Эта стратегия использует моделирование формирования кристаллов, чтобы оценить изменения в динамике рынка и сделать дополнительные пробелы в зависимости от направления кристаллов.

Стратегический принцип

Основным принципом этой стратегии является моделирование образования кирпича путем расчета ATR и отношения к цене закрытия. В частности, определяется два переменных Brick1 и Brick2.

Brick1 рассчитывается следующим образом: если цена закрытия превышает стоимость Brick1 вчера + ATR, то Brick1 - это стоимость Brick1 вчера + ATR; если цена закрытия ниже стоимости Brick1 вчера + ATR, то Brick1 - это стоимость Brick1 вчера - ATR; в противном случае Brick1 наследует стоимость Brick1 вчера.

Brick2 рассчитывается следующим образом: если значение Brick1 не равно значению Brick1 вчера, то Brick2 - это значение Brick1 вчера; в противном случае наследуется значение Brick2 вчера.

Таким образом, имитируется формирование кристалла. Когда Brick1 поднимается выше одного ATR, образуется вверх кристалл; когда Brick1 падает выше одного ATR, образуется вниз кристалл. Brick2 - это запись положения кристалла.

Когда Brick1 и Brick2 пересекаются вверх, это означает, что колонна расширяется вверх и считается многоглавой; когда Brick1 и Brick2 пересекаются вниз, это означает, что колонна сжимается вниз и считается пустой.

Стратегические преимущества

1. Использование ATR для определения образовавшейся кривой, избегая использования криптовалюты фиксированного размера и динамически адаптируясь к рыночным колебаниям
2. По пересечению крыльев можно определить направление многопространства и определить изменение динамики
3. Чувствительность к рыночным движениям может быть скорректирована с помощью различных циклов ATR
4. Визуализация возникновения и перекрестных ситуаций, интуитивное суждение о движении рынка

Стратегический риск

1. Выбор размера ATR влияет на доходность стратегии. Если ATR слишком маленький, то образуется слишком много крана, создавая больше недействительных сигналов; если ATR слишком большой, то слишком мало крана, легко упустить возможность.
2. Действительный тренд может не следовать форме криптовалюты, и криптовалютные перекрестные сигналы могут быть опровергнуты рыночным обратным шагом.
3. Необходимо быть очень чувствительным к стоимости сделки, иначе частое перекрестное обращение может значительно снизить чистую прибыль.

Можно найти оптимальный ATR-цикл с помощью оптимизации параметров; адаптировать стратегию стоп-стоп, чтобы уменьшить потери от неэффективных сигналов; адекватно увеличить торговый ассортимент, чтобы снизить влияние затрат на прибыль.

Оптимизация стратегии

1. Можно фильтровать сигнал в сочетании с другими показателями, такими как количественный энергетический показатель, показатель колебаний и т. д., чтобы избежать недействительного сигнала
2. Добавление фильтрации тренда, чтобы сигналы появлялись только в направлении тренда и избегать потери от обратного направления
3. Автоматический поиск оптимальных параметров с использованием метода оптимизации параметров всей выборки в течение тестового периода

Подвести итог

Эта стратегия использует пересечение динамических аналогов, чтобы оценить краткосрочные тенденции и динамику на рынке, визуализировать интуитивное состояние. У стратегии есть большой простор для оптимизации, оптимизация параметров и фильтрация сигналов могут дополнительно повысить стабильность.