Торговые стратегии, основанные на паттерне «от пика до пика»
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется стратегией, основанной на пиковой вершине, которая использует пиковую вершину K-линии для определения времени покупки и продажи. Эта стратегия относится к категории технического анализа.
Стратегический принцип
Эта стратегия определяет вершины K-линейной диаграммы, определяя восходящий пик (upFractal) и нисходящий (downFractal).
В частности, логика определения пика восхождения заключается в следующем: высота текущей линии K является высотой последней из n корней линии K, и ни одна последующая высота линии K не превышает высоту текущей линии K.
Логика суждения о понижающемся пике заключается в следующем: низкая точка текущей линии K является самой низкой точкой последней из n корней линии K, и ни одна последующая низкая точка линии K не ниже низкой точки текущей линии K.
Здесь используются булевые переменные и циклы для определения корней K впереди и позади n-го корня и их связи с высокой и низкой точкой текущей линии K, в конечном итоге определяя пики подъема и пики падения.
Таким образом, основная логика этой стратегии заключается в следующем:
- Определение пиковой высоты и пиковой высоты
- Например, если мы говорим, что мы делаем больше, то делаем больше, а когда мы делаем меньше, то делаем меньше.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Пик-пик легко распознается и легко управляется
- Использование технологических форм без влияния на фундаментальные принципы
- Возврат может быть небольшим
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- “Все, что мы делаем, это пытаемся выиграть время, чтобы выиграть время, чтобы выиграть время”.
- Стоп-лосс может быть сложнее определить при резких изменениях ситуации
- “Все зависит от формы, а другие факторы игнорируются”.
Ответ:
- Настройка параметров пиковой формы, оптимизация логики суждения
- Определение стоп-позиции в сочетании с другими показателями
- Использование в сочетании с фундаментальным анализом или другими стратегиями
Направление оптимизации
Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Добавление параметров для регулировки пространства, оптимизация вершины вершины формы суждения
- Присоединение логики стоп-лоста
- Другие показатели, такие как объем или волатильность
- Анализ различных временных циклов
Подвести итог
Эта стратегия основана на принципе пиковой формы, простой в использовании, с небольшим вероятностью отступления. Однако существует определенный риск, который требует использования в комбинации с другими методами анализа для достижения максимальной эффективности. В следующем шаге будут совершенствоваться такие аспекты, как точность суждения, остановка потерь и оптимизация показателей.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)