Стратегия ловушки прорыва скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия прорыва среднелинейной ловушки - это универсальный инструмент торговли в многократных временных рамках, применяемый в 1-минутных и 1-часовых временных рамках. Стратегия использует 21-дневную подвижную среднюю для выявления важных рыночных тенденций, а также использует индикатор ATR для выявления потенциальных многоголовых и пустых ловушек. Стратегия приносит до 85% прибыли и до 88% при оптимальных условиях.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает 21-дневную скользящую среднюю индекса, чтобы определить общую тенденцию и направление. Затем рассчитывается наивысшая цена и наименьшая цена за последние N дней.
После того, как вы обнаружите ловушку, вы можете установить стоп-стоп на 80% от расстояния между последней высокой ценой и самой низкой ценой. Например, после выявления многоголовой ловушки, вы можете совершить короткую торговлю и установить стоп-стоп. После выявления многоголовой ловушки, вы можете совершить многоголовую торговлю и установить стоп-стоп.
Анализ преимуществ
- Использование EMA для определения тенденций, высокая надежность
- Высокая точность выявления ловушек с помощью ATR
- Высокая доходность, до 85%
- Используется в разных временных рамках
- Настраиваемые параметры предоставляют пространство для оптимизации
Анализ рисков
- При изменении тренда, суждение EMA может быть недействительным
- Неправильно настроенные ATR-параметры могут привести к ловушке
- Стоп-стоп может быть неправильным и может уменьшить прибыль или увеличить убытки.
- Воздействие затрат и скольжения при высокочастотных сделках
Снижение риска может быть достигнуто путем оптимизации параметров EMA, корректировки коэффициента ATR, динамического trailing stoploss и других методов.
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров ATR и циклов EMA для повышения точности идентификации
- Повышение динамического механизма остановки убытков
- Сигнал подтверждения в сочетании с другими показателями
- Проверка применимости большего количества временных рамок
Подвести итог
Стратегия прорыва средней линии является эффективной стратегией, объединяющей преимущества определения тенденций и выявления ловушек, небольшие отступления, высокая доходность, подходящая для различных стилей торговли. Можно дополнительно повысить стабильность и прибыльность путем оптимизации параметров и оптимизации механизмов.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)