Прорывная стратегия справедливого спреда
ChaoZhang
Обзор
Это очень простая стратегия следования тренду. Она будет делать больше, когда возникает многоглавная разница между справедливой ценой и справедливой ценой, когда возникает пустая разница между справедливой ценой и справедливой ценой.
Стратегический принцип
Центральная логика этой стратегии заключается в том, чтобы идентифицировать формы разрыва между справедливой ценой и справедливой ценой. Так называемый разрыв между справедливой ценой и справедливой ценой означает, что наивысшая цена в день ниже минимальной цены предыдущего дня или наименьшая цена в день выше максимальной цены предыдущего дня, что образует промежуток, в котором происходит взрыв. Это обычно указывает на возможный поворот тренда.
- Если максимальная цена в день ниже минимальной цены за предыдущие два дня, а цена закрытия ниже минимальной цены за предыдущие два дня, считается, что образовалась пустая справедливая разница в цене, и делается дифференциация.
- Если минимальная цена в день выше максимальной цены в предыдущие два дня, а цена закрытия выше максимальной цены в предыдущие два дня, то считается, что образовалась многоглавая разница в справедливой цене.
Здесь используются два лага, то есть высокие и низкие цены на первых двух линиях K, чтобы судить о разнице в справедливой цене, чтобы избежать влияния ложных прорывов или кратковременного отклонения, повысить надежность формового суждения и качество сигнала.
Стратегические преимущества
- Определение соответствующих форм справедливой разницы в ценах позволяет хорошо прогнозировать возможную обратную тенденцию в будущем.
- Логика и правила стратегии просты, понятны и легко применяются.
- Это позволяет быстро уловить новые тенденции и возможности.
Стратегический риск
- Определение формы справедливой разницы цены и цены не является полностью точным, и если в краткосрочной перспективе произойдет отклонение, это может привести к ошибочным сигналам.
- Эта стратегия может привести к убыткам в случае обратного тренда, поэтому необходимо своевременно остановить риск убытков.
- В результате, в результате более низких показателей по итогам консолидации, будет больше ложных сигналов и незначительных потерь.
Направление оптимизации
- Оптимизация механизма остановки убытков. Контроль риска может быть реализован в сочетании с динамическим ATR.
- Оптимизация условий фильтрации. Достоверность преодоления разрыва в справедливой цене может быть определена на основе объема сделок, средних показателей и т. Д.
- Прогнозирование будущих тенденций в сочетании с многофакторной моделью.
Подвести итог
Эта стратегия идентифицирует формирование справедливой ценовой разницы, чтобы судить о том, что тренд может измениться, и относится к базовой стратегии следования тренду. Преимущество заключается в том, что время, когда тренд меняется, является более точным, но также существует определенная погрешность.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)
var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false
//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
bullFVG := false
bearFVG := true
plotBear := true
if not longOnly
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
strategy.close_all()
else
//BULLISH FVG
if low > high[2] and close[1] > high[2]
bullFVG := true
bearFVG := false
plotBull := true
strategy.entry("Long", strategy.long)
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)
// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false