оптимизации параметров, использование исторических данных для строгой оптимизации обратной связи, чтобы гарантировать разумную настройку параметров.

2. Установка механизма стоп-лосса. Разумный стоп-лосса позволяет эффективно контролировать лимиты одиночных убытков и максимальный вывод.

3. Настройка чувствительности параметров. Избегайте слишком чувствительной настройки параметров, добавьте определенные условия фильтрации, избегайте помех с ложными прорывами.

Направление оптимизации

Также существует много возможностей для оптимизации стратегии CAT-реверсии, в том числе:

1. Дальнейшие усовершенствования показателей черного и белого свинца с использованием различных комбинаций параметров позволяют более точно и полно идентифицировать аномальные колебания.

2. Добавление алгоритмов машинного обучения, автоматическая оптимизация параметров конфигурации с использованием нейронных сетей или методов интегрированного обучения, позволяющих динамически корректировать параметры стратегии и лучше адаптироваться к изменениям рынка.

3. Использование технологии глубокого обучения для распознавания графических форм помогает определить ценовые обратные сигналы и повысить эффективность стратегии.

4. Повышение чувствительности параметров для контроля за неопределенной логикой, сохранение стабильности параметров при очевидном тренде и повышение чувствительности параметров при переломе тренда.

5. В сочетании с методами глобальной оптимизации, такими как генетические алгоритмы без участия и алгоритмы моделирования отключения, можно достичь целостной оптимизации с несколькими параметрами.

6. Расширение торговой серии, добавление других видов, таких как акции, цифровые валюты и т. Д., для межрыночного арбитража.

С помощью систематической модели и оптимизации параметров, волатильная обратная стратегия CAT может дополнительно усилить стратегию Robustness, что позволит добиться лучших результатов торговли.

Подвести итог

Взрывная обратная стратегия CAT применяет комплексную стратегию количественной торговли, которая эффективно идентифицирует рыночные перемены. Стратегия имеет преимущества в идентификации аномальных колебаний, по умолчанию правил выхода на рынок, оптимизируемого пространства и т. Д., Которые могут быть дополнительно усилены эффективностью стратегии путем оптимизации параметров и моделей.