Торговые стратегии на основе кривых OBV, CMO и Коппока

Обзор

Стратегия RB Quantitative Trading Three-In-One - это комплексная стратегия, которая включает в себя OBV, CMO и Coppock. Стратегия учитывает три измерения: высокую температуру рынка, среднесрочную тенденцию и долгосрочную тенденцию, чтобы создать торговый сигнал для более надежного входа.

Стратегический принцип

Торговые сигналы для этой стратегии исходят из комбинации следующих трех индикаторов:

1. OBV: отражает большую теплоту, сильную силу воздушной силы. Увеличение OBV означает усиление многосторонних сил, снижение OBV означает усиление воздушных сил.

2. CMO: отражает тенденционность средне- и краткосрочного изменения цены. CMO для позитивных представляет собой краткосрочную тенденцию к росту, а CMO для отрицательных - к снижению.

3. Кривая Коппока: отражает тенденцию долгосрочного изменения цены. Кривая Коппока вверх означает, что длинная линия находится в стадии роста, а вниз - в стадии падения.

Когда OBV повышается, CMO и Coppock кривая повышаются одновременно. Это означает усиление многостороннего влияния на большую часть рынка, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе это является хорошей точкой для покупки.

Наоборот, когда OBV падает, CMO и Coppock кривая падают одновременно. Это означает усиление силы в воздухе, открытие среднесрочного и долгосрочного нисходящего коридора, что является лучшим временем для ухода.

Стратегические преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что в комплексе учитываются три измерения высокой температуры рынка, среднесрочные тенденции и долгосрочные тенденции, а торговые сигналы появляются только после обеспечения согласованности тенденций на уровне большого диапазона, среднесрочных и долгосрочных уровнях, что позволяет эффективно избежать ложных прорывов. При этом используя чувствительность CMO к краткосрочным возможностям, кривая Coppock обеспечивает длинную волну, гарантирующую правильное направление.

Кроме того, эта стратегия позволяет создавать двунаправленные сигналы для покупки и продажи, что позволяет достичь более высокой эффективности использования средств.

Стратегический риск

Основной риск этой стратегии заключается в том, что у Coppock-кривой и CMO, использующих более длительный цикл расчета ROC, есть определенная задержка. Когда рыночные события резко меняются, Coppock-кривая и показатель CMO могут задерживаться при вынесении решений. В этом случае необходимо полагаться на быстрое суждение OBV.

Кроме того, простое объединение трех показателей, не учитывая значения между показателями, также может повлиять на точность суждения.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Для кривой Коппока и показателя CMO используется адаптивная циклическая настройка ROC, позволяющая параметрам показателя автоматически адаптироваться к частоте изменения рынка.

2. Увеличение весовой настройки показателей, позволяя более точным показателям играть ведущую роль, повышает стабильность сигнала.

3. Добавление стратегии стоп-лосса с использованием ATR-подобных показателей для установления пределов стоп-лосса для сделок, эффективно контролирующих максимальные потери для отдельных сделок.

4. Используйте преимущества быстрого реагирования OBV, настроив OBV-обратный ход в качестве сигнала остановки убытков, чтобы избежать значительных потерь.

Подвести итог

RB количественный трейдинг трёх-в-одной стратегии комплексно учитывает большую массу теплоты, среднесрочного движения и долгосрочного движения трёх измерений, образуя сигнал покупать и продавать. Он объединяет преимущества нескольких показателей, чтобы обеспечить, что рынок в состоянии свободного пространства и среднесрочные тенденции, чтобы создать торговый сигнал после согласования. Основным преимуществом является стабильность сигнала, надежность, эффективность предотвращения ложных прорывов.