Стратегия дивергенции по РСИ

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 11:43:24
Тэги:

Обзор

Стратегия Дивергенции РСИ использует индекс относительной силы (RSI) для выявления потенциальных переворотов цен путем выявления расхождений между движением цен и тенденциями РСИ.

Бычье расхождение: происходит, когда цена достигает нового минимума, в то время как RSI этого не делает, сигнализируя об ослаблении нисходящего импульса и потенциальном восходящем изменении.

Береговая дивергенция: происходит, когда цена достигает нового максимума, в то время как RSI этого не делает, что указывает на снижение импульса вверх и потенциальное понижение.

Эта стратегия сочетает в себе уровни перекупленного и перепроданного РСИ для оптимизации точек входа и выхода, направленные на захват переворотов рынка для повышения точности и прибыльности торговли.

Логика стратегии

Стратегия дивергенции ИРС основана на следующих ключевых суждениях:

Вычислить значение RSI: вычислить RSI в диапазоне от 0 до 100 на основе средней прибыли и среднего убытка за определенный период.
Определить перекупленность/перепроданность: СРИ выше уровня перекупленности (например, 70) означает перекупленность; СРИ ниже уровня перепроданности (например, 30) означает перепроданность.
Выявление дивергенции: Проверьте, соответствует ли последнее движение цены движению RSI. Если цена делает новый высокий / низкий, но RSI не делает, это показывает дивергенцию.
Комбинированный вход/выход: бычье расхождение с перепроданными показателями RSI сигнализирует о длинном входе. медленное расхождение с перекупленными показателями RSI сигнализирует о коротком входе.
Установка целевой прибыли/остановка убытков: Закрытие позиции для получения прибыли, когда RSI вновь входит в зону перекупленности/перепродажи.

Сравнивая колебания цен и изменение индекса рентабельности для оценки силы рынка, стратегия направлена на извлечение выгоды из неэффективности рынка.

Преимущества

Стратегия дивергенции ИРС имеет следующие преимущества:

Захватывать обратные движения: Отличный в обнаружении расхождений между ценой и RSI для выявления обратных движений истощения.
Оптимизируйте уровни перекупленности/перепроданности: объединение внутренних уровней перекупленности/перепроданности в RSI помогает отрегулировать входы и выходы.
Простая и простая в реализации: относительно простая логика и параметры настройки делают эту стратегию интуитивно понятной и реализуемой.
Широкая универсальность: применима к различным продуктам, таким как CFD, криптографии и акции для широкого внедрения.
Повышение рентабельности: систематический подход приводит к снижению вычетов для стабильной долгосрочной доходности.

Риски

Стратегия дивергенции ИРС также несет в себе следующие риски:

Риски ложных сигналов: расхождения не могут быть отменены или сохранены - риск реагирования на ложные сигналы.
Трудности с оптимизацией параметров: результаты чувствительны к периоду RSI, уровням перекупки / перепродажи и т. Д., Требующие тщательного тестирования.
Исключительные рыночные условия: стратегия имеет тенденцию к неудачам, когда рынки растут нерегулярно или установка чрезмерно используется.
Индикатор отставания: Технические индикаторы, такие как RSI, обычно отстают и не могут точно определить точки перелома.

Строгий контроль рисков, адаптивные параметры и комбинированный анализ с другими факторами могут в некоторой степени смягчить риски.

Возможности для расширения

Стратегия дивергенции ИРС может быть дополнительно оптимизирована путем:

Тестирование входных значений RSI: Бактестирование различных периодов обратного обзора RSI для поиска идеальных параметров.
Комбинирование других индикаторов: добавление слияния MACD, KD и т. д. улучшает точность сигнала.
Дополнительные методы остановки потерь: дополните целевую цель остановки потерь с выходящей прибыли такими методами, как движущийся средний конверт остановки потерь.
Более широкая адаптация продукции: изменение параметров для лучшего согласования стратегии с большим количеством типов продукции, таких как сырьевые товары.
Применение глубокого обучения: Использование моделей глубокого обучения, таких как RNN, для оценки расхождений RSI и прогнозирования цен.

Заключение

Дивергенция RSI позволяет сравнивать динамику цен с потоками RSI. Простая и надежная стратегия работает в разных классах активов для масштабируемых краткосрочных реверсий и избыточной доходности.

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")

Больше