Стратегия переменной средней переменной

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 13:59:46
Тэги:

Обзор

Это стратегия обратного движения, основанная на простом пересечении скользящей средней. Она использует 1-дневные и 5-дневные простые скользящие средние. Когда более короткая SMA пересекает более длинную SMA, она идет длинной. Когда более короткая SMA пересекает ниже более длинной SMA, она идет короткой. Это типичная стратегия, следующая за трендом.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает 1-дневную SMA (sma1) и 5-дневную SMA (sma5) цены закрытия. Когда sma1 пересекает sma5, он входит в длинную позицию. Когда sma1 пересекает ниже sma5, он входит в короткую позицию. После открытия длинной позиции стоп-лосс устанавливается на 5 USD ниже цены входа и прибыль получается выше 150 USD. Для коротких позиций стоп-лосс составляет 5 USD выше цены входа и прибыль получается ниже 150 USD.

Анализ преимуществ

Использование двойных SMA для определения рыночной тенденции, избегание потерь в сделках после остановки потери
Параметры SMA простые и разумные, хорошие результаты обратных испытаний
Небольшая стоп-лосс для выдержки определенных колебаний цен
Большая цель для получения прибыли, чтобы заработать достаточно денег.

Анализ рисков

Двойные SMA склонны к ударам, высокая вероятность остановки потери при пересечении
Трудно понять тенденции, ограниченная прибыль для долгосрочных сделок
Ограниченное пространство для оптимизации, легко перенастраиваться
Параметры необходимо корректировать для различных инструментов торговли

Направления к улучшению

Добавьте другие фильтры, чтобы избежать ошибочных сигналов
Динамическая стоп-лосс и прибыль
Оптимизировать параметры SMA
Комбинировать индекс волатильности с регулированием размеров позиций

Заключение

Эта простая стратегия двойной SMA легко понять и реализовать для быстрой проверки стратегии. Но она имеет ограниченную толерантность к риску и потенциал прибыли. Необходимы дальнейшие оптимизации параметров и фильтров для адаптации к более рыночным условиям.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

Больше