Данная стратегия определяет изменения импульса рынка путем моделирования формирования кирпичей и открывает длинные или короткие позиции в зависимости от направления кирпича.

Принцип стратегии

Основной принцип стратегии заключается в моделировании формирования кирпичей через расчет взаимосвязи между ATR и ценой закрытия. Конкретно, определяются две переменные: Brick1 и Brick2.

Метод расчета Brick1: если цена закрытия превышает значение Brick1 вчера + ATR, то Brick1 равен вчерашнему Brick1 + ATR; если цена закрытия ниже значения Brick1 вчера - ATR, то Brick1 равен вчерашнему Brick1 - ATR; в противном случае Brick1 наследует вчерашнее значение Brick1.

Метод расчета Brick2: если значение Brick1 не равно вчерашнему Brick1, то Brick2 равен вчерашнему Brick1; в противном случае Brick2 наследует вчерашнее значение Brick2.

Таким образом моделируется формирование кирпичей. Когда Brick1 поднимается более чем на один ATR, формируется восходящий кирпич; когда Brick1 опускается более чем на один ATR, формируется нисходящий кирпич. Brick2 фиксирует позицию предыдущего кирпича.

Когда происходит восходящее пересечение Brick1 и Brick2, это означает расширение кирпича вверх, что интерпретируется как бычий сигнал; когда происходит нисходящее пересечение Brick1 и Brick2, это означает сжатие кирпича вниз, что интерпретируется как медвежий сигнал.

Преимущества стратегии

1. Использование ATR для определения формирования кирпичей позволяет избежать использования кирпичей фиксированного размера и динамически адаптироваться к рыночной волатильности.
2. Определение направления через пересечение кирпичей позволяет выявлять изменения импульса.
3. Возможность настройки чувствительности к рыночному импульсу путем выбора различных периодов ATR.
4. Визуализация формирования кирпичей и пересечений позволяет интуитивно оценивать рыночные тренды.

Риски стратегии

1. Выбор размера ATR влияет на доходность стратегии. Если ATR слишком мал, образуется слишком много кирпичей, что приводит к большому количеству ложных сигналов; если ATR слишком велик, кирпичей будет слишком мало, что может привести к упущению возможностей.
2. Реальные движения могут не соответствовать формации кирпичей, и сигналы пересечения кирпичей могут быть отменены рыночными разворотами.
3. Требуется высокая чувствительность к торговым издержкам, иначе частое пересечение кирпичей при торговле может значительно снизить чистую прибыль.

Оптимальный период ATR можно найти путем оптимизации параметров; настройка стоп-лосса и тейк-профита для уменьшения убытков от ложных сигналов; разумное увеличение торгуемых инструментов для снижения влияния издержек на доходность.

Оптимизация стратегии

1. Можно комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов, например, индикаторами объема, осцилляторами и т.д., чтобы избежать ложных сигналов.
2. Добавить фильтр тренда, чтобы подавать сигналы только в направлении тренда и избегать убытков от разворотов.
3. Использовать метод оптимизации параметров по всей выборке в тестовом периоде для автоматического поиска оптимальных параметров.

Итог

Данная стратегия определяет кратко- и среднесрочные тренды и импульс рынка путем динамического моделирования пересечения кирпичей, визуальная формация интуитивно понятна. Стратегия имеет значительный потенциал для оптимизации, а настройка параметров и фильтрация сигналов позволяют дополнительно повысить стабильность.