Стратегия оптимизации скорости изменения

Обзор

Эта стратегия оптимизирует первоначальную стратегию Rate of Change (ROC).

1. Введите максимальное историческое значение ROC для динамического сравнения с текущим ROC для получения относительного значения импульса.
2. Сглаживаем относительную величину импульса для генерации сигналов.
3. Добавьте пороги сигналов покупки и продажи.

Благодаря этим мерам оптимизации можно отфильтровать многие недействительные сигналы, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.

Принцип стратегии

Основным показателем этой стратегии является коэффициент изменения (ROC). ROC измеряет коэффициент изменения цен на акции за определенный период. Эта стратегия сначала рассчитывает значение ROC за период 9 лет. Затем она записывает максимальное значение этого индикатора ROC за последние 200 периодов и рассчитывает текущий ROC в процентах от максимального исторического ROC, чтобы получить относительную силу импульса. Например, если самый высокий ROC за последние 200 дней достиг 100, то относительная сила составляет 80%, когда сегодняшний ROC составляет 80.

Относительная прочность сглаживается 10-периодным SMA, чтобы отфильтровать краткосрочные колебания и получить гладкую кривую. Когда гладкая кривая непрерывно растет в течение 3 дней, а значение ниже -80%, считается, что падение цены акции начинает замедляться, и появляется нижний знак, поэтому идите на длинный; когда гладкая кривая непрерывно падает в течение 3 дней, и значение превышает 80%, считается, что рост цены акции начинает замедляться, и появляется верхний знак, поэтому близкая позиция.

Анализ преимуществ

По сравнению с первоначальной стратегией ROC эта стратегия имеет следующие основные преимущества:

1. Введение сравнения исторических максимальных значений ROC может эффективно измерять относительный уровень показателей импульса и отфильтровывать недействительные сигналы с абсолютными значениями, которые недостаточно высоки.
2. Гладкая обработка фильтрует шум и делает сигналы более стабильными и надежными.
3. Установление порогов покупки и продажи уменьшает количество недействительных сделок.

В целом эта стратегия эффективно обрабатывает индикатор ROC, чтобы сделать его более подходящим для торговли в режиме реального времени.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Показатель ROC не может определять тенденции на рынке, и есть некоторые заблуждения.
2. Пороги покупки и продажи не идеальны. Установка порогов слишком высокими или слишком низкими повлияет на эффективность стратегии.
3. Неправильные настройки параметров SMA также повлияют на результаты стратегии.

Для снижения вышеуказанных рисков следует рассмотреть возможность объединения индикаторов тенденций для определения основных тенденций; корректировки пороговых параметров и тестирования оптимальных параметров; оптимизации параметров цикла SMA.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована следующими способами:

1. Сочетание индикаторов тенденции для определения общего направления рынка и избежания сбоев во время бычьего-медвежьего конверсии.
2. Проверьте параметры длины ROC и параметры порога покупки и продажи, чтобы найти оптимальные комбинации параметров.
3. Оптимизируйте параметры сглаживания SMA, чтобы найти лучшие параметры.
4. Увеличьте механизм остановки.

Резюме

Это стратегия оптимизации, основанная на вторичной разработке индикатора ROC. Она вводит такие средства, как сравнение исторических максимальных значений, сглаживание SMA и пороги покупки и продажи, чтобы отфильтровать недействительные сигналы и сделать стратегию более стабильной. Главным преимуществом является высокое качество сигнала, которое подходит для живой торговли. Последующие улучшения могут быть сделаны из сочетания тенденций, оптимизации параметров и т. Д. Для дальнейшего улучшения эффективности стратегии.