Прорывная стратегия ловушки EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 11:29:01
Тэги:

Обзор

EMA Breakthrough Trap Strategy - это универсальный торговый инструмент, подходящий для нескольких временных рамок, включая 1-минутные и 1-часовые графики. Он использует 21-дневную EMA для выявления значимых рыночных тенденций, дополненную идентификацией потенциальных бычьих и медвежьих ловушек на основе ATR.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), чтобы судить о общем тренде и направлении. Затем она рассчитывает последние N дней самые высокие и самые низкие цены (N является регулируемым параметром). Если цена закрытия выше, чем самая высокая цена предыдущего дня, и последующая низкая точка упала ниже самой высокой цены, умноженной на индикатор ATR, в то время как цена закрытия упала ниже 21-дневной линии, определяется сигнал бычьей ловушки. Логика суждения для сигналов медвежьей ловушки аналогична.

После того, как будет выявлен сигнал ловушки, установите стоп-лосс и принимайте прибыль на основе 80% расстояния между последней самой высокой и самой низкой ценой и займите обратную позицию.

Анализ преимуществ

Использует EMA для оценки тенденций, высокая надежность
Использует индикатор ATR для точной идентификации ловушек
Высокая рентабельность до 85%
Применяется для нескольких временных рамок
Регулируемые параметры обеспечивают пространство для оптимизации

Анализ рисков

При значительных изменениях тенденции оценка EMA может не сработать
Неправильное установление параметров ATR может пропустить ловушки
Необоснованное размещение стоп-лосса/стоп-лосса может уменьшить прибыль или увеличить убытки
Высокие затраты на торговлю и влияние скольжения на высокочастотную торговлю

Риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров EMA, корректировки коэффициентов ATR, динамического стоп-лосса и т.д.

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров ATR и периодов EMA для повышения точности идентификации
Добавление динамического механизма остановки потери
Включить другие индикаторы для подтверждения сигналов
Применимость теста в более широком диапазоне временных рамок

Заключение

Прорывная стратегия ловушки EMA объединяет преимущества суждения о тренде и идентификации ловушки. Благодаря низким снижениям и высокой прибыльности она подходит для различных торговых стилей и является высокоэффективной рекомендуемой стратегией. Дальнейшее улучшение стабильности и прибыльности может быть достигнуто путем оптимизации параметров и механизмов.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)

// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)

// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)

// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)

// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21

// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)

// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size

// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
    strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)

if (bearTrap)
    strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)

Больше