Стратегия возврата к среднему значению полос Боллинджера и внутридневного индекса силы

Обзор

Эта стратегия является средневзвешенной регрессивной стратегией, основанной на индексе буринской полосы и внутридневной силы. Она использует цену, чтобы преодолеть буринскую полосу и выйти на погоню, в сочетании с индикатором объема торгов в течение дня, чтобы определить время входа в игру.

Стратегический принцип

Эта стратегия начинается с вычисления средних, верхних и нижних треков по Брин-поясу. Средние треки представляют собой простые скользящие средние или индексные скользящие средние для цены закрытия. Верхние и нижние треки строятся путем вычисления стандартного разрыва, а на средних треках добавляется уменьшение стандартного разрыва в два раза.

В качестве вспомогательного индикатора, стратегия вводит индикатор интенсивности в течение дня. Этот индикатор объединяет информацию о ценах и объемах сделок. Когда индекс положительный, он обозначает усиление покупательной силы, как сигнал о наличии большего количества позиций.

В случае открытия позиции, стратегия требует одновременного прорыва цены в коридор Бринга и выхода из индекса внутридневного силы. В случае остановки, стратегия принимает время для остановки и выходит из остановки, если она не приносит прибыли после определенного периода.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует свойства среднего возврата цены для получения прибыли. Согласно статистическим законам, когда цена имеет большое отклонение, вероятность возврата цены к средней оси больше, что обеспечивает теоретическую основу для работы стратегии.

Еще одно преимущество заключается в том, что стратегия включает в себя индикатор загрузки и индекс интенсивности за сутки, чтобы фильтровать ценовые сигналы. Загрузка может подтвердить эффективность ценового сигнала. Это позволяет избежать ошибочных сигналов в некоторых случаях, когда цена сильно колеблется, а загрузка недостаточна.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стратегия зависит от вероятности того, что цена вернется к среднему значению, чтобы получить прибыль, случайные движения цены на рынке также могут привести к тому, что будет вызван стоп-лосс, что приведет к убыткам. Это риск, с которым сталкиваются стратегии среднего значения.

Другой основной риск заключается в том, что возвращение цены к средней стоимости само по себе является длительным процессом. Для инвестора средства могут быть заперты на некоторое время. Этот риск времени может привести к тому, что инвесторы потеряют другие лучшие инвестиционные возможности.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров буринских поясов, циклов корректировки, стандартных отклонений для адаптации к колебаниям на различных рынках

2. Попробуйте другие типы скользящих средних, такие как линейные взвешенные скользящие средние, чтобы улучшить плавность

3. Попытайтесь использовать другие типы показателей объема сделок в поисках лучших сигналов подтверждения цены

4. Присоединение к стратегии стоп-стоп, чтобы контролировать максимальные потери для каждого заказа

Подвести итог

Эта стратегия в целом является типичной стратегией среднезначного возврата. Зависимость от вероятности событий приносит прибыль, но риски также очевидны.