Прорывная стратегия разрыва справедливой стоимости

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 15:47:05
Тэги:

Обзор

Это очень простая стратегия следования тренду. Он будет длинным, когда появляется бычий FVG, и закрывается или становится коротким, когда появляется медвежий FVG. Он не работает хорошо на рынках с диапазоном, но может быть очень прибыльным на рынках с тенденцией.

Логика стратегии

Основная логика стратегии заключается в определении модели разрыва справедливой стоимости. Так называемый разрыв справедливой стоимости относится к тому, когда самая высокая цена сегодня ниже самой низкой цены накануне, или когда самая низкая цена сегодня выше самой высокой цены накануне, будет сформирован разрыв прорыва. Это обычно сигнализирует о возможном обратном тренде вперед. В частности, правила стратегии следуют:

Если сегодняшняя высокая цена ниже самой низкой цены 2 дня назад, а закрытие ниже самой низкой цены 2 дня назад, считается, что сформировался медвежий разрыв справедливой стоимости.
Если сегодняшняя самая низкая цена выше, чем самая высокая цена 2 дня назад, и закрытие выше, чем самая высокая цена 2 дня назад, то считается, что сформировался бычий разрыв справедливой стоимости, и вы покупаете длинный курс.

Для оценки разрыва в справедливой стоимости используются 2 задержки, то есть самая высокая и самая низкая цена из предыдущих 2 баров, что позволяет избежать воздействия ложных прорывов или краткосрочных отклонений и повышает надежность и качество распознавания моделей.

Преимущества

Определение правильных моделей разрыва справедливой стоимости позволяет предсказать возможные будущие изменения тенденции.
Логика и правила стратегии просты, понятны и легко понимаются и реализуются.
Может быстро поймать новые тенденции.

Риски

Признание паттерна разрыва справедливой стоимости не является полностью точным. Ложные сигналы могут также возникнуть, если в краткосрочной перспективе произойдет обратный звонок.
Стратегия будет нести убытки, когда тенденция изменится, поэтому для хеджирования рисков необходимы своевременные остановки потерь.
Он плохо работает на рынках с ограниченным диапазоном, с большим количеством ложных сигналов и небольшими потерями.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать механизм остановки потери. Динамический ATR может быть использован для достижения динамического контроля риска.
Оптимизировать условия фильтрации. Надежность разрывов разрывов справедливой стоимости может быть оценена на основе таких факторов, как объем и скользящие средние.
Включить многофакторные модели для прогнозирования вероятности будущих тенденций.

Заключение

Эта стратегия определяет формирование разрывов справедливой стоимости для определения того, могут ли тенденции измениться. Она относится к базовой стратегии следования тренду. Преимущество заключается в том, что она может более точно фиксировать время изменения тренда. Но есть также определенные ложные сигналы. Риски могут контролироваться с помощью остановки потерь и фильтрации. Для улучшения точности суждения также можно включить больше факторов. В целом, это очень простая и практичная стратегия торговли трендом, которую стоит расширять и оптимизировать.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007

//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)

var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false

//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
    bullFVG := false
    bearFVG := true
    plotBear := true
    if not longOnly
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    else
        strategy.close_all()
else
    //BULLISH FVG 
    if low > high[2] and close[1] > high[2]
        bullFVG := true
        bearFVG := false
        plotBull := true
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)

// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false

Больше