Долгосрочная и количественная стратегия пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия реализует модель длинных линий, используя среднелинейные перекрестные формы различных циклов и показатели RSI для определения времени покупки и продажи на рынке. Стратегия может быть оптимизирована в режиме реального времени путем корректировки параметров и применяется для длинных инвестиций в индексы с большим пакетом.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на определении времени покупки и продажи в основном с помощью золотых и мертвых точек в среднем по EMA. Вместе с этим, в сочетании с показателем RSI, она определяет, находится ли она в состоянии перепродажи.

В частности, логика определения сигнала покупки заключается в следующем: покупайте, когда цена пересекает EMA20 ниже и пересекает EMA50 выше, чтобы сформировать золотой форк. Таким образом, можно более эффективно определить поворотный момент тренда. Кроме того, необходимо удовлетворить условию, что цена закрытия меньше цены открытия и ниже минимальной цены предыдущего дня, что позволяет исключить некоторые ложные прорывы.

Мы распределили вышеперечисленные условия покупки по различным параметрам и создали 4 правила покупки, соответствующие различным средним циклам и количеству water_level. Это может быть достигнуто путем создания позиций в группах, чтобы обеспечить среднее распределение количества.

Для продажи и выхода, критерии заключения заключаются в следующем: цена продается, когда она превышает EMA10 и RSI показывает сигнал перекупа; или цена продается, когда она превышает EMA10 и RSI показывает сигнал перепродажи. Кроме того, также проверяются условия для удовлетворения определенной доходной части. Таким образом, можно закрепить прибыль, а в сочетании с RSI можно уменьшить вероятность ошибочного заключения.

Анализ преимуществ стратегии

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет отслеживать тенденции, определяя рыночные переломные моменты с помощью перекрестных форм равномерных линий. По сравнению с системой с одной равномерной линией, метод перекрестных двух равномерных линий может отфильтровывать некоторые ложные сигналы. Кроме того, эта стратегия также вводит показатель RSI для определения зон сверхпокупок и сверхпродаж, что также может эффективно снизить риск торгов.

Еще одно преимущество заключается в том, что путем регулирования параметров создается пакетный портфель, этот пирамидальный способ наращивания запасов позволяет стоимостным ценам постоянно двигаться вниз, получая максимальную прибыль при появлении тренда. В то же время реализуется распределение количества, снижается риск отдельного количества.

Анализ стратегических рисков

Основные риски этой стратегии заключаются в следующем:

1. Сама равнолинейная система чувствительна к задержке и не может своевременно реагировать на внезапные события, что может привести к невозможности своевременного остановки убытков. Этот риск можно снизить, добавив точки остановки убытков.

2. Эта политика не ограничивает время, в течение которого можно совершать покупки. В случае ошибки в конфигурации может произойти преждевременное совершение покупки, что может привести к задержке в сборе. Этот риск может быть устранен путем ограничения промежуточных покупок.

3. Побочный подход к строительству складов в этой стратегии может привести к тому, что позиции станут слишком большими, чтобы выдержать риск одностороннего прорыва. Это может быть уменьшено путем корректировки параметров уровня воды и добавления механизмов контроля риска.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Добавление стратегии “стоп-лосс”, которая позволяет эффективно контролировать риск падения, когда цена опускается ниже определенных ключевых уровней поддержки.

2. Добавление модуля проверки до сделки, чтобы определить направление тенденции на большом уровне, и только тогда, когда тенденция идет вверх, чтобы избежать риска обратной торговли.

3. Ограничение покупательских интервалов, только в течение определенного периода времени, чтобы избежать преждевременного открытия позиций.

4. Внедрение алгоритмов машинного обучения в сочетании с многофакторным выбором времени покупки может повысить вероятность успешной стратегии.

Подвести итог

В этой статье подробно описывается стратегия количественного определения длинных линий, которая использует двойную равномерную линию в сочетании с показателем RSI для определения точки входа в рынок и максимальной эффективности путем создания запасов. Эта стратегия может применяться к большинству индексов и акций с помощью параметровой корректировки, это более универсальная стратегия отслеживания длинных линий.