Стратегия на основе карт
ChaoZhang
Обзор
Это автоматическая торговая стратегия, основанная на формах карт. Стратегия управляет риском, идентифицируя сигналы различных форм карт, вводя при условии соответствия формальным условиям, и устанавливает стоп-лост, стоп-стоп и стоп-лост.
Стратегический принцип
Эта стратегия в основном идентифицирует следующие формы карт в качестве входных сигналов: формы упаковки, формы обвязки, формы проникновения, формы зажигания звезды, формы черной тучи, формы пресс-города, формы прогрессивной линии, формы тройки, формы подъема и т. Д. При обнаружении вышеупомянутого сигнала покупки, сделайте дополнительный вход; при обнаружении сигнала продажи, сделайте пустой вход.
Кроме того, стратегия также устанавливает остановки, остановки и следящие остановки для управления риском. В частности, остановка устанавливается как определенное количество процентов ниже цены входа, остановка - как определенное значение выше цены входа, следящие остановки - как определенная динамическая точка выше цены входа. Это эффективно предотвращает превышение допустимых потерь.
Следует подчеркнуть, что в стратегии также установлены торговые периоды, когда все позиции будут ликвидированы в определенные торговые периоды, чтобы предотвратить риск “однажды ночью”.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом этой стратегии является использование карточной формы, эффективного технического показателя, в качестве основы для входа. Большое количество исторических данных показывает, что, когда появляются определенные формы K-линии, это, вероятно, указывает на сдвиг в отношениях спроса и предложения и психологии рынка, что обеспечивает хорошую точку для нашего входа.
Еще одним преимуществом является наличие хорошо продуманного механизма контроля риска. Как предотвратить, остановить или отследить убытки, можно максимально предотвратить убытки, превышающие допустимый диапазон, и контролировать риск.
Наконец, стратегия работает гибко, можно адаптироваться к различным сортам и торговым предпочтениям путем корректировки параметров формы и параметров контроля риска.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в нестабильности формы карточки как самого технического показателя. Хотя форма карточки может четко отражать изменяющиеся тенденции рынка, она также подвержена влиянию случайных колебаний рынка, вероятность возникновения ошибочных сигналов не мала.
Кроме того, между формой карты и подтвержденным впоследствии ценовым изменением нет обязательной причинно-следственной связи. Даже если обнаруживается типичная форма, существует вероятность того, что цена пойдет в направлении, противоположном формальному ожиданию.
Для снижения вышеупомянутых рисков, помимо строгого соблюдения правил остановки, остановки и отслеживания остановки, можно также рассмотреть возможность объединения с другими более стабильными показателями, чтобы избежать потенциальных рисков, вызванных одним техническим показателем.
Направление оптимизации
Учитывая ограниченность устойчивости формы карты, впоследствии можно попытаться комбинировать ее с более устойчивыми показателями. Например, с трендовыми показателями, такими как бринговые полосы и движущиеся средние, или с шоковыми показателями, такими как RSI и MACD. Это может быть использовано для фильтрации времени входа в игру, чтобы уменьшить вероятность шумных сделок.
Другим возможным направлением оптимизации является применение методов машинного обучения. Тренировка большого количества исторических данных, таких как нейронные сети, для создания модели статистической связи между формой и фактическим движением цен. Это может повысить точность формовых сигналов.
В конце концов, эта стратегия может служить базовой структурой, которая может быть оптимизирована с помощью более сложных алгоритмов для адаптации к высокочастотным сделкам. Например, более тонкие методы остановки или более сложные моделирования с использованием более высокотехнологичных языков с большим количеством интерфейсов данных.
Подвести итог
В целом, данная стратегия использует формат карточки в качестве эффективного технического показателя в качестве входа в сигнал, устанавливает совершенные риски контроля логики остановки, остановки и отслеживания остановки. Это стратегия, которая заслуживает проверки в реальном мире.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//DanyChe
//The script allows you to test popular candlestick patterns on various instruments and timeframes. In addition, you can configure risk management (if the value is zero, it means the function is disabled), and you can also specify the time of the trading session (for example, so that the positions are not transferred to the next day).
//The author is grateful to JayRogers and Phi35, their code examples helped a lot in writing the strategy.
strategy("Candle Patterns Strategy", shorttitle="CPS", overlay=true)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing")
OnHarami = input(defval=true, title="Harami")
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover")
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ")
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold")
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows")
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South")
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich")
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line")
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking")
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom")
//--- Risk Management Input ---
inpsl = input(defval = 100, title="Stop Loss", minval = 0)
inptp = input(defval = 1000, title="Take Profit", minval = 0)
inptrail = input(defval = 40, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
tp = inptp >= 1 ? inptp : na
trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading session")
t = time('240', sess)
session_open = na(t) ? false : true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// ---Plotting ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
strategy.entry("long", true, when = SignalUp and session_open)
strategy.entry("short", false, when = SignalDown and session_open)
strategy.close("long", when = not session_open)
strategy.close("short", when = not session_open)
strategy.exit("Risk Exit long", from_entry = "long", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl)
strategy.exit("Risk Exit short", from_entry = "short", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl )