Система адаптивного перемещения скользящей средней с прорывом импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 15:43:46
Тэги:

I. Обзор

В основе этой стратегии лежит реализация торговли прорывом с использованием адаптивных скользящих средних и индикаторов импульса. Во-первых, стратегия строит адаптивные скользящие средние с взвешенной средней ценой Хайкена Аши и тройным экспоненциальным сглаживанием; затем в сочетании с индикаторами импульса она оценивает сигналы прорыва и принимает торговые решения.

II. Принцип стратегии

Стратегия состоит из трех основных частей:

Строительство адаптивных скользящих средних. Стратегия строит три адаптивных скользящих средних с использованием цены Хайкена Аши и тройного экспоненциального сглаживания. Эти скользящие средние могут быстро реагировать на изменения цен.
Расчет индикаторов импульса. Стратегия использует разницу между тройным экспоненциальным сглаживанием цен в качестве индикатора импульса. Этот индикатор может выделить изменения в ценовых тенденциях.
Пересечение скользящей средней в качестве торговых сигналов. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную, генерируется сигнал покупки. Когда быстрая пересекается ниже медленной, генерируется сигнал продажи.

III. Преимущества стратегии

Комбинируя адаптивные скользящие средние и индикаторы импульса, эта стратегия может быстро улавливать изменения тренда в ценах и генерировать торговые сигналы.

Цены Хайкена Аши для построения адаптивных скользящих средних могут быстрее реагировать на изменения цен.
Трехэкспоненциальное сглаживание может эффективно сглаживать данные о ценах и обрабатывать отклонения.
Индикаторы импульса могут четко определить точки изменения тенденции цен.
Пересечения скользящих средних генерируют четкие торговые сигналы.
Гибкие параметры для регулировки.

IV. Риски и смягчение последствий

При сильном колебании цены перекрестные сигналы могут вводить в заблуждение. При необходимости корректируйте параметры для фильтрации сигналов.
Стратегия лучше работает на бычьих рынках. Используйте стоп-лосс для защиты капитала на медвежьих рынках.

V. Направления оптимизации

Проверьте больше типов скользящих средних, чтобы найти лучшие параметры.
Добавить дополнительные фильтры для предотвращения ложных сигналов, например, фильтр громкости.
Оптимизировать параметры для адаптации к различным рынкам.

VI. Заключение

Эта стратегия объединяет адаптивные скользящие средние и индикаторы импульса для генерации эффективных торговых сигналов путем быстрого реагирования на изменения цен.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("YASIN Crossover Strategy", overlay=true)

EMAlength = input(55, 'EMA LENGTH?')

src = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? src : (src + haOpen[1]) / 2
haC = (ohlc4 + haOpen + ta.highest(high, 1) + ta.lowest(low, 1)) / 4
EMA1 = ta.ema(haC, EMAlength)
EMA2 = ta.ema(EMA1, EMAlength)
EMA3 = ta.ema(EMA2, EMAlength)
TMA1 = 3 * EMA1 - 3 * EMA2 + EMA3
EMA4 = ta.ema(TMA1, EMAlength)
EMA5 = ta.ema(EMA4, EMAlength)
EMA6 = ta.ema(EMA5, EMAlength)
TMA2 = 3 * EMA4 - 3 * EMA5 + EMA6
IPEK = TMA1 - TMA2
YASIN = TMA1 + IPEK
EMA7 = ta.ema(hlc3, EMAlength)
EMA8 = ta.ema(EMA7, EMAlength)
EMA9 = ta.ema(EMA8, EMAlength)
TMA3 = 3 * EMA7 - 3 * EMA8 + EMA9
EMA10 = ta.ema(TMA3, EMAlength)
EMA11 = ta.ema(EMA10, EMAlength)
EMA12 = ta.ema(EMA11, EMAlength)
TMA4 = 3 * EMA10 - 3 * EMA11 + EMA12
IPEK1 = TMA3 - TMA4
YASIN1 = TMA3 + IPEK1
t1 = time(timeframe.period, "0020-0030")


// بررسی شرایط سیگنال خرید و فروش
buyCondition = YASIN1 > YASIN and YASIN1[1] <= YASIN[1]
sellCondition = YASIN1 < YASIN and YASIN1[1] >= YASIN[1]

// اعمال سیگنال خرید و فروش
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

Больше